Сравнение DWOIX с SWLGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BNY Mellon Research Growth Fund, Inc. (DWOIX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX).
DWOIX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 сент. 2008 г.. SWLGX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 20 дек. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности DWOIX и SWLGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DWOIX и SWLGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DWOIX BNY Mellon Research Growth Fund, Inc. | -12.59% | 15.02% | 33.86% | 42.21% | -33.77% | 19.08% | 51.52% | 29.43% | 0.63% | -0.78% |
SWLGX Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund | -13.06% | 18.55% | 33.30% | 42.67% | -29.17% | 27.55% | 38.43% | 36.30% | -1.59% | -0.60% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DWOIX показывает доходность -12.59%, а SWLGX немного ниже – -13.06%.
DWOIX
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- -9.14%
- С начала года
- -12.59%
- 6 месяцев
- -10.26%
- 1 год
- 15.88%
- 3 года*
- 17.78%
- 5 лет*
- 8.50%
- 10 лет*
- 14.29%
SWLGX
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- -8.63%
- С начала года
- -13.06%
- 6 месяцев
- -12.07%
- 1 год
- 14.45%
- 3 года*
- 19.67%
- 5 лет*
- 11.90%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DWOIX и SWLGX
DWOIX берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии SWLGX в 0.04%.
Доходность на риск
DWOIX vs. SWLGX — Ранг доходности на риск
DWOIX
SWLGX
Сравнение DWOIX c SWLGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Research Growth Fund, Inc. (DWOIX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DWOIX | SWLGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.68 | 0.66 | +0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.13 | 1.10 | +0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.15 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.80 | 0.72 | +0.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.97 | 2.51 | +0.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DWOIX | SWLGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 | 0.66 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.56 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.68 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между DWOIX и SWLGX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DWOIX и SWLGX
Дивидендная доходность DWOIX за последние двенадцать месяцев составляет около 17.85%, что больше доходности SWLGX в 0.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DWOIX BNY Mellon Research Growth Fund, Inc. | 17.85% | 15.61% | 9.46% | 3.66% | 16.15% | 14.40% | 10.82% | 9.94% | 19.19% | 9.73% | 5.89% | 6.88% |
SWLGX Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund | 0.52% | 0.46% | 0.52% | 0.67% | 0.93% | 1.76% | 0.67% | 0.96% | 1.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DWOIX и SWLGX
Максимальная просадка DWOIX за все время составила -38.50%, что больше максимальной просадки SWLGX в -32.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DWOIX и SWLGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DWOIX | SWLGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.50% | -32.69% | -5.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.08% | -16.16% | +1.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.50% | -32.69% | -5.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.50% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.08% | -16.16% | +1.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.67% | -7.13% | +0.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.08% | 4.62% | -0.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности DWOIX и SWLGX
BNY Mellon Research Growth Fund, Inc. (DWOIX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX) имеют волатильность 5.58% и 5.38% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DWOIX | SWLGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.58% | 5.38% | +0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.92% | 11.82% | +0.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.91% | 22.31% | +0.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.90% | 21.47% | +2.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.62% | 22.78% | -0.16% |