PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DXJA.L с HPJS.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DXJA.L с HPJS.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged Acc (DXJA.L) и HSBC MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF (HPJS.L).

DXJA.L и HPJS.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DXJA.L - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Japan Hedged Equity UCITS Index. Фонд был запущен 9 мар. 2017 г.. HPJS.L - это пассивный фонд от HSBC, который отслеживает доходность TOPIX TR JPY. Фонд был запущен 10 нояб. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности DXJA.L и HPJS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged Acc (DXJA.L) и HSBC MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF (HPJS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DXJA.L и HPJS.L

2026 (YTD)20252024202320222021
DXJA.L
WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged Acc		13.43%33.47%28.93%41.24%6.17%0.49%
HPJS.L
HSBC MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF		1.46%23.67%-3.15%15.70%-24.09%-1.95%
Разные валюты инструментов

DXJA.L торгуется в USD, в то время как HPJS.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HPJS.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, DXJA.L показывает доходность 13.43%, что значительно выше, чем у HPJS.L с доходностью 1.46%.

DXJA.L

1 день
4.77%
1 месяц
-2.27%
С начала года
13.43%
6 месяцев
28.77%
1 год
52.62%
3 года*
35.68%
5 лет*
24.99%
10 лет*
—

HPJS.L

1 день
4.75%
1 месяц
-4.74%
С начала года
1.46%
6 месяцев
5.23%
1 год
25.41%
3 года*
9.75%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged Acc

HSBC MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF

Часто сравнивают с DXJA.L:
DXJA.L с FJPS.LDXJA.L с HSJP.LDXJA.L с JRIE.LDXJA.L с EEJG.LDXJA.L с JPSR.LDXJA.L с HMJP.LDXJA.L с SJPA.L
Часто сравнивают с HPJS.L:
HPJS.L с HMJP.LHPJS.L с IJPE.LHPJS.L с JRIE.LHPJS.L с JPSR.LHPJS.L с EEJG.LHPJS.L с DXJG.LHPJS.L с HSJP.L

Сравнение комиссий DXJA.L и HPJS.L

DXJA.L берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии HPJS.L в 0.18%.

DXJA.L
WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged Acc
HPJS.L
HSBC MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF

Доходность на риск

DXJA.L vs. HPJS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DXJA.L
Ранг доходности на риск DXJA.L: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXJA.L: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXJA.L: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXJA.L: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXJA.L: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXJA.L: 9696
Ранг коэф-та Мартина
HPJS.L
Ранг доходности на риск HPJS.L: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HPJS.L: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HPJS.L: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HPJS.L: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HPJS.L: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HPJS.L: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DXJA.L c HPJS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged Acc (DXJA.L) и HSBC MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF (HPJS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DXJA.LHPJS.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.28

1.21

+1.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.91

1.84

+1.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

1.23

+0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.19

1.84

+3.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

19.31

7.07

+12.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DXJA.L vs. HPJS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DXJA.L на текущий момент составляет 2.28, что выше коэффициента Шарпа HPJS.L равного 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DXJA.L и HPJS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DXJA.LHPJS.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.28

1.21

+1.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.46

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.10

0.06

+1.04

Корреляция

Корреляция между DXJA.L и HPJS.L составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DXJA.L и HPJS.L

Ни DXJA.L, ни HPJS.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок DXJA.L и HPJS.L

Максимальная просадка DXJA.L за все время составила -37.52%, что больше максимальной просадки HPJS.L в -33.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXJA.L и HPJS.L.

Загрузка...

Показатели просадок

DXJA.LHPJS.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.52%

-24.65%

-12.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.64%

-12.22%

-1.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.00%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.33%

-7.00%

+2.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.93%

-11.74%

+5.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.72%

3.32%

-0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности DXJA.L и HPJS.L

WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged Acc (DXJA.L) и HSBC MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF (HPJS.L) имеют волатильность 8.76% и 9.02% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DXJA.LHPJS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.76%

9.02%

-0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.72%

15.67%

+0.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.95%

20.90%

+2.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.94%

18.09%

+2.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.01%

18.09%

+5.92%