PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DWSH с RNIN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DWSH с RNIN

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

DWSH (AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF) and RNIN (Bushido Capital US SMID Cap Equity ETF) are both exchange-traded funds - DWSH is a Inverse Equities fund actively managed by AdvisorShares, while RNIN is a Mid Cap Value Equities fund actively managed by Bushido. Both are actively managed. Over the past year, DWSH returned -7.85% vs 26.78% for RNIN. At a correlation of -0.81, they often move in opposite directions. DWSH charges 3.67%/yr vs 0.68%/yr for RNIN.

Доходность

Сравнение доходности DWSH и RNIN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF (DWSH) и Bushido Capital US SMID Cap Equity ETF (RNIN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DWSH показывает доходность 0.50%, что значительно ниже, чем у RNIN с доходностью 16.24%.

DWSH

1 день
-2.09%
1 месяц
-0.20%
С начала года
0.50%
6 месяцев
0.96%
1 год
-7.85%
3 года*
-4.46%
5 лет*
-1.16%
10 лет*
—

RNIN

1 день
0.69%
1 месяц
1.96%
С начала года
16.24%
6 месяцев
14.82%
1 год
26.78%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DWSH и RNIN

2026 (YTD)2025
DWSH
AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF		0.50%-10.35%
RNIN
Bushido Capital US SMID Cap Equity ETF		16.24%10.92%

Correlation

The correlation between DWSH and RNIN is -0.82, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мая 2025 г.

-0.81

The correlation between DWSH and RNIN has been stable across timeframes, ranging from -0.82 to -0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF

Bushido Capital US SMID Cap Equity ETF

Часто сравнивают с DWSH:
DWSH с HDGEDWSH с HIPSDWSH с SQQQDWSH с BTALDWSH с VOODWSH с TRBUXDWSH с SPMO
Часто сравнивают с RNIN:
RNIN с EPMVRNIN с HWSMRNIN с AVMVRNIN с SDYRNIN с FABRNIN с NIXTRNIN с RDIV

Доходность на риск

DWSH vs. RNIN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DWSH
Ранг доходности на риск DWSH: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DWSH: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DWSH: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DWSH: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DWSH: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DWSH: 66
Ранг коэф-та Мартина
RNIN
Ранг доходности на риск RNIN: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RNIN: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RNIN: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RNIN: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RNIN: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RNIN: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DWSH c RNIN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF (DWSH) и Bushido Capital US SMID Cap Equity ETF (RNIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DWSHRNINDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.38
1.80

-2.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.38
2.62

-3.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.32

-0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.52

4.72

-5.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.86

15.67

-16.53

DWSH vs. RNIN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DWSH на текущий момент составляет -0.38, что ниже коэффициента Шарпа RNIN равного 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DWSH и RNIN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DWSH и RNIN

Максимальная просадка DWSH за все время составила -82.73%, что больше максимальной просадки RNIN в -5.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DWSH и RNIN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DWSHRNINРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.73%

-5.70%

-77.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.13%

-5.70%

-9.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.23%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.87%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-81.32%

-2.29%

-79.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-63.70%

-1.30%

-62.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.10%

1.71%

+7.39%

Волатильность

Сравнение волатильности DWSH и RNIN

AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF (DWSH) имеет более высокую волатильность в 6.86% по сравнению с Bushido Capital US SMID Cap Equity ETF (RNIN) с волатильностью 4.72%. Это указывает на то, что DWSH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RNIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DWSHRNINРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.86%

4.72%

+2.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.48%

10.66%

+3.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.03%

14.97%

+6.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.01%

14.88%

+11.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.15%

14.88%

+16.27%

Сравнение комиссий DWSH и RNIN

DWSH берет комиссию в 3.67%, что несколько больше комиссии RNIN в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DWSH и RNIN

Дивидендная доходность DWSH за последние двенадцать месяцев составляет около 6.28%, что больше доходности RNIN в 0.76%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DWSH
AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF		6.28%6.31%6.17%10.28%0.00%0.00%0.00%0.14%0.12%
RNIN
Bushido Capital US SMID Cap Equity ETF		0.76%0.71%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DWSH and RNIN have a correlation of -0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DWSH has higher volatility (6.86%) compared to RNIN (4.72%). In terms of maximum drawdown, DWSH dropped -82.73% vs RNIN's -5.70%.

On 1-year performance, RNIN leads with 26.78% vs -7.85% for DWSH. On fees, RNIN is cheaper at 0.68% per year. On volatility, RNIN has been the lower-risk option at 4.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, RNIN has performed better with a 26.78% return vs -7.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RNIN is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 3.67% for DWSH.

DWSH has the higher dividend yield at 6.28%, compared with 0.76% for RNIN.

DWSH is categorized as Inverse Equities, while RNIN is Mid Cap Value Equities. They also come from different issuers: AdvisorShares and Bushido. Their fees differ too: 3.67% for DWSH and 0.68% for RNIN.

RNIN currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs -0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DWSH и RNIN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор