Сравнение SJPA.L с XAUUSD=X
SJPA.L (iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF) is Japan Equities fund tracking the TOPIX TR JPY, while XAUUSD=X (Gold Spot Price US Dollar) is a currency. Over the past 10 years, SJPA.L returned 8.68%/yr vs 11.38%/yr for XAUUSD=X. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SJPA.L и XAUUSD=X
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SJPA.L торгуется в GBp, в то время как XAUUSD=X торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XAUUSD=X были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SJPA.L показывает доходность 12.78%, что значительно выше, чем у XAUUSD=X с доходностью -6.93%. За последние 10 лет акции SJPA.L уступали акциям XAUUSD=X по среднегодовой доходности: 8.68% против 11.38% соответственно.
SJPA.L
- 1 день
- -2.36%
- 1 месяц
- -5.44%
- 6 месяцев
- 6.14%
- С начала года
- 12.78%
- 1 год
- 29.39%
- 3 года*
- 15.23%
- 5 лет*
- 9.16%
- 10 лет*
- 8.68%
XAUUSD=X
- 1 день
- 1.19%
- 1 месяц
- -6.80%
- 6 месяцев
- -13.10%
- С начала года
- -6.93%
- 1 год
- 19.98%
- 3 года*
- 25.31%
- 5 лет*
- 17.80%
- 10 лет*
- 11.38%
Сравнение доходности по годам SJPA.L и XAUUSD=X
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SJPA.L iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF | 12.78% | 18.19% | 8.36% | 12.76% | -6.21% | 1.62% | 11.03% | 14.68% | -9.15% | 14.69% |
XAUUSD=X Gold Spot Price US Dollar | -6.93% | 53.01% | 29.46% | 7.48% | 11.61% | -2.58% | 20.90% | 14.25% | 4.12% | 3.36% |
Correlation
The correlation between SJPA.L and XAUUSD=X is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2009 г. | 0.10 |
The correlation between SJPA.L and XAUUSD=X shifts across timeframes, from 0.10 (all time) to 0.21 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SJPA.L vs. XAUUSD=X — Ранг доходности на риск
SJPA.L
XAUUSD=X
Сравнение SJPA.L c XAUUSD=X - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF (SJPA.L) и Gold Spot Price US Dollar (XAUUSD=X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SJPA.L | XAUUSD=X | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.15 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.73 | 0.61 | +2.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.49 | 1.52 | +6.97 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SJPA.L и XAUUSD=X
Максимальная просадка SJPA.L за все время составила -45.53%, что больше максимальной просадки XAUUSD=X в -41.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SJPA.L и XAUUSD=X.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SJPA.L | XAUUSD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.53% | -41.01% | -4.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.71% | -25.95% | +15.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.68% | -25.95% | +6.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.68% | -25.95% | +6.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.73% | -25.95% | +1.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.64% | -25.07% | +17.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.64% | -12.59% | -3.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.45% | 11.57% | -8.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности SJPA.L и XAUUSD=X
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF (SJPA.L) имеет более высокую волатильность в 6.07% по сравнению с Gold Spot Price US Dollar (XAUUSD=X) с волатильностью 5.46%. Это указывает на то, что SJPA.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XAUUSD=X. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SJPA.L | XAUUSD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.07% | 5.46% | +0.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.72% | 15.68% | +0.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.74% | 22.39% | -3.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.82% | 15.74% | +5.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.46% | 14.68% | +3.78% |
Часто задаваемые вопросы
SJPA.L and XAUUSD=X have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для SJPA.L и XAUUSD=X
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор