Сравнение DXJA.L с IDJP.L
DXJA.L (WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged Acc) and IDJP.L (iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF USD (Dist)) are both Japan Equities funds - DXJA.L tracks the WisdomTree Japan Hedged Equity UCITS Index while IDJP.L tracks the MSCI Japan Small Cap Index (Net). Both are passively managed. Over the past 5 years, DXJA.L returned 26.73%/yr vs 7.23%/yr for IDJP.L. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DXJA.L charges 0.48%/yr vs 0.58%/yr for IDJP.L.
Доходность
Сравнение доходности DXJA.L и IDJP.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DXJA.L показывает доходность 20.17%, что значительно выше, чем у IDJP.L с доходностью 12.62%.
DXJA.L
- 1 день
- -2.34%
- 1 месяц
- -2.57%
- 6 месяцев
- 11.14%
- С начала года
- 20.17%
- 1 год
- 50.98%
- 3 года*
- 31.14%
- 5 лет*
- 26.73%
- 10 лет*
- —
IDJP.L
- 1 день
- -2.38%
- 1 месяц
- -2.94%
- 6 месяцев
- 8.01%
- С начала года
- 12.62%
- 1 год
- 26.24%
- 3 года*
- 15.94%
- 5 лет*
- 7.23%
- 10 лет*
- 7.71%
Сравнение доходности по годам DXJA.L и IDJP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXJA.L WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged Acc | 20.17% | 33.46% | 28.94% | 41.24% | 6.24% | 17.35% | 4.48% | 17.49% | -18.94% | 18.13% |
IDJP.L iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF USD (Dist) | 12.62% | 29.69% | 3.33% | 13.53% | -12.68% | -3.28% | 8.14% | 17.67% | -16.75% | 24.32% |
Correlation
The correlation between DXJA.L and IDJP.L is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.68 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мар. 2017 г. | 0.69 |
The correlation between DXJA.L and IDJP.L has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.74 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DXJA.L vs. IDJP.L — Ранг доходности на риск
DXJA.L
IDJP.L
Сравнение DXJA.L c IDJP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged Acc (DXJA.L) и iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF USD (Dist) (IDJP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DXJA.L | IDJP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.26 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.02 | 2.09 | +2.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.22 | 6.67 | +10.56 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DXJA.L и IDJP.L
Максимальная просадка DXJA.L за все время составила -37.51%, что меньше максимальной просадки IDJP.L в -39.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXJA.L и IDJP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DXJA.L | IDJP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.51% | -39.64% | +2.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.10% | -12.50% | +2.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.01% | -12.50% | -10.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.01% | -32.90% | +9.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.78% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.25% | -4.95% | +0.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.66% | -10.76% | +4.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.95% | 3.93% | -0.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности DXJA.L и IDJP.L
WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged Acc (DXJA.L) имеет более высокую волатильность в 6.13% по сравнению с iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF USD (Dist) (IDJP.L) с волатильностью 5.64%. Это указывает на то, что DXJA.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IDJP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DXJA.L | IDJP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.13% | 5.64% | +0.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.33% | 15.91% | +0.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.25% | 18.26% | +1.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.42% | 16.36% | +3.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.25% | 16.66% | +2.59% |
Сравнение комиссий DXJA.L и IDJP.L
DXJA.L берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии IDJP.L в 0.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DXJA.L и IDJP.L
DXJA.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IDJP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXJA.L WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IDJP.L iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF USD (Dist) | 1.00% | 1.77% | 1.77% | 1.77% | 2.08% | 1.55% | 1.48% | 1.47% | 1.45% | 1.21% | 1.20% | 0.72% |
Часто задаваемые вопросы
DXJA.L and IDJP.L have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DXJA.L is cheaper at 0.48% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DXJA.L is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 0.58% for IDJP.L.
DXJA.L tracks WisdomTree Japan Hedged Equity UCITS Index, while IDJP.L tracks MSCI Japan Small Cap Index (Net). They also come from different issuers: WisdomTree and iShares. Their fees differ too: 0.48% for DXJA.L and 0.58% for IDJP.L.
Подберите оптимальное распределение для DXJA.L и IDJP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор