Сравнение DWGAX с NEFFX
DWGAX (American Funds Developing World Growth and Income Fund) and NEFFX (American Funds The New Economy Fund® Class F-2) are both mutual funds - DWGAX is a Emerging Markets Diversified fund managed by American Funds, while NEFFX is a Global Equities fund managed by American Funds. Over the past 10 years, DWGAX returned 7.40%/yr vs 16.15%/yr for NEFFX. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DWGAX charges 1.23%/yr vs 0.52%/yr for NEFFX.
Доходность
Сравнение доходности DWGAX и NEFFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DWGAX показывает доходность 16.83%, что значительно ниже, чем у NEFFX с доходностью 18.56%. За последние 10 лет акции DWGAX уступали акциям NEFFX по среднегодовой доходности: 7.40% против 16.15% соответственно.
DWGAX
- 1 день
- 1.95%
- 1 месяц
- -3.12%
- 6 месяцев
- 11.08%
- С начала года
- 16.83%
- 1 год
- 31.65%
- 3 года*
- 17.50%
- 5 лет*
- 5.49%
- 10 лет*
- 7.40%
NEFFX
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -2.09%
- 6 месяцев
- 14.95%
- С начала года
- 18.56%
- 1 год
- 39.09%
- 3 года*
- 27.45%
- 5 лет*
- 13.03%
- 10 лет*
- 16.15%
Сравнение доходности по годам DWGAX и NEFFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DWGAX American Funds Developing World Growth and Income Fund | 16.83% | 34.25% | 3.57% | 11.28% | -23.47% | 0.50% | 12.07% | 23.50% | -14.90% | 27.69% |
NEFFX American Funds The New Economy Fund® Class F-2 | 18.56% | 31.31% | 23.87% | 29.47% | -29.50% | 12.31% | 33.79% | 26.75% | -4.17% | 34.66% |
Correlation
The correlation between DWGAX and NEFFX is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.68 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мар. 2014 г. | 0.72 |
The correlation between DWGAX and NEFFX has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.76 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DWGAX vs. NEFFX — Ранг доходности на риск
DWGAX
NEFFX
Сравнение DWGAX c NEFFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Developing World Growth and Income Fund (DWGAX) и American Funds The New Economy Fund® Class F-2 (NEFFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DWGAX | NEFFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.35 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.40 | 2.99 | -0.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.46 | 12.50 | -4.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DWGAX и NEFFX
Максимальная просадка DWGAX за все время составила -38.71%, что меньше максимальной просадки NEFFX в -45.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DWGAX и NEFFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DWGAX | NEFFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.71% | -45.12% | +6.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.26% | -13.32% | +0.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.68% | -20.78% | +6.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.83% | -36.95% | -0.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.71% | -36.95% | -1.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.37% | -4.48% | +0.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.83% | -7.57% | -6.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.75% | 3.18% | +0.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности DWGAX и NEFFX
American Funds Developing World Growth and Income Fund (DWGAX) и American Funds The New Economy Fund® Class F-2 (NEFFX) имеют волатильность 7.75% и 7.94% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DWGAX | NEFFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.75% | 7.94% | -0.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.07% | 16.33% | -0.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.11% | 19.55% | -1.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.84% | 19.86% | -3.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.65% | 19.22% | -2.57% |
Сравнение комиссий DWGAX и NEFFX
DWGAX берет комиссию в 1.23%, что несколько больше комиссии NEFFX в 0.52%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DWGAX и NEFFX
Дивидендная доходность DWGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, что меньше доходности NEFFX в 8.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DWGAX American Funds Developing World Growth and Income Fund | 1.36% | 1.87% | 1.12% | 1.63% | 1.09% | 1.01% | 1.46% | 1.81% | 2.28% | 2.02% | 2.01% | 2.05% |
NEFFX American Funds The New Economy Fund® Class F-2 | 8.33% | 9.87% | 9.61% | 4.19% | 0.19% | 7.55% | 2.69% | 7.57% | 10.31% | 8.50% | 2.51% | 6.41% |
Часто задаваемые вопросы
DWGAX and NEFFX have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NEFFX has higher volatility (7.94%) compared to DWGAX (7.75%). In terms of maximum drawdown, DWGAX dropped -38.71% vs NEFFX's -45.12%.
NEFFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.04 vs 1.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DWGAX и NEFFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор