PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DWUSX с CSGIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DWUSX и CSGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA World ex U.S. Targeted Value Portfolio (DWUSX) и Calamos International Small Cap Growth Fund (CSGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DWUSX и CSGIX


2026 (YTD)2025202420232022
DWUSX
DFA World ex U.S. Targeted Value Portfolio
0.82%39.16%5.31%17.40%-8.96%
CSGIX
Calamos International Small Cap Growth Fund
2.83%15.11%10.21%13.62%-20.14%

Доходность по периодам

С начала года, DWUSX показывает доходность 0.82%, что значительно ниже, чем у CSGIX с доходностью 2.83%.


DWUSX

1 день
-0.41%
1 месяц
-11.22%
С начала года
0.82%
6 месяцев
6.53%
1 год
32.97%
3 года*
17.87%
5 лет*
12.08%
10 лет*
10.48%

CSGIX

1 день
-1.69%
1 месяц
-13.68%
С начала года
2.83%
6 месяцев
-5.44%
1 год
23.73%
3 года*
12.84%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


DFA World ex U.S. Targeted Value Portfolio

Calamos International Small Cap Growth Fund

Сравнение комиссий DWUSX и CSGIX

DWUSX берет комиссию в 0.52%, что меньше комиссии CSGIX в 2.67%.


Доходность на риск

DWUSX vs. CSGIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DWUSX
Ранг доходности на риск DWUSX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DWUSX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DWUSX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DWUSX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DWUSX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DWUSX: 8989
Ранг коэф-та Мартина

CSGIX
Ранг доходности на риск CSGIX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSGIX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSGIX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSGIX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSGIX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSGIX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DWUSX c CSGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA World ex U.S. Targeted Value Portfolio (DWUSX) и Calamos International Small Cap Growth Fund (CSGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DWUSXCSGIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.21

1.24

+0.97

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.74

1.65

+1.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

1.23

+0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.46

1.54

+0.92

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.72

4.20

+5.52

DWUSX vs. CSGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DWUSX на текущий момент составляет 2.21, что выше коэффициента Шарпа CSGIX равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DWUSX и CSGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DWUSXCSGIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.21

1.24

+0.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.25

+0.32

Корреляция

Корреляция между DWUSX и CSGIX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DWUSX и CSGIX

Дивидендная доходность DWUSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%, что больше доходности CSGIX в 1.19%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DWUSX
DFA World ex U.S. Targeted Value Portfolio
2.77%2.64%2.86%2.81%2.91%16.59%1.37%3.22%5.51%3.18%1.94%1.27%
CSGIX
Calamos International Small Cap Growth Fund
1.19%1.22%0.00%0.00%0.71%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DWUSX и CSGIX

Максимальная просадка DWUSX за все время составила -49.65%, что больше максимальной просадки CSGIX в -26.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DWUSX и CSGIX.


Загрузка...

Показатели просадок


DWUSXCSGIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.65%

-26.50%

-23.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.26%

-13.68%

+2.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.22%

-13.68%

+2.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.74%

-10.62%

+1.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.00%

5.01%

-2.01%

Волатильность

Сравнение волатильности DWUSX и CSGIX

Текущая волатильность для DFA World ex U.S. Targeted Value Portfolio (DWUSX) составляет 6.04%, в то время как у Calamos International Small Cap Growth Fund (CSGIX) волатильность равна 8.69%. Это указывает на то, что DWUSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CSGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DWUSXCSGIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.04%

8.69%

-2.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.58%

13.97%

-4.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.45%

18.46%

-4.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.12%

17.05%

-1.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.91%

17.05%

-1.14%