PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DXJS с SJPA.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DXJS с SJPA.L

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund (DXJS) и iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF (SJPA.L).

DXJS и SJPA.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DXJS - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Index. Фонд был запущен 28 июн. 2013 г.. SJPA.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность TOPIX TR JPY. Фонд был запущен 25 сент. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности DXJS и SJPA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund (DXJS) и iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF (SJPA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DXJS и SJPA.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DXJS
WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund		17.27%37.08%20.70%38.96%5.02%11.66%-3.22%18.24%-18.69%29.56%
SJPA.L
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF		2.85%27.11%6.55%18.71%-16.24%0.70%14.43%19.28%-14.29%25.61%
Разные валюты инструментов

DXJS торгуется в USD, в то время как SJPA.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SJPA.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, DXJS показывает доходность 17.27%, что значительно выше, чем у SJPA.L с доходностью 2.85%. За последние 10 лет акции DXJS превзошли акции SJPA.L по среднегодовой доходности: 16.61% против 8.66% соответственно.

DXJS

1 день
2.03%
1 месяц
-5.12%
С начала года
17.27%
6 месяцев
31.32%
1 год
58.83%
3 года*
34.47%
5 лет*
22.94%
10 лет*
16.61%

SJPA.L

1 день
0.29%
1 месяц
-10.97%
С начала года
2.85%
6 месяцев
7.43%
1 год
26.74%
3 года*
15.88%
5 лет*
6.43%
10 лет*
8.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund

iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF

Часто сравнивают с DXJS:
DXJS с DXJDXJS с DFJDXJS с FXYDXJS с GSJYDXJS с FJSCXDXJS с SHDXJS с AVDV
Часто сравнивают с SJPA.L:
SJPA.L с LCJP.LSJPA.L с CSJP.LSJPA.L с XAUUSD=XSJPA.L с CNKY.LSJPA.L с PRIJ.LSJPA.L с N1ES.DESJPA.L с PADV.L

Сравнение комиссий DXJS и SJPA.L

DXJS берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии SJPA.L в 0.15%.

DXJS
WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund
SJPA.L
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF

Доходность на риск

DXJS vs. SJPA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DXJS
Ранг доходности на риск DXJS: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXJS: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXJS: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXJS: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXJS: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXJS: 9797
Ранг коэф-та Мартина
SJPA.L
Ранг доходности на риск SJPA.L: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SJPA.L: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SJPA.L: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SJPA.L: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SJPA.L: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SJPA.L: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DXJS c SJPA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund (DXJS) и iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF (SJPA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DXJSSJPA.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.81

1.34

+1.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.53

1.89

+1.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.48

1.26

+0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.69

2.21

+2.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

19.87

8.07

+11.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DXJS vs. SJPA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DXJS на текущий момент составляет 2.81, что выше коэффициента Шарпа SJPA.L равного 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DXJS и SJPA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DXJSSJPA.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.81

1.34

+1.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.29

0.37

+0.92

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

0.52

+0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.43

+0.31

Корреляция

Корреляция между DXJS и SJPA.L составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DXJS и SJPA.L

Дивидендная доходность DXJS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%, тогда как SJPA.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DXJS
WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund		1.62%1.78%4.02%2.71%2.63%2.96%3.04%2.17%2.06%1.53%1.66%3.61%
SJPA.L
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DXJS и SJPA.L

Максимальная просадка DXJS за все время составила -39.30%, что больше максимальной просадки SJPA.L в -32.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXJS и SJPA.L.

Загрузка...

Показатели просадок

DXJSSJPA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.30%

-24.73%

-14.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.47%

-10.71%

-0.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.49%

-18.93%

+2.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.30%

-24.73%

-14.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.55%

-9.31%

+3.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.54%

-6.72%

+0.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.89%

3.04%

-0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности DXJS и SJPA.L

Текущая волатильность для WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund (DXJS) составляет 7.98%, в то время как у iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF (SJPA.L) волатильность равна 9.01%. Это указывает на то, что DXJS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SJPA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DXJSSJPA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.98%

9.01%

-1.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.20%

14.10%

+1.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.06%

19.95%

+1.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.83%

17.19%

+0.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.88%

16.61%

+3.27%