PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DWGAX с RERGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DWGAX с RERGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Developing World Growth and Income Fund (DWGAX) и American Funds EuroPacific Growth Fund Class R-6 (RERGX).

DWGAX управляется American Funds. Фонд был запущен 2 февр. 2014 г.. RERGX управляется American Funds.

Доходность

Сравнение доходности DWGAX и RERGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Developing World Growth and Income Fund (DWGAX) и American Funds EuroPacific Growth Fund Class R-6 (RERGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DWGAX и RERGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DWGAX
American Funds Developing World Growth and Income Fund		0.86%34.25%3.57%11.28%-23.47%0.50%12.07%23.50%-14.90%27.69%
RERGX
American Funds EuroPacific Growth Fund Class R-6		-2.84%29.34%3.00%16.11%-22.77%2.84%25.27%27.40%-17.33%31.19%

Доходность по периодам

С начала года, DWGAX показывает доходность 0.86%, что значительно выше, чем у RERGX с доходностью -2.84%. За последние 10 лет акции DWGAX уступали акциям RERGX по среднегодовой доходности: 6.47% против 7.97% соответственно.

DWGAX

1 день
1.60%
1 месяц
-9.72%
С начала года
0.86%
6 месяцев
3.59%
1 год
28.23%
3 года*
14.57%
5 лет*
2.85%
10 лет*
6.47%

RERGX

1 день
2.76%
1 месяц
-8.17%
С начала года
-2.84%
6 месяцев
0.96%
1 год
21.57%
3 года*
11.01%
5 лет*
3.33%
10 лет*
7.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds Developing World Growth and Income Fund

American Funds EuroPacific Growth Fund Class R-6

Часто сравнивают с DWGAX:
DWGAX с VXUSDWGAX с VOODWGAX с VTIDWGAX с SPYDWGAX с ANEFXDWGAX с NEWFXDWGAX с IGAAX
Часто сравнивают с RERGX:
RERGX с FSPSXRERGX с FTIHXRERGX с DODFXRERGX с VTRIXRERGX с FSGGXRERGX с RNWGXRERGX с VTMNX

Сравнение комиссий DWGAX и RERGX

DWGAX берет комиссию в 1.23%, что несколько больше комиссии RERGX в 0.46%.

DWGAX
American Funds Developing World Growth and Income Fund
RERGX
American Funds EuroPacific Growth Fund Class R-6

Доходность на риск

DWGAX vs. RERGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DWGAX
Ранг доходности на риск DWGAX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DWGAX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DWGAX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DWGAX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DWGAX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DWGAX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
RERGX
Ранг доходности на риск RERGX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RERGX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RERGX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RERGX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RERGX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RERGX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DWGAX c RERGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Developing World Growth and Income Fund (DWGAX) и American Funds EuroPacific Growth Fund Class R-6 (RERGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DWGAXRERGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.81

1.38

+0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.34

1.87

+0.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.27

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.15

1.68

+0.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.65

6.37

+2.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DWGAX vs. RERGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DWGAX на текущий момент составляет 1.81, что выше коэффициента Шарпа RERGX равного 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DWGAX и RERGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DWGAXRERGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.81

1.38

+0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.20

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.48

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.38

-0.11

Корреляция

Корреляция между DWGAX и RERGX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DWGAX и RERGX

Дивидендная доходность DWGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%, что меньше доходности RERGX в 14.36%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DWGAX
American Funds Developing World Growth and Income Fund		1.99%1.87%1.12%1.63%1.09%1.01%1.46%1.81%2.28%2.02%2.01%2.05%
RERGX
American Funds EuroPacific Growth Fund Class R-6		14.36%13.95%4.96%3.95%2.02%10.19%0.41%3.14%3.17%4.99%1.64%3.43%

Просадки

Сравнение просадок DWGAX и RERGX

Максимальная просадка DWGAX за все время составила -38.71%, примерно равная максимальной просадке RERGX в -37.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DWGAX и RERGX.

Загрузка...

Показатели просадок

DWGAXRERGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.71%

-37.30%

-1.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.26%

-12.52%

-0.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.35%

-37.30%

-1.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.71%

-37.30%

-1.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.87%

-10.11%

-1.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.08%

-9.28%

-4.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.29%

3.30%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности DWGAX и RERGX

American Funds Developing World Growth and Income Fund (DWGAX) и American Funds EuroPacific Growth Fund Class R-6 (RERGX) имеют волатильность 7.17% и 7.27% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DWGAXRERGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.17%

7.27%

-0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.49%

11.54%

-0.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.29%

16.40%

-0.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.95%

16.48%

-0.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.30%

16.80%

-0.50%