PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DWX с BUFI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DWX с BUFI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DWX (SPDR S&P International Dividend ETF) and BUFI (AB International Buffer ETF) are both exchange-traded funds - DWX is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the S&P International Dividend Opportunities Index, while BUFI is a Defined Outcome fund actively managed by AllianceBernstein. DWX is passively managed, while BUFI is actively managed. Over the past year, DWX returned 16.08% vs 12.71% for BUFI. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DWX charges 0.45%/yr vs 0.69%/yr for BUFI.

Доходность

Сравнение доходности DWX и BUFI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P International Dividend ETF (DWX) и AB International Buffer ETF (BUFI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DWX показывает доходность 6.53%, что значительно выше, чем у BUFI с доходностью 5.24%.

DWX

1 день
0.28%
1 месяц
-0.11%
С начала года
6.53%
6 месяцев
8.92%
1 год
16.08%
3 года*
15.25%
5 лет*
7.19%
10 лет*
7.19%

BUFI

1 день
0.30%
1 месяц
1.60%
С начала года
5.24%
6 месяцев
6.51%
1 год
12.71%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DWX и BUFI

2026 (YTD)20252024
DWX
SPDR S&P International Dividend ETF		6.53%31.62%-2.72%
BUFI
AB International Buffer ETF		5.24%16.50%-1.31%

Correlation

The correlation between DWX and BUFI is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2024 г.

0.72

The correlation between DWX and BUFI has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P International Dividend ETF

AB International Buffer ETF

Часто сравнивают с DWX:
DWX с SCHDDWX с VYMIDWX с IDVDWX с PIDDWX с BKIEDWX с SPYDWX с IQDF
Часто сравнивают с BUFI:
BUFI с BIDDBUFI с PBQQBUFI с PQAPBUFI с EDGIBUFI с FINTBUFI с VIGIBUFI с BUFC

Доходность на риск

DWX vs. BUFI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DWX
Ранг доходности на риск DWX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DWX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DWX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DWX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DWX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DWX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
BUFI
Ранг доходности на риск BUFI: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFI: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFI: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFI: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFI: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFI: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DWX c BUFI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P International Dividend ETF (DWX) и AB International Buffer ETF (BUFI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DWXBUFIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.50
1.52

-0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.10
2.23

-0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.29

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.88

2.24

-0.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.10

8.92

-2.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DWX vs. BUFI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DWX на текущий момент составляет 1.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BUFI равному 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DWX и BUFI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DWXBUFIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50

1.52

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

1.52

-1.40

Просадки

Сравнение просадок DWX и BUFI

Максимальная просадка DWX за все время составила -66.86%, что больше максимальной просадки BUFI в -7.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DWX и BUFI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DWXBUFIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.86%

-7.43%

-59.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.59%

-5.69%

-2.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.65%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.96%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.05%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.85%

-0.02%

-3.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.13%

-0.85%

-13.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.64%

1.43%

+1.21%

Волатильность

Сравнение волатильности DWX и BUFI

SPDR S&P International Dividend ETF (DWX) имеет более высокую волатильность в 2.76% по сравнению с AB International Buffer ETF (BUFI) с волатильностью 2.16%. Это указывает на то, что DWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BUFI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DWXBUFIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.76%

2.16%

+0.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.66%

7.05%

+1.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.77%

8.43%

+2.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.20%

9.14%

+3.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.09%

9.14%

+5.95%

Сравнение комиссий DWX и BUFI

DWX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии BUFI в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DWX и BUFI

Дивидендная доходность DWX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.19%, тогда как BUFI не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BUFI
AB International Buffer ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DWX
SPDR S&P International Dividend ETF		4.19%4.44%4.31%4.12%4.68%3.89%3.84%4.40%5.06%3.85%5.25%5.81%

Часто задаваемые вопросы

DWX and BUFI have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DWX has higher volatility (2.76%) compared to BUFI (2.16%). In terms of maximum drawdown, DWX dropped -66.86% vs BUFI's -7.43%.

On 1-year performance, DWX leads with 16.08% vs 12.71% for BUFI. On fees, DWX is cheaper at 0.45% per year. On volatility, BUFI has been the lower-risk option at 2.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DWX has performed better with a 16.08% return vs 12.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DWX is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.69% for BUFI.

DWX has the higher dividend yield at 4.19%, compared with 0.00% for BUFI.

DWX is categorized as Foreign Large Cap Equities, while BUFI is Defined Outcome. They also come from different issuers: State Street and AllianceBernstein. Their fees differ too: 0.45% for DWX and 0.69% for BUFI.

BUFI currently has the higher Sharpe Ratio (1.52 vs 1.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DWX и BUFI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор