PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DWUS с RBIL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DWUS с RBIL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DWUS (AdvisorShares Dorsey Wright FSM US Core ETF) and RBIL (F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF) are both exchange-traded funds - DWUS is a Diversified Portfolio fund actively managed by AdvisorShares, while RBIL is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the Bloomberg US Ultrashort TIPS 1-13 Months Index. DWUS is actively managed, while RBIL is passively managed. Over the past year, DWUS returned 24.38% vs 4.60% for RBIL. At a correlation of -0.21, they often move in opposite directions. DWUS charges 1.17%/yr vs 0.17%/yr for RBIL.

Доходность

Сравнение доходности DWUS и RBIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AdvisorShares Dorsey Wright FSM US Core ETF (DWUS) и F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF (RBIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DWUS показывает доходность 14.72%, что значительно выше, чем у RBIL с доходностью 2.67%.

DWUS

1 день
-0.87%
1 месяц
7.59%
С начала года
14.72%
6 месяцев
13.94%
1 год
24.38%
3 года*
21.10%
5 лет*
11.81%
10 лет*
—

RBIL

1 день
-0.03%
1 месяц
0.34%
С начала года
2.67%
6 месяцев
2.74%
1 год
4.60%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DWUS и RBIL

2026 (YTD)2025
DWUS
AdvisorShares Dorsey Wright FSM US Core ETF		14.72%9.28%
RBIL
F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF		2.67%2.91%

Correlation

The correlation between DWUS and RBIL is -0.24, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 февр. 2025 г.

-0.21

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AdvisorShares Dorsey Wright FSM US Core ETF

F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF

Часто сравнивают с DWUS:
DWUS с QPXDWUS с GKDWUS с SPYDWUS с IBITDWUS с MSOSDWUS с VICEDWUS с HDGE
Часто сравнивают с RBIL:
RBIL с SGOVRBIL с VTIPRBIL с IBICRBIL с CPIIRBIL с STIPRBIL с ZTRERBIL с SCHP

Доходность на риск

DWUS vs. RBIL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DWUS
Ранг доходности на риск DWUS: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DWUS: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DWUS: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DWUS: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DWUS: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DWUS: 4747
Ранг коэф-та Мартина
RBIL
Ранг доходности на риск RBIL: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RBIL: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RBIL: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RBIL: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RBIL: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RBIL: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DWUS c RBIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Dorsey Wright FSM US Core ETF (DWUS) и F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF (RBIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DWUSRBILDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.58
5.06

-3.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.19
8.01

-5.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

2.41

-1.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.04

17.11

-15.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.75

71.11

-63.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DWUS vs. RBIL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DWUS на текущий момент составляет 1.58, что ниже коэффициента Шарпа RBIL равного 5.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DWUS и RBIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DWUSRBILРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.58

5.06

-3.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

4.24

-3.54

Просадки

Сравнение просадок DWUS и RBIL

Максимальная просадка DWUS за все время составила -30.47%, что больше максимальной просадки RBIL в -0.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DWUS и RBIL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DWUSRBILРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.47%

-0.50%

-29.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.98%

-0.27%

-11.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.63%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.45%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.87%

-0.03%

-0.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.85%

-0.06%

-6.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.16%

0.06%

+3.10%

Волатильность

Сравнение волатильности DWUS и RBIL

AdvisorShares Dorsey Wright FSM US Core ETF (DWUS) имеет более высокую волатильность в 4.89% по сравнению с F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF (RBIL) с волатильностью 0.30%. Это указывает на то, что DWUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RBIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DWUSRBILРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.89%

0.30%

+4.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.48%

0.79%

+11.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.49%

0.92%

+14.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.82%

1.05%

+17.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.88%

1.05%

+20.83%

Сравнение комиссий DWUS и RBIL

DWUS берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии RBIL в 0.17%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DWUS и RBIL

Дивидендная доходность DWUS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, что меньше доходности RBIL в 4.60%

ПозицияTTM202520242023202220212020
DWUS
AdvisorShares Dorsey Wright FSM US Core ETF		0.03%0.03%0.18%0.29%0.89%0.35%0.08%
RBIL
F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF		4.60%3.65%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DWUS and RBIL have a correlation of -0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DWUS has higher volatility (4.89%) compared to RBIL (0.30%). In terms of maximum drawdown, DWUS dropped -30.47% vs RBIL's -0.50%.

On 1-year performance, DWUS leads with 24.38% vs 4.60% for RBIL. On fees, RBIL is cheaper at 0.17% per year. On volatility, RBIL has been the lower-risk option at 0.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DWUS has performed better with a 24.38% return vs 4.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RBIL is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 1.17% for DWUS.

RBIL has the higher dividend yield at 4.60%, compared with 0.03% for DWUS.

DWUS is categorized as Diversified Portfolio, while RBIL is Inflation-Protected Bonds. They also come from different issuers: AdvisorShares and F/m. Their fees differ too: 1.17% for DWUS and 0.17% for RBIL.

RBIL currently has the higher Sharpe Ratio (5.06 vs 1.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DWUS и RBIL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор