PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DXHYX с UHPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DXHYX с UHPIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DXHYX (Direxion Monthly High Yield Bull 1.2X Fund) and UHPIX (ProFunds UltraShort China) are both mutual funds - DXHYX is a Leveraged Bonds fund managed by Direxion, while UHPIX is a Inverse Equities fund managed by ProFunds. Over the past 5 years, DXHYX returned 1.87%/yr vs -26.07%/yr for UHPIX. At a correlation of -0.42, they often move in opposite directions. DXHYX charges 1.35%/yr vs 1.78%/yr for UHPIX.

Доходность

Сравнение доходности DXHYX и UHPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Monthly High Yield Bull 1.2X Fund (DXHYX) и ProFunds UltraShort China (UHPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DXHYX показывает доходность 0.37%, что значительно ниже, чем у UHPIX с доходностью 23.22%.

DXHYX

1 день
-0.28%
1 месяц
0.17%
С начала года
0.37%
6 месяцев
0.65%
1 год
4.97%
3 года*
6.85%
5 лет*
1.87%
10 лет*
—

UHPIX

1 день
4.42%
1 месяц
7.00%
С начала года
23.22%
6 месяцев
29.87%
1 год
-4.09%
3 года*
-30.75%
5 лет*
-26.07%
10 лет*
-31.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DXHYX и UHPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DXHYX
Direxion Monthly High Yield Bull 1.2X Fund		0.37%6.56%6.47%10.88%-13.99%3.00%2.26%12.61%-3.82%5.22%
UHPIX
ProFunds UltraShort China		23.22%-49.82%-29.87%-26.13%-63.62%94.89%-64.76%-43.34%39.47%-56.62%

Correlation

The correlation between DXHYX and UHPIX is -0.34, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.34

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.37

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2017 г.

-0.42

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Monthly High Yield Bull 1.2X Fund

ProFunds UltraShort China

Часто сравнивают с DXHYX:
DXHYX с UPRODXHYX с SPHYDXHYX с VOODXHYX с FDFIXDXHYX с DXRLXDXHYX с RYILXDXHYX с SOPIX
Часто сравнивают с UHPIX:
UHPIX с URPIXUHPIX с RYTPXUHPIX с UWPIXUHPIX с PSTIXUHPIX с GRZZXUHPIX с PHPIXUHPIX с SOPIX

Доходность на риск

DXHYX vs. UHPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DXHYX
Ранг доходности на риск DXHYX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXHYX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXHYX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXHYX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXHYX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXHYX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
UHPIX
Ранг доходности на риск UHPIX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UHPIX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UHPIX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UHPIX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UHPIX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UHPIX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DXHYX c UHPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Monthly High Yield Bull 1.2X Fund (DXHYX) и ProFunds UltraShort China (UHPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DXHYXUHPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.19
-0.15

+1.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.78
0.15

+1.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.02

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.73

-0.17

+1.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.14

-0.31

+7.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DXHYX vs. UHPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DXHYX на текущий момент составляет 1.19, что выше коэффициента Шарпа UHPIX равного -0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DXHYX и UHPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DXHYXUHPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

-0.15

+1.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

-0.32

+0.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.14

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

-0.18

+0.48

Просадки

Сравнение просадок DXHYX и UHPIX

Максимальная просадка DXHYX за все время составила -26.40%, что меньше максимальной просадки UHPIX в -99.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXHYX и UHPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DXHYXUHPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.40%

-99.98%

+73.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.03%

-46.98%

+43.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.42%

-80.96%

+74.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.67%

-96.64%

+77.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-98.81%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.45%

-99.96%

+99.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.70%

-93.42%

+89.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.73%

26.10%

-25.37%

Волатильность

Сравнение волатильности DXHYX и UHPIX

Текущая волатильность для Direxion Monthly High Yield Bull 1.2X Fund (DXHYX) составляет 1.42%, в то время как у ProFunds UltraShort China (UHPIX) волатильность равна 19.53%. Это указывает на то, что DXHYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UHPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DXHYXUHPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.42%

19.53%

-18.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.41%

37.64%

-34.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.40%

52.71%

-48.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.47%

82.90%

-74.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.34%

228.49%

-219.15%

Сравнение комиссий DXHYX и UHPIX

DXHYX берет комиссию в 1.35%, что меньше комиссии UHPIX в 1.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DXHYX и UHPIX

Дивидендная доходность DXHYX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.59%, что больше доходности UHPIX в 3.48%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DXHYX
Direxion Monthly High Yield Bull 1.2X Fund		3.59%4.32%4.75%6.08%12.11%2.06%6.32%9.95%4.99%3.57%
UHPIX
ProFunds UltraShort China		3.48%4.29%0.00%3.45%0.00%0.00%0.00%0.55%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DXHYX and UHPIX have a correlation of -0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UHPIX has higher volatility (19.53%) compared to DXHYX (1.42%). In terms of maximum drawdown, DXHYX dropped -26.40% vs UHPIX's -99.98%.

DXHYX currently has the higher Sharpe Ratio (1.19 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DXHYX и UHPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор