PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DXJA.L с PAJS.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DXJA.L и PAJS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged Acc (DXJA.L) и Invesco MSCI Japan ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc (PAJS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DXJA.L и PAJS.L


2026 (YTD)20252024202320222021
DXJA.L
WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged Acc
13.43%33.47%28.93%41.24%6.17%2.64%
PAJS.L
Invesco MSCI Japan ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc
0.93%21.79%-0.92%14.41%-23.18%-1.18%
Разные валюты инструментов

DXJA.L торгуется в USD, в то время как PAJS.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PAJS.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, DXJA.L показывает доходность 13.43%, что значительно выше, чем у PAJS.L с доходностью 0.93%.


DXJA.L

1 день
4.77%
1 месяц
-2.27%
С начала года
13.43%
6 месяцев
28.77%
1 год
52.62%
3 года*
35.68%
5 лет*
24.99%
10 лет*

PAJS.L

1 день
4.50%
1 месяц
-4.92%
С начала года
0.93%
6 месяцев
2.26%
1 год
19.78%
3 года*
9.47%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged Acc

Invesco MSCI Japan ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc

Сравнение комиссий DXJA.L и PAJS.L

DXJA.L берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии PAJS.L в 0.19%.


Доходность на риск

DXJA.L vs. PAJS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DXJA.L
Ранг доходности на риск DXJA.L: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXJA.L: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXJA.L: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXJA.L: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXJA.L: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXJA.L: 9696
Ранг коэф-та Мартина

PAJS.L
Ранг доходности на риск PAJS.L: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAJS.L: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAJS.L: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAJS.L: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAJS.L: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAJS.L: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DXJA.L c PAJS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged Acc (DXJA.L) и Invesco MSCI Japan ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc (PAJS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DXJA.LPAJS.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.28

0.96

+1.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.91

1.49

+1.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

1.19

+0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.19

1.52

+3.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

19.31

5.47

+13.84

DXJA.L vs. PAJS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DXJA.L на текущий момент составляет 2.28, что выше коэффициента Шарпа PAJS.L равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DXJA.L и PAJS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DXJA.LPAJS.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.28

0.96

+1.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.10

0.05

+1.04

Корреляция

Корреляция между DXJA.L и PAJS.L составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DXJA.L и PAJS.L

Ни DXJA.L, ни PAJS.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок DXJA.L и PAJS.L

Максимальная просадка DXJA.L за все время составила -37.52%, что больше максимальной просадки PAJS.L в -32.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXJA.L и PAJS.L.


Загрузка...

Показатели просадок


DXJA.LPAJS.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.52%

-29.71%

-7.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.64%

-11.92%

-1.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.33%

-11.89%

+7.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.93%

-16.72%

+10.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.72%

3.34%

-0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности DXJA.L и PAJS.L

WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged Acc (DXJA.L) и Invesco MSCI Japan ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc (PAJS.L) имеют волатильность 8.76% и 8.80% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DXJA.LPAJS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.76%

8.80%

-0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.72%

15.22%

+0.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.95%

20.57%

+2.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.94%

24.14%

-3.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.01%

24.14%

-0.13%