PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SJPA.L с XAUUSD=X
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение SJPA.L с XAUUSD=X

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SJPA.L (iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF) is Japan Equities fund tracking the TOPIX TR JPY, while XAUUSD=X (Gold Spot Price US Dollar) is a currency. Over the past 10 years, SJPA.L returned 10.10%/yr vs 14.26%/yr for XAUUSD=X. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SJPA.L и XAUUSD=X

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF (SJPA.L) и Gold Spot Price US Dollar (XAUUSD=X). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SJPA.L торгуется в GBp, в то время как XAUUSD=X торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XAUUSD=X были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SJPA.L показывает доходность 16.31%, что значительно выше, чем у XAUUSD=X с доходностью 1.13%. За последние 10 лет акции SJPA.L уступали акциям XAUUSD=X по среднегодовой доходности: 10.10% против 14.26% соответственно.

SJPA.L

1 день
-0.10%
1 месяц
3.74%
С начала года
16.31%
6 месяцев
15.90%
1 год
34.95%
3 года*
15.64%
5 лет*
10.02%
10 лет*
10.10%

XAUUSD=X

1 день
-2.69%
1 месяц
-5.99%
С начала года
1.13%
6 месяцев
3.01%
1 год
31.34%
3 года*
27.08%
5 лет*
19.43%
10 лет*
14.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SJPA.L и XAUUSD=X

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SJPA.L
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF		16.31%18.19%8.36%12.76%-6.21%1.62%11.03%14.68%-9.15%14.69%
XAUUSD=X
Gold Spot Price US Dollar		1.13%53.01%29.46%7.48%11.61%-2.58%20.90%14.25%4.12%3.36%

Correlation

The correlation between SJPA.L and XAUUSD=X is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.10

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 нояб. 2009 г.

0.08

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF

Gold Spot Price US Dollar

Часто сравнивают с SJPA.L:
SJPA.L с LCJP.LSJPA.L с CSJP.LSJPA.L с CNKY.LSJPA.L с PRIJ.LSJPA.L с N1ES.DESJPA.L с PADV.LSJPA.L с VJPA.L
Часто сравнивают с XAUUSD=X:
XAUUSD=X с GLDXAUUSD=X с GC=FXAUUSD=X с GDXXAUUSD=X с SPYXAUUSD=X с GDXUXAUUSD=X с EGLN.LXAUUSD=X с AEM.TO

Доходность на риск

SJPA.L vs. XAUUSD=X — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SJPA.L
Ранг доходности на риск SJPA.L: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SJPA.L: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SJPA.L: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SJPA.L: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SJPA.L: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SJPA.L: 5959
Ранг коэф-та Мартина
XAUUSD=X
Ранг доходности на риск XAUUSD=X: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XAUUSD=X: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XAUUSD=X: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XAUUSD=X: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XAUUSD=X: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XAUUSD=X: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SJPA.L c XAUUSD=X - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF (SJPA.L) и Gold Spot Price US Dollar (XAUUSD=X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SJPA.LXAUUSD=XDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.92
1.15

+0.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.74
1.56

+1.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.24

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.15

1.33

+1.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.28

3.40

+6.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SJPA.L vs. XAUUSD=X - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SJPA.L на текущий момент составляет 1.92, что выше коэффициента Шарпа XAUUSD=X равного 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SJPA.L и XAUUSD=X, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SJPA.LXAUUSD=XРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.92

1.15

+0.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

1.12

-0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.86

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.71

-0.14

Просадки

Сравнение просадок SJPA.L и XAUUSD=X

Максимальная просадка SJPA.L за все время составила -24.73%, что меньше максимальной просадки XAUUSD=X в -41.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SJPA.L и XAUUSD=X.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SJPA.LXAUUSD=XРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.73%

-41.01%

+16.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.71%

-18.58%

+7.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.45%

-18.58%

+5.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.93%

-18.58%

-0.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.73%

-22.42%

-2.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.10%

-18.58%

+18.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.68%

-12.44%

+5.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.29%

7.96%

-4.67%

Волатильность

Сравнение волатильности SJPA.L и XAUUSD=X

Текущая волатильность для iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF (SJPA.L) составляет 3.82%, в то время как у Gold Spot Price US Dollar (XAUUSD=X) волатильность равна 4.50%. Это указывает на то, что SJPA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XAUUSD=X. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SJPA.LXAUUSD=XРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.82%

4.50%

-0.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.40%

19.82%

-5.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.60%

21.48%

-3.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.35%

15.42%

-0.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.69%

15.40%

+0.29%

Часто задаваемые вопросы

SJPA.L and XAUUSD=X have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SJPA.L и XAUUSD=X

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор