Сравнение DWLD с NZAC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Davis Select Worldwide ETF (DWLD) и SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF (NZAC).
DWLD и NZAC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DWLD - это активно управляемый фонд от Davis Advisers. Фонд был запущен 11 янв. 2017 г.. NZAC - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI ACWI Climate Paris Aligned Index. Фонд был запущен 25 нояб. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности DWLD и NZAC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DWLD и NZAC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DWLD Davis Select Worldwide ETF | -5.57% | 30.43% | 24.34% | 20.62% | -14.20% | -4.03% | 22.73% | 31.28% | -22.28% | 30.10% |
NZAC SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF | -4.15% | 20.55% | 16.67% | 23.22% | -19.77% | 18.35% | 17.21% | 28.24% | -9.80% | 21.00% |
Доходность по периодам
С начала года, DWLD показывает доходность -5.57%, что значительно ниже, чем у NZAC с доходностью -4.15%.
DWLD
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -4.59%
- С начала года
- -5.57%
- 6 месяцев
- -1.45%
- 1 год
- 17.50%
- 3 года*
- 20.20%
- 5 лет*
- 6.33%
- 10 лет*
- —
NZAC
- 1 день
- 1.14%
- 1 месяц
- -4.38%
- С начала года
- -4.15%
- 6 месяцев
- -2.11%
- 1 год
- 18.02%
- 3 года*
- 15.48%
- 5 лет*
- 8.30%
- 10 лет*
- 10.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DWLD и NZAC
DWLD берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии NZAC в 0.12%.
Доходность на риск
DWLD vs. NZAC — Ранг доходности на риск
DWLD
NZAC
Сравнение DWLD c NZAC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Davis Select Worldwide ETF (DWLD) и SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF (NZAC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DWLD | NZAC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.91 | 1.01 | -0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.35 | 1.57 | -0.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.23 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.42 | 1.71 | -0.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.20 | 7.14 | -1.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DWLD | NZAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | 1.01 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | 0.50 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.64 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.55 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между DWLD и NZAC составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DWLD и NZAC
Дивидендная доходность DWLD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%, что меньше доходности NZAC в 1.98%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DWLD Davis Select Worldwide ETF | 1.65% | 1.56% | 1.45% | 1.23% | 0.75% | 1.03% | 0.24% | 2.27% | 4.11% | 0.20% | 0.00% | 0.00% |
NZAC SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF | 1.98% | 1.90% | 1.88% | 1.65% | 1.81% | 1.62% | 1.59% | 2.17% | 2.53% | 2.20% | 2.00% | 2.40% |
Просадки
Сравнение просадок DWLD и NZAC
Максимальная просадка DWLD за все время составила -39.27%, что больше максимальной просадки NZAC в -33.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DWLD и NZAC.
Загрузка...
Показатели просадок
| DWLD | NZAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.27% | -33.72% | -5.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.15% | -10.85% | -2.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.27% | -28.31% | -10.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.34% | -6.21% | -2.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.50% | -5.39% | -6.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.58% | 2.60% | +0.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности DWLD и NZAC
Текущая волатильность для Davis Select Worldwide ETF (DWLD) составляет 5.81%, в то время как у SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF (NZAC) волатильность равна 6.20%. Это указывает на то, что DWLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NZAC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DWLD | NZAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.81% | 6.20% | -0.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.38% | 10.12% | +1.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.42% | 17.94% | +1.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.66% | 16.73% | +3.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.31% | 17.09% | +4.22% |