Сравнение DX2G.DE с H4ZZ.DE
DX2G.DE (Xtrackers CAC 40 UCITS ETF) and H4ZZ.DE (HSBC Euro Stoxx 50 UCITS ETF EUR (Acc)) are both Europe Equities funds - DX2G.DE tracks the CAC 40® while H4ZZ.DE tracks the EURO STOXX 50. Both are passively managed. Over the past 3 years, DX2G.DE returned 7.75%/yr vs 15.64%/yr for H4ZZ.DE. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. DX2G.DE charges 0.20%/yr vs 0.05%/yr for H4ZZ.DE.
Доходность
Сравнение доходности DX2G.DE и H4ZZ.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DX2G.DE показывает доходность 3.56%, что значительно ниже, чем у H4ZZ.DE с доходностью 7.20%.
DX2G.DE
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 3.56%
- 6 месяцев
- 3.99%
- 1 год
- 9.17%
- 3 года*
- 7.75%
- 5 лет*
- 7.91%
- 10 лет*
- 9.43%
H4ZZ.DE
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- 1.96%
- С начала года
- 7.20%
- 6 месяцев
- 8.56%
- 1 год
- 15.62%
- 3 года*
- 15.64%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DX2G.DE и H4ZZ.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DX2G.DE Xtrackers CAC 40 UCITS ETF | 3.56% | 14.51% | -0.04% | 19.30% | 8.06% |
H4ZZ.DE HSBC Euro Stoxx 50 UCITS ETF EUR (Acc) | 7.20% | 22.35% | 10.99% | 22.53% | 9.82% |
Correlation
The correlation between DX2G.DE and H4ZZ.DE is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2022 г. | 0.93 |
The correlation between DX2G.DE and H4ZZ.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DX2G.DE vs. H4ZZ.DE — Ранг доходности на риск
DX2G.DE
H4ZZ.DE
Сравнение DX2G.DE c H4ZZ.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers CAC 40 UCITS ETF (DX2G.DE) и HSBC Euro Stoxx 50 UCITS ETF EUR (Acc) (H4ZZ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DX2G.DE | H4ZZ.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.18 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.82 | 1.43 | -0.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.51 | 4.86 | -2.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DX2G.DE | H4ZZ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 | 0.98 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 1.18 | -0.70 |
Просадки
Сравнение просадок DX2G.DE и H4ZZ.DE
Максимальная просадка DX2G.DE за все время составила -38.70%, что больше максимальной просадки H4ZZ.DE в -16.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DX2G.DE и H4ZZ.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DX2G.DE | H4ZZ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.70% | -16.46% | -22.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.92% | -10.94% | +0.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.22% | -16.46% | +0.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.89% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.70% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.30% | -0.53% | -1.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.46% | -2.68% | -3.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.56% | 3.23% | +0.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности DX2G.DE и H4ZZ.DE
Xtrackers CAC 40 UCITS ETF (DX2G.DE) и HSBC Euro Stoxx 50 UCITS ETF EUR (Acc) (H4ZZ.DE) имеют волатильность 4.71% и 4.93% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DX2G.DE | H4ZZ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.71% | 4.93% | -0.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.25% | 12.97% | -1.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.42% | 15.97% | -1.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.76% | 15.85% | +0.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.95% | 15.85% | +2.10% |
Сравнение комиссий DX2G.DE и H4ZZ.DE
DX2G.DE берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии H4ZZ.DE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DX2G.DE и H4ZZ.DE
Дивидендная доходность DX2G.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.97%, тогда как H4ZZ.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DX2G.DE Xtrackers CAC 40 UCITS ETF | 2.97% | 2.78% | 3.06% | 2.92% | 4.66% | 1.41% | 3.38% | 2.74% | 2.51% | 2.99% | 2.25% | 0.24% |
H4ZZ.DE HSBC Euro Stoxx 50 UCITS ETF EUR (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DX2G.DE and H4ZZ.DE have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, H4ZZ.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
H4ZZ.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.20% for DX2G.DE.
DX2G.DE tracks CAC 40®, while H4ZZ.DE tracks EURO STOXX 50. They also come from different issuers: Xtrackers and HSBC. Their fees differ too: 0.20% for DX2G.DE and 0.05% for H4ZZ.DE.
Подберите оптимальное распределение для DX2G.DE и H4ZZ.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор