PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DWOIX с PRNHX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DWOIX с PRNHX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

DWOIX (BNY Mellon Research Growth Fund, Inc.) and PRNHX (T. Rowe Price New Horizons Fund) are both mutual funds - DWOIX is a Large Cap Growth Equities fund managed by T. Rowe Price, while PRNHX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by T. Rowe Price. Over the past 10 years, DWOIX returned 15.69%/yr vs 15.01%/yr for PRNHX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. DWOIX charges 0.78%/yr vs 0.75%/yr for PRNHX.

Доходность

Сравнение доходности DWOIX и PRNHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNY Mellon Research Growth Fund, Inc. (DWOIX) и T. Rowe Price New Horizons Fund (PRNHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DWOIX показывает доходность -2.90%, что значительно ниже, чем у PRNHX с доходностью 14.99%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DWOIX имеют среднегодовую доходность 15.69%, а акции PRNHX немного отстают с 15.01%.

DWOIX

1 день
-0.15%
1 месяц
-9.83%
С начала года
-2.90%
6 месяцев
-4.19%
1 год
9.80%
3 года*
18.02%
5 лет*
8.74%
10 лет*
15.69%

PRNHX

1 день
0.07%
1 месяц
0.41%
С начала года
14.99%
6 месяцев
12.04%
1 год
26.81%
3 года*
11.78%
5 лет*
-0.20%
10 лет*
15.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DWOIX и PRNHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DWOIX
BNY Mellon Research Growth Fund, Inc.		-2.90%15.02%33.86%42.21%-33.77%19.08%51.52%29.43%0.63%23.77%
PRNHX
T. Rowe Price New Horizons Fund		14.99%3.27%8.80%21.35%-36.96%9.96%58.05%56.50%3.79%31.59%

Correlation

The correlation between DWOIX and PRNHX is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2008 г.

0.87

The correlation between DWOIX and PRNHX shifts across timeframes, from 0.72 (1 year) to 0.87 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNY Mellon Research Growth Fund, Inc.

T. Rowe Price New Horizons Fund

Часто сравнивают с DWOIX:
DWOIX с FXAIXDWOIX с RYGRXDWOIX с ONERXDWOIX с MEIFXDWOIX с BPTRXDWOIX с SWLGXDWOIX с BBLIX
Часто сравнивают с PRNHX:
PRNHX с PEOPXPRNHX с PRSCXPRNHX с FSCRXPRNHX с VTIPRNHX с VIGAXPRNHX с VSEQXPRNHX с FBGRX

Доходность на риск

DWOIX vs. PRNHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DWOIX
Ранг доходности на риск DWOIX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DWOIX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DWOIX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DWOIX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DWOIX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DWOIX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
PRNHX
Ранг доходности на риск PRNHX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRNHX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRNHX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRNHX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRNHX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRNHX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DWOIX c PRNHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Research Growth Fund, Inc. (DWOIX) и T. Rowe Price New Horizons Fund (PRNHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DWOIXPRNHXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.55
1.22

-0.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.81
1.74

-0.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.22

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.69

1.95

-1.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.42

7.44

-5.02

DWOIX vs. PRNHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DWOIX на текущий момент составляет 0.55, что ниже коэффициента Шарпа PRNHX равного 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DWOIX и PRNHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DWOIX и PRNHX

Максимальная просадка DWOIX за все время составила -38.50%, что меньше максимальной просадки PRNHX в -70.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DWOIX и PRNHX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DWOIXPRNHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.50%

-70.96%

+32.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.08%

-13.12%

-1.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.54%

-26.65%

-0.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.50%

-48.37%

+9.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.50%

-48.37%

+9.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.23%

-11.42%

+0.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.62%

-18.37%

+11.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.29%

3.44%

+0.85%

Волатильность

Сравнение волатильности DWOIX и PRNHX

BNY Mellon Research Growth Fund, Inc. (DWOIX) имеет более высокую волатильность в 11.15% по сравнению с T. Rowe Price New Horizons Fund (PRNHX) с волатильностью 9.15%. Это указывает на то, что DWOIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRNHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DWOIXPRNHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.15%

9.15%

+2.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.88%

17.25%

-1.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.88%

21.03%

-2.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.31%

24.82%

-0.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.91%

22.94%

-0.03%

Сравнение комиссий DWOIX и PRNHX

DWOIX берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии PRNHX в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DWOIX и PRNHX

Дивидендная доходность DWOIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.65%, что больше доходности PRNHX в 10.31%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DWOIX
BNY Mellon Research Growth Fund, Inc.		10.65%15.61%9.46%3.66%16.15%14.40%10.82%9.94%19.19%9.73%5.89%6.88%
PRNHX
T. Rowe Price New Horizons Fund		10.31%11.85%9.82%0.00%4.72%17.09%13.67%23.46%13.94%8.27%5.77%7.72%

Часто задаваемые вопросы

DWOIX and PRNHX have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DWOIX has higher volatility (11.15%) compared to PRNHX (9.15%). In terms of maximum drawdown, DWOIX dropped -38.50% vs PRNHX's -70.96%.

PRNHX currently has the higher Sharpe Ratio (1.22 vs 0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DWOIX и PRNHX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор