PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DWLD с NZAC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DWLD и NZAC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Davis Select Worldwide ETF (DWLD) и SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF (NZAC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DWLD и NZAC


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DWLD
Davis Select Worldwide ETF
-5.57%30.43%24.34%20.62%-14.20%-4.03%22.73%31.28%-22.28%30.10%
NZAC
SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF
-4.15%20.55%16.67%23.22%-19.77%18.35%17.21%28.24%-9.80%21.00%

Доходность по периодам

С начала года, DWLD показывает доходность -5.57%, что значительно ниже, чем у NZAC с доходностью -4.15%.


DWLD

1 день
0.52%
1 месяц
-4.59%
С начала года
-5.57%
6 месяцев
-1.45%
1 год
17.50%
3 года*
20.20%
5 лет*
6.33%
10 лет*

NZAC

1 день
1.14%
1 месяц
-4.38%
С начала года
-4.15%
6 месяцев
-2.11%
1 год
18.02%
3 года*
15.48%
5 лет*
8.30%
10 лет*
10.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Davis Select Worldwide ETF

SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF

Сравнение комиссий DWLD и NZAC

DWLD берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии NZAC в 0.12%.


Доходность на риск

DWLD vs. NZAC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DWLD
Ранг доходности на риск DWLD: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DWLD: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DWLD: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DWLD: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DWLD: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DWLD: 5151
Ранг коэф-та Мартина

NZAC
Ранг доходности на риск NZAC: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NZAC: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NZAC: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NZAC: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NZAC: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NZAC: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DWLD c NZAC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Davis Select Worldwide ETF (DWLD) и SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF (NZAC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DWLDNZACDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.91

1.01

-0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.35

1.57

-0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.23

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.42

1.71

-0.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.20

7.14

-1.93

DWLD vs. NZAC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DWLD на текущий момент составляет 0.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NZAC равному 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DWLD и NZAC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DWLDNZACРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

1.01

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.50

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.55

-0.06

Корреляция

Корреляция между DWLD и NZAC составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DWLD и NZAC

Дивидендная доходность DWLD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%, что меньше доходности NZAC в 1.98%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DWLD
Davis Select Worldwide ETF
1.65%1.56%1.45%1.23%0.75%1.03%0.24%2.27%4.11%0.20%0.00%0.00%
NZAC
SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF
1.98%1.90%1.88%1.65%1.81%1.62%1.59%2.17%2.53%2.20%2.00%2.40%

Просадки

Сравнение просадок DWLD и NZAC

Максимальная просадка DWLD за все время составила -39.27%, что больше максимальной просадки NZAC в -33.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DWLD и NZAC.


Загрузка...

Показатели просадок


DWLDNZACРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.27%

-33.72%

-5.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.15%

-10.85%

-2.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.27%

-28.31%

-10.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.34%

-6.21%

-2.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.50%

-5.39%

-6.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.58%

2.60%

+0.98%

Волатильность

Сравнение волатильности DWLD и NZAC

Текущая волатильность для Davis Select Worldwide ETF (DWLD) составляет 5.81%, в то время как у SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF (NZAC) волатильность равна 6.20%. Это указывает на то, что DWLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NZAC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DWLDNZACРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.81%

6.20%

-0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.38%

10.12%

+1.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.42%

17.94%

+1.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.66%

16.73%

+3.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.31%

17.09%

+4.22%