Сравнение DWTFX с TTIFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Arrow DWA Tactical: Macro Fund (DWTFX) и Goldman Sachs TacticalTiltOverlayFund (TTIFX).
DWTFX управляется Arrow Funds. Фонд был запущен 29 мая 2008 г.. TTIFX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 30 июл. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности DWTFX и TTIFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DWTFX и TTIFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DWTFX Arrow DWA Tactical: Macro Fund | 1.28% | 27.93% | 12.86% | -0.79% | 2.23% | 12.69% | 8.96% | 17.10% | -12.11% | 13.08% |
TTIFX Goldman Sachs TacticalTiltOverlayFund | 0.19% | 6.79% | -2.91% | 6.04% | 0.93% | 8.25% | 5.13% | 4.99% | -2.45% | 0.84% |
Доходность по периодам
С начала года, DWTFX показывает доходность 1.28%, что значительно выше, чем у TTIFX с доходностью 0.19%.
DWTFX
- 1 день
- 3.54%
- 1 месяц
- -8.70%
- С начала года
- 1.28%
- 6 месяцев
- 10.35%
- 1 год
- 28.48%
- 3 года*
- 14.37%
- 5 лет*
- 9.79%
- 10 лет*
- 8.47%
TTIFX
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -1.19%
- С начала года
- 0.19%
- 6 месяцев
- 1.69%
- 1 год
- 5.26%
- 3 года*
- 2.64%
- 5 лет*
- 2.79%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DWTFX и TTIFX
DWTFX берет комиссию в 1.69%, что несколько больше комиссии TTIFX в 0.68%.
Доходность на риск
DWTFX vs. TTIFX — Ранг доходности на риск
DWTFX
TTIFX
Сравнение DWTFX c TTIFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arrow DWA Tactical: Macro Fund (DWTFX) и Goldman Sachs TacticalTiltOverlayFund (TTIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DWTFX | TTIFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.35 | 1.32 | +0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.71 | 1.85 | -0.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.33 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.78 | 1.91 | -0.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.55 | 7.93 | -1.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DWTFX | TTIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.35 | 1.32 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.48 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.51 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между DWTFX и TTIFX составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DWTFX и TTIFX
Дивидендная доходность DWTFX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.47%, что больше доходности TTIFX в 3.00%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DWTFX Arrow DWA Tactical: Macro Fund | 10.47% | 10.60% | 0.00% | 1.33% | 7.27% | 22.92% | 7.11% | 7.00% | 3.78% | 9.52% | 3.06% | 6.27% |
TTIFX Goldman Sachs TacticalTiltOverlayFund | 3.00% | 3.01% | 0.00% | 5.33% | 0.84% | 2.02% | 4.71% | 1.09% | 0.00% | 0.94% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DWTFX и TTIFX
Максимальная просадка DWTFX за все время составила -46.24%, что больше максимальной просадки TTIFX в -13.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DWTFX и TTIFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DWTFX | TTIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.24% | -13.21% | -33.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.49% | -2.66% | -13.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.87% | -9.04% | -10.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.51% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.53% | -1.73% | -11.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.14% | -2.15% | -6.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.49% | 0.64% | +3.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности DWTFX и TTIFX
Arrow DWA Tactical: Macro Fund (DWTFX) имеет более высокую волатильность в 7.62% по сравнению с Goldman Sachs TacticalTiltOverlayFund (TTIFX) с волатильностью 1.12%. Это указывает на то, что DWTFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TTIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DWTFX | TTIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.62% | 1.12% | +6.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.94% | 1.84% | +16.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.31% | 4.40% | +16.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.80% | 5.91% | +9.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.30% | 5.93% | +10.37% |