Сравнение DWLD с NZAC
DWLD (Davis Select Worldwide ETF) and NZAC (SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF) are both Global Equities funds. DWLD is actively managed, while NZAC is passively managed. Over the past 5 years, DWLD returned 7.26%/yr vs 9.09%/yr for NZAC. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. DWLD charges 0.63%/yr vs 0.12%/yr for NZAC.
Доходность
Сравнение доходности DWLD и NZAC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DWLD показывает доходность -1.38%, что значительно ниже, чем у NZAC с доходностью 5.64%.
DWLD
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -1.91%
- С начала года
- -1.38%
- 6 месяцев
- -1.86%
- 1 год
- 13.49%
- 3 года*
- 19.74%
- 5 лет*
- 7.26%
- 10 лет*
- —
NZAC
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- -1.61%
- С начала года
- 5.64%
- 6 месяцев
- 4.67%
- 1 год
- 18.44%
- 3 года*
- 17.67%
- 5 лет*
- 9.09%
- 10 лет*
- 12.14%
Сравнение доходности по годам DWLD и NZAC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DWLD Davis Select Worldwide ETF | -1.38% | 30.43% | 24.34% | 20.62% | -14.20% | -4.03% | 22.73% | 31.28% | -22.28% | 29.65% |
NZAC SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF | 5.64% | 20.55% | 16.67% | 23.22% | -19.77% | 18.35% | 17.21% | 28.24% | -9.80% | 20.99% |
Correlation
The correlation between DWLD and NZAC is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.77 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2017 г. | 0.80 |
The correlation between DWLD and NZAC has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.80 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DWLD vs. NZAC — Ранг доходности на риск
DWLD
NZAC
Сравнение DWLD c NZAC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Davis Select Worldwide ETF (DWLD) и SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF (NZAC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DWLD | NZAC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.24 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.20 | 1.83 | -0.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.98 | 7.66 | -3.69 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DWLD и NZAC
Максимальная просадка DWLD за все время составила -39.27%, что больше максимальной просадки NZAC в -33.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DWLD и NZAC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DWLD | NZAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.27% | -33.72% | -5.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.27% | -10.10% | -1.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.01% | -16.19% | +0.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.49% | -28.31% | -8.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.79% | -3.72% | -2.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.30% | -5.31% | -5.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.40% | 2.41% | +0.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности DWLD и NZAC
Текущая волатильность для Davis Select Worldwide ETF (DWLD) составляет 5.06%, в то время как у SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF (NZAC) волатильность равна 5.41%. Это указывает на то, что DWLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NZAC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DWLD | NZAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.06% | 5.41% | -0.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.49% | 11.32% | +0.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.95% | 13.69% | +1.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.69% | 16.94% | +3.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.19% | 17.13% | +4.06% |
Сравнение комиссий DWLD и NZAC
DWLD берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии NZAC в 0.12%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DWLD и NZAC
Дивидендная доходность DWLD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%, что меньше доходности NZAC в 2.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DWLD Davis Select Worldwide ETF | 1.58% | 1.56% | 1.45% | 1.23% | 0.75% | 1.03% | 0.24% | 2.27% | 4.11% | 0.20% | 0.00% | 0.00% |
NZAC SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF | 2.10% | 1.90% | 1.88% | 1.65% | 1.81% | 1.62% | 1.59% | 2.17% | 2.53% | 2.20% | 2.00% | 2.40% |
Часто задаваемые вопросы
DWLD and NZAC have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NZAC has higher volatility (5.41%) compared to DWLD (5.06%). In terms of maximum drawdown, DWLD dropped -39.27% vs NZAC's -33.72%.
On 5-year performance, NZAC leads with 9.09% vs 7.26% for DWLD. On fees, NZAC is cheaper at 0.12% per year. On volatility, DWLD has been the lower-risk option at 5.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, NZAC has performed better with a 9.09% return vs 7.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NZAC is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.63% for DWLD.
NZAC has the higher dividend yield at 2.10%, compared with 1.58% for DWLD.
They also come from different issuers: Davis Advisers and State Street. Their fees differ too: 0.63% for DWLD and 0.12% for NZAC.
NZAC currently has the higher Sharpe Ratio (1.36 vs 0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DWLD и NZAC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор