PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DWOIX с PRNHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DWOIX с PRNHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BNY Mellon Research Growth Fund, Inc. (DWOIX) и T. Rowe Price New Horizons Fund (PRNHX).

DWOIX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 сент. 2008 г.. PRNHX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 3 июн. 1960 г..

Доходность

Сравнение доходности DWOIX и PRNHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNY Mellon Research Growth Fund, Inc. (DWOIX) и T. Rowe Price New Horizons Fund (PRNHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DWOIX и PRNHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DWOIX
BNY Mellon Research Growth Fund, Inc.		-9.24%15.02%33.86%42.21%-33.77%19.08%51.52%29.43%0.63%23.77%
PRNHX
T. Rowe Price New Horizons Fund		-1.22%3.27%8.80%21.35%-36.96%9.96%58.05%56.50%3.79%31.59%

Доходность по периодам

С начала года, DWOIX показывает доходность -9.24%, что значительно ниже, чем у PRNHX с доходностью -1.22%. За последние 10 лет акции DWOIX превзошли акции PRNHX по среднегодовой доходности: 14.72% против 13.41% соответственно.

DWOIX

1 день
3.83%
1 месяц
-5.85%
С начала года
-9.24%
6 месяцев
-7.08%
1 год
19.30%
3 года*
19.26%
5 лет*
8.91%
10 лет*
14.72%

PRNHX

1 день
4.35%
1 месяц
-7.73%
С начала года
-1.22%
6 месяцев
0.51%
1 год
15.10%
3 года*
7.79%
5 лет*
-1.42%
10 лет*
13.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNY Mellon Research Growth Fund, Inc.

T. Rowe Price New Horizons Fund

Часто сравнивают с DWOIX:
DWOIX с FXAIXDWOIX с SWLGXDWOIX с BBLIXDWOIX с FCGSXDWOIX с MEIFXDWOIX с ONERXDWOIX с BLUEX
Часто сравнивают с PRNHX:
PRNHX с PEOPXPRNHX с PRSCXPRNHX с FSCRXPRNHX с VTIPRNHX с VIGAXPRNHX с VSEQXPRNHX с FXAIX

Сравнение комиссий DWOIX и PRNHX

DWOIX берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии PRNHX в 0.75%.

DWOIX
BNY Mellon Research Growth Fund, Inc.
PRNHX
T. Rowe Price New Horizons Fund

Доходность на риск

DWOIX vs. PRNHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DWOIX
Ранг доходности на риск DWOIX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DWOIX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DWOIX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DWOIX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DWOIX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DWOIX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
PRNHX
Ранг доходности на риск PRNHX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRNHX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRNHX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRNHX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRNHX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRNHX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DWOIX c PRNHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Research Growth Fund, Inc. (DWOIX) и T. Rowe Price New Horizons Fund (PRNHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DWOIXPRNHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.88

0.61

+0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.41

1.04

+0.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.14

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.32

0.99

+0.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.78

3.66

+1.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DWOIX vs. PRNHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DWOIX на текущий момент составляет 0.88, что выше коэффициента Шарпа PRNHX равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DWOIX и PRNHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DWOIXPRNHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

0.61

+0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

-0.06

+0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.59

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.47

+0.14

Корреляция

Корреляция между DWOIX и PRNHX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DWOIX и PRNHX

Дивидендная доходность DWOIX за последние двенадцать месяцев составляет около 17.20%, что больше доходности PRNHX в 12.00%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DWOIX
BNY Mellon Research Growth Fund, Inc.		17.20%15.61%9.46%3.66%16.15%14.40%10.82%9.94%19.19%9.73%5.89%6.88%
PRNHX
T. Rowe Price New Horizons Fund		12.00%11.85%9.82%0.00%4.72%17.09%13.67%23.46%13.94%8.27%5.77%7.72%

Просадки

Сравнение просадок DWOIX и PRNHX

Максимальная просадка DWOIX за все время составила -38.50%, что меньше максимальной просадки PRNHX в -70.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DWOIX и PRNHX.

Загрузка...

Показатели просадок

DWOIXPRNHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.50%

-70.96%

+32.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.08%

-13.70%

-1.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.50%

-48.37%

+9.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.50%

-48.37%

+9.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.83%

-23.90%

+12.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.67%

-18.39%

+11.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.15%

3.71%

+0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности DWOIX и PRNHX

Текущая волатильность для BNY Mellon Research Growth Fund, Inc. (DWOIX) составляет 6.97%, в то время как у T. Rowe Price New Horizons Fund (PRNHX) волатильность равна 9.16%. Это указывает на то, что DWOIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRNHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DWOIXPRNHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.97%

9.16%

-2.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.51%

15.10%

-2.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.17%

24.21%

-1.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.95%

24.47%

-0.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.65%

22.71%

-0.06%