PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DWAW с ALTL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DWAW с ALTL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DWAW (AdvisorShares Dorsey Wright FSM All Cap World ETF) and ALTL (Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. DWAW is actively managed, while ALTL is passively managed. Over the past 5 years, DWAW returned 7.23%/yr vs 5.04%/yr for ALTL. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DWAW charges 1.24%/yr vs 0.60%/yr for ALTL.

Доходность

Сравнение доходности DWAW и ALTL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AdvisorShares Dorsey Wright FSM All Cap World ETF (DWAW) и Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF (ALTL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DWAW показывает доходность 16.16%, а ALTL немного выше – 16.90%.

DWAW

1 день
-0.51%
1 месяц
8.96%
С начала года
16.16%
6 месяцев
17.44%
1 год
27.21%
3 года*
19.57%
5 лет*
7.23%
10 лет*
—

ALTL

1 день
-0.66%
1 месяц
12.43%
С начала года
16.90%
6 месяцев
16.56%
1 год
44.84%
3 года*
13.86%
5 лет*
5.04%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DWAW и ALTL

2026 (YTD)202520242023202220212020
DWAW
AdvisorShares Dorsey Wright FSM All Cap World ETF		16.16%10.85%18.48%11.18%-17.80%3.49%33.45%
ALTL
Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF		16.90%16.61%12.30%-15.85%-10.67%45.30%33.74%

Correlation

The correlation between DWAW and ALTL is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.56

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2020 г.

0.62

The correlation between DWAW and ALTL shifts across timeframes, from 0.55 (1 year) to 0.66 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DWAW и ALTL

Секторы
DWAW
ALTL

Технологии

29.1%
4.6%

Финансовые услуги

20.0%
16.6%

Промышленность

12.8%
10.2%

Потребительский циклический сектор

7.8%
5.7%

Здравоохранение

7.1%
6.8%

Коммуникационные услуги

6.5%
0.8%

Сырьевые материалы

4.6%
2.0%

Потребительский защитный сектор

4.0%
10.8%

Энергетика

3.7%
0.9%

Коммунальные услуги

2.9%
26.8%

Недвижимость

1.4%
14.8%

Технологии

DWAW
29.1%
ALTL
4.6%

Финансовые услуги

DWAW
20.0%
ALTL
16.6%

Промышленность

DWAW
12.8%
ALTL
10.2%

Потребительский циклический сектор

DWAW
7.8%
ALTL
5.7%

Здравоохранение

DWAW
7.1%
ALTL
6.8%

Коммуникационные услуги

DWAW
6.5%
ALTL
0.8%

Сырьевые материалы

DWAW
4.6%
ALTL
2.0%

Потребительский защитный сектор

DWAW
4.0%
ALTL
10.8%

Энергетика

DWAW
3.7%
ALTL
0.9%

Коммунальные услуги

DWAW
2.9%
ALTL
26.8%

Недвижимость

DWAW
1.4%
ALTL
14.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AdvisorShares Dorsey Wright FSM All Cap World ETF

Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF

Часто сравнивают с DWAW:
DWAW с BSJODWAW с SPYDWAW с AADRDWAW с IOODWAW с MSOSDWAW с MSOXDWAW с GK
Часто сравнивают с ALTL:
ALTL с QTJLALTL с MSFTALTL с SPGPALTL с SPYALTL с OMFLALTL с SGOVALTL с VOO

Доходность на риск

DWAW vs. ALTL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DWAW
Ранг доходности на риск DWAW: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DWAW: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DWAW: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DWAW: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DWAW: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DWAW: 5555
Ранг коэф-та Мартина
ALTL
Ранг доходности на риск ALTL: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALTL: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALTL: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALTL: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALTL: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALTL: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DWAW c ALTL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Dorsey Wright FSM All Cap World ETF (DWAW) и Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF (ALTL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DWAWALTLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.76
2.51

-0.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.46
3.29

-0.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.44

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.36

4.60

-2.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.57

16.35

-6.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DWAW vs. ALTL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DWAW на текущий момент составляет 1.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ALTL равному 2.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DWAW и ALTL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DWAWALTLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.76

2.51

-0.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.28

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.73

-0.16

Просадки

Сравнение просадок DWAW и ALTL

Максимальная просадка DWAW за все время составила -31.55%, примерно равная максимальной просадке ALTL в -31.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DWAW и ALTL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DWAWALTLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.55%

-31.91%

+0.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.58%

-9.79%

-1.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.91%

-21.21%

-1.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.43%

-31.91%

+3.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.51%

-0.66%

+0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.98%

-11.58%

+0.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.85%

2.75%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности DWAW и ALTL

Текущая волатильность для AdvisorShares Dorsey Wright FSM All Cap World ETF (DWAW) составляет 5.42%, в то время как у Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF (ALTL) волатильность равна 7.26%. Это указывает на то, что DWAW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ALTL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DWAWALTLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.42%

7.26%

-1.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.97%

10.97%

+2.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.57%

18.05%

-2.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.13%

18.38%

+0.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.41%

20.09%

+2.32%

Сравнение комиссий DWAW и ALTL

DWAW берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии ALTL в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DWAW и ALTL

Дивидендная доходность DWAW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%, что меньше доходности ALTL в 0.94%

ПозицияTTM202520242023202220212020
ALTL
Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF		0.94%0.95%1.56%1.28%1.23%1.06%0.75%
DWAW
AdvisorShares Dorsey Wright FSM All Cap World ETF		0.66%0.76%0.00%1.70%0.53%1.45%0.16%

Часто задаваемые вопросы

DWAW and ALTL have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ALTL has higher volatility (7.26%) compared to DWAW (5.42%). In terms of maximum drawdown, DWAW dropped -31.55% vs ALTL's -31.91%.

On 5-year performance, DWAW leads with 7.23% vs 5.04% for ALTL. On fees, ALTL is cheaper at 0.60% per year. On volatility, DWAW has been the lower-risk option at 5.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DWAW has performed better with a 7.23% return vs 5.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ALTL is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 1.24% for DWAW.

ALTL has the higher dividend yield at 0.94%, compared with 0.66% for DWAW.

They also come from different issuers: AdvisorShares and Pacer. Their fees differ too: 1.24% for DWAW and 0.60% for ALTL.

ALTL currently has the higher Sharpe Ratio (2.51 vs 1.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DWAW и ALTL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор