PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DWUS с MDAA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности DWUS и MDAA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AdvisorShares Dorsey Wright FSM US Core ETF (DWUS) и Myriad Dynamic Asset Allocation ETF (MDAA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DWUS показывает доходность 15.72%, что значительно ниже, чем у MDAA с доходностью 22.13%.


DWUS

1 день
0.53%
1 месяц
10.17%
С начала года
15.72%
6 месяцев
15.19%
1 год
24.82%
3 года*
21.40%
5 лет*
12.00%
10 лет*

MDAA

1 день
-1.11%
1 месяц
8.24%
С начала года
22.13%
6 месяцев
22.52%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DWUS и MDAA


Correlation

The correlation between DWUS and MDAA is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2025 г.

0.86

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


AdvisorShares Dorsey Wright FSM US Core ETF

Myriad Dynamic Asset Allocation ETF

Доходность на риск

DWUS vs. MDAA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DWUS
Ранг доходности на риск DWUS: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DWUS: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DWUS: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DWUS: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DWUS: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DWUS: 4747
Ранг коэф-та Мартина

MDAA
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DWUS c MDAA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Dorsey Wright FSM US Core ETF (DWUS) и Myriad Dynamic Asset Allocation ETF (MDAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DWUSMDAADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.89

DWUS vs. MDAA - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DWUSMDAAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

1.47

-0.75

Просадки

Сравнение просадок DWUS и MDAA

Максимальная просадка DWUS за все время составила -30.47%, что больше максимальной просадки MDAA в -14.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DWUS и MDAA.


Загрузка графика...

Показатели просадок


DWUSMDAAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.47%

-14.59%

-15.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.11%

+1.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.86%

-2.93%

-3.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.16%

Волатильность

Сравнение волатильности DWUS и MDAA


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


DWUSMDAAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.46%

23.89%

-8.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.82%

23.89%

-5.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.88%

23.89%

-2.01%

Сравнение комиссий DWUS и MDAA

DWUS берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии MDAA в 0.97%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DWUS и MDAA

Дивидендная доходность DWUS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, что меньше доходности MDAA в 0.38%


ПозицияTTM202520242023202220212020
DWUS
AdvisorShares Dorsey Wright FSM US Core ETF
0.03%0.03%0.18%0.29%0.89%0.35%0.08%
MDAA
Myriad Dynamic Asset Allocation ETF
0.38%0.46%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


DWUS and MDAA have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, MDAA is cheaper at 0.97% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

MDAA is cheaper with a 0.97% expense ratio, compared with 1.17% for DWUS.

MDAA has the higher dividend yield at 0.38%, compared with 0.03% for DWUS.

They also come from different issuers: AdvisorShares and Myriad. Their fees differ too: 1.17% for DWUS and 0.97% for MDAA.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DWUS и MDAA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор