PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DX2G.DE с H4ZA.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DX2G.DE с H4ZA.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DX2G.DE (Xtrackers CAC 40 UCITS ETF) and H4ZA.DE (HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR) are both Europe Equities funds - DX2G.DE tracks the CAC 40® while H4ZA.DE tracks the EURO STOXX® 50. Both are passively managed. Over the past 10 years, DX2G.DE returned 9.43%/yr vs 10.80%/yr for H4ZA.DE. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. DX2G.DE charges 0.20%/yr vs 0.05%/yr for H4ZA.DE.

Доходность

Сравнение доходности DX2G.DE и H4ZA.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers CAC 40 UCITS ETF (DX2G.DE) и HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (H4ZA.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DX2G.DE показывает доходность 3.56%, что значительно ниже, чем у H4ZA.DE с доходностью 7.24%. За последние 10 лет акции DX2G.DE уступали акциям H4ZA.DE по среднегодовой доходности: 9.43% против 10.80% соответственно.

DX2G.DE

1 день
1.24%
1 месяц
0.29%
С начала года
3.56%
6 месяцев
3.99%
1 год
9.17%
3 года*
7.75%
5 лет*
7.91%
10 лет*
9.43%

H4ZA.DE

1 день
0.77%
1 месяц
1.94%
С начала года
7.24%
6 месяцев
8.59%
1 год
15.63%
3 года*
16.60%
5 лет*
12.12%
10 лет*
10.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DX2G.DE и H4ZA.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DX2G.DE
Xtrackers CAC 40 UCITS ETF		3.56%14.51%-0.04%19.30%-6.47%30.47%-4.99%32.76%-9.63%13.19%
H4ZA.DE
HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR		7.24%22.26%13.81%22.59%-8.87%23.72%-2.73%30.07%-11.96%10.07%

Correlation

The correlation between DX2G.DE and H4ZA.DE is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2010 г.

0.90

The correlation between DX2G.DE and H4ZA.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers CAC 40 UCITS ETF

HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR

Часто сравнивают с DX2G.DE:
DX2G.DE с SPYDX2G.DE с S6X0.DEDX2G.DE с EUPA.DEDX2G.DE с FLXD.DEDX2G.DE с EL4C.DEDX2G.DE с EUN0.DEDX2G.DE с EUPE.DE
Часто сравнивают с H4ZA.DE:
H4ZA.DE с H4ZF.DEH4ZA.DE с SCHDH4ZA.DE с HWWA.LH4ZA.DE с MEUD.LH4ZA.DE с ISF.LH4ZA.DE с PR1E.DEH4ZA.DE с TDGB.L

Доходность на риск

DX2G.DE vs. H4ZA.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DX2G.DE
Ранг доходности на риск DX2G.DE: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DX2G.DE: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DX2G.DE: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DX2G.DE: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DX2G.DE: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DX2G.DE: 2121
Ранг коэф-та Мартина
H4ZA.DE
Ранг доходности на риск H4ZA.DE: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа H4ZA.DE: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино H4ZA.DE: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега H4ZA.DE: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара H4ZA.DE: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина H4ZA.DE: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DX2G.DE c H4ZA.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers CAC 40 UCITS ETF (DX2G.DE) и HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (H4ZA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DX2G.DEH4ZA.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.62
0.98

-0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.99
1.54

-0.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.18

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.82

1.43

-0.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.51

4.85

-2.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DX2G.DE vs. H4ZA.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DX2G.DE на текущий момент составляет 0.62, что ниже коэффициента Шарпа H4ZA.DE равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DX2G.DE и H4ZA.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DX2G.DEH4ZA.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

0.98

-0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.69

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.59

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.41

+0.07

Просадки

Сравнение просадок DX2G.DE и H4ZA.DE

Максимальная просадка DX2G.DE за все время составила -38.70%, примерно равная максимальной просадке H4ZA.DE в -38.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DX2G.DE и H4ZA.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DX2G.DEH4ZA.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.70%

-38.41%

-0.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.92%

-10.97%

+0.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.22%

-16.40%

+0.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.89%

-23.26%

+2.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.70%

-38.41%

-0.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.30%

-0.50%

-1.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.46%

-7.84%

+1.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.56%

3.24%

+0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности DX2G.DE и H4ZA.DE

Xtrackers CAC 40 UCITS ETF (DX2G.DE) и HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (H4ZA.DE) имеют волатильность 4.71% и 4.95% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DX2G.DEH4ZA.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.71%

4.95%

-0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.25%

12.99%

-1.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.42%

15.99%

-1.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.76%

17.50%

-0.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.95%

18.17%

-0.22%

Сравнение комиссий DX2G.DE и H4ZA.DE

DX2G.DE берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии H4ZA.DE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DX2G.DE и H4ZA.DE

Дивидендная доходность DX2G.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.97%, что больше доходности H4ZA.DE в 2.44%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DX2G.DE
Xtrackers CAC 40 UCITS ETF		2.97%2.78%3.06%2.92%4.66%1.41%3.38%2.74%2.51%2.99%2.25%0.24%
H4ZA.DE
HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR		2.44%2.49%5.35%2.93%2.94%1.94%2.06%2.84%3.55%2.73%2.85%2.70%

Часто задаваемые вопросы

DX2G.DE and H4ZA.DE have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, H4ZA.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

H4ZA.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.20% for DX2G.DE.

DX2G.DE tracks CAC 40®, while H4ZA.DE tracks EURO STOXX® 50. They also come from different issuers: Xtrackers and HSBC. Their fees differ too: 0.20% for DX2G.DE and 0.05% for H4ZA.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DX2G.DE и H4ZA.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор