PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DWAT с RHRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DWAT с RHRX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DWAT (Arrow DWA Tactical: Macro ETF) and RHRX (RH Tactical Rotation ETF) are both Tactical Allocation funds. Both are actively managed. DWAT charges 1.83%/yr vs 1.36%/yr for RHRX.

Доходность

Сравнение доходности DWAT и RHRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Arrow DWA Tactical: Macro ETF (DWAT) и RH Tactical Rotation ETF (RHRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

DWAT

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

RHRX

1 день
-0.06%
1 месяц
5.51%
С начала года
21.23%
6 месяцев
21.28%
1 год
40.56%
3 года*
22.82%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DWAT и RHRX

2026 (YTD)
DWAT
Arrow DWA Tactical: Macro ETF		0.00%
RHRX
RH Tactical Rotation ETF		15.96%

Сравнение распределения секторов DWAT и RHRX

Секторы
DWAT
RHRX

Финансовые услуги

27.2%
4.9%

Промышленность

25.1%
17.4%

Технологии

10.2%
39.3%

Потребительский защитный сектор

6.5%
1.5%

Коммунальные услуги

5.3%
3.3%

Здравоохранение

5.3%
3.3%

Потребительский циклический сектор

5.2%
6.7%

Недвижимость

5.1%
0.6%

Энергетика

4.2%
0.9%

Коммуникационные услуги

3.4%
6.3%

Сырьевые материалы

2.6%
15.8%

Финансовые услуги

DWAT
27.2%
RHRX
4.9%

Промышленность

DWAT
25.1%
RHRX
17.4%

Технологии

DWAT
10.2%
RHRX
39.3%

Потребительский защитный сектор

DWAT
6.5%
RHRX
1.5%

Коммунальные услуги

DWAT
5.3%
RHRX
3.3%

Здравоохранение

DWAT
5.3%
RHRX
3.3%

Потребительский циклический сектор

DWAT
5.2%
RHRX
6.7%

Недвижимость

DWAT
5.1%
RHRX
0.6%

Энергетика

DWAT
4.2%
RHRX
0.9%

Коммуникационные услуги

DWAT
3.4%
RHRX
6.3%

Сырьевые материалы

DWAT
2.6%
RHRX
15.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Arrow DWA Tactical: Macro ETF

RH Tactical Rotation ETF

Часто сравнивают с DWAT:
DWAT с SCHDDWAT с SPYDWAT с PBLDWAT с RAAXDWAT с TSPXDWAT с ARKKDWAT с IYLD
Часто сравнивают с RHRX:
RHRX с MOODRHRX с ALLWRHRX с RHTXRHRX с ARPRHRX с AMAXRHRX с CORORHRX с ONOF

Доходность на риск

DWAT vs. RHRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DWAT
RHRX
Ранг доходности на риск RHRX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RHRX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RHRX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RHRX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RHRX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RHRX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DWAT c RHRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arrow DWA Tactical: Macro ETF (DWAT) и RH Tactical Rotation ETF (RHRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

DWAT vs. RHRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DWATRHRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

3.09

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.53

—

Просадки

Сравнение просадок DWAT и RHRX

Максимальная просадка DWAT за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки RHRX в -25.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DWAT и RHRX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DWATRHRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

0.00%

-25.33%

+25.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-6.83%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-21.90%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.40%

+0.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

0.00%

-8.95%

+8.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.74%

—

Волатильность

Сравнение волатильности DWAT и RHRX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DWATRHRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

4.24%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

9.72%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.00%

13.18%

-13.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.00%

19.03%

-19.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.00%

19.03%

-19.03%

Сравнение комиссий DWAT и RHRX

DWAT берет комиссию в 1.83%, что несколько больше комиссии RHRX в 1.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DWAT и RHRX

Ни DWAT, ни RHRX не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

On fees, RHRX is cheaper at 1.36% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

RHRX is cheaper with a 1.36% expense ratio, compared with 1.83% for DWAT.

DWAT and RHRX have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

They also come from different issuers: Arrow Funds and Adaptive. Their fees differ too: 1.83% for DWAT and 1.36% for RHRX.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DWAT и RHRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор