PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SJPA.L с XAUUSD=X
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение SJPA.L с XAUUSD=X

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF (SJPA.L) и Gold Spot Price US Dollar (XAUUSD=X).

SJPA.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность TOPIX TR JPY. Фонд был запущен 25 сент. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности SJPA.L и XAUUSD=X

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF (SJPA.L) и Gold Spot Price US Dollar (XAUUSD=X). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SJPA.L и XAUUSD=X

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SJPA.L
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF		7.64%18.19%8.36%12.76%-6.21%1.62%11.03%14.68%-9.15%14.69%
XAUUSD=X
Gold Spot Price US Dollar		10.22%53.01%29.46%7.48%11.61%-2.58%20.90%14.25%4.12%3.36%
Разные валюты инструментов

SJPA.L торгуется в GBp, в то время как XAUUSD=X торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XAUUSD=X были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SJPA.L показывает доходность 7.64%, что значительно ниже, чем у XAUUSD=X с доходностью 10.22%. За последние 10 лет акции SJPA.L уступали акциям XAUUSD=X по среднегодовой доходности: 9.82% против 15.30% соответственно.

SJPA.L

1 день
-1.55%
1 месяц
0.56%
С начала года
7.64%
6 месяцев
12.08%
1 год
29.27%
3 года*
14.26%
5 лет*
8.00%
10 лет*
9.82%

XAUUSD=X

1 день
-1.11%
1 месяц
-7.19%
С начала года
10.22%
6 месяцев
23.21%
1 год
46.66%
3 года*
30.31%
5 лет*
23.03%
10 лет*
15.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF

Gold Spot Price US Dollar

Часто сравнивают с SJPA.L:
SJPA.L с LCJP.LSJPA.L с CSJP.LSJPA.L с CNKY.LSJPA.L с PRIJ.LSJPA.L с N1ES.DESJPA.L с PADV.LSJPA.L с VJPA.L
Часто сравнивают с XAUUSD=X:
XAUUSD=X с GC=FXAUUSD=X с GLDXAUUSD=X с GDXXAUUSD=X с SPYXAUUSD=X с GDXUXAUUSD=X с EGLN.LXAUUSD=X с AEM.TO

Доходность на риск

SJPA.L vs. XAUUSD=X — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SJPA.L
Ранг доходности на риск SJPA.L: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SJPA.L: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SJPA.L: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SJPA.L: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SJPA.L: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SJPA.L: 8888
Ранг коэф-та Мартина
XAUUSD=X
Ранг доходности на риск XAUUSD=X: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XAUUSD=X: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XAUUSD=X: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XAUUSD=X: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XAUUSD=X: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XAUUSD=X: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SJPA.L c XAUUSD=X - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF (SJPA.L) и Gold Spot Price US Dollar (XAUUSD=X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SJPA.LXAUUSD=XDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.56

1.64

-0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.18

2.14

+0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.32

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.31

2.35

+0.96

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.22

8.72

+3.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SJPA.L vs. XAUUSD=X - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SJPA.L на текущий момент составляет 1.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XAUUSD=X равному 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SJPA.L и XAUUSD=X, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SJPA.LXAUUSD=XРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.56

1.64

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

1.35

-0.83

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.93

-0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.73

-0.18

Корреляция

Корреляция между SJPA.L и XAUUSD=X составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок SJPA.L и XAUUSD=X

Максимальная просадка SJPA.L за все время составила -24.73%, что меньше максимальной просадки XAUUSD=X в -41.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SJPA.L и XAUUSD=X.

Загрузка...

Показатели просадок

SJPA.LXAUUSD=XРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.73%

-44.69%

+19.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.71%

-19.70%

+8.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.93%

-20.81%

+1.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.73%

-21.35%

-3.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.66%

-13.69%

+7.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.72%

-16.32%

+9.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

5.67%

-2.77%

Волатильность

Сравнение волатильности SJPA.L и XAUUSD=X

Текущая волатильность для iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF (SJPA.L) составляет 8.26%, в то время как у Gold Spot Price US Dollar (XAUUSD=X) волатильность равна 9.43%. Это указывает на то, что SJPA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XAUUSD=X. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SJPA.LXAUUSD=XРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.26%

9.43%

-1.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.11%

20.09%

-5.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.67%

22.05%

-3.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.25%

15.32%

-0.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.69%

15.44%

+0.25%