PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DWAT с ELM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DWAT с ELM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DWAT (Arrow DWA Tactical: Macro ETF) and ELM (Elm Market Navigator ETF) are both Tactical Allocation funds. Both are actively managed. DWAT charges 1.83%/yr vs 0.24%/yr for ELM.

Доходность

Сравнение доходности DWAT и ELM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Arrow DWA Tactical: Macro ETF (DWAT) и Elm Market Navigator ETF (ELM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

DWAT

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ELM

1 день
-0.58%
1 месяц
2.88%
С начала года
7.56%
6 месяцев
8.51%
1 год
19.85%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DWAT и ELM

2026 (YTD)
DWAT
Arrow DWA Tactical: Macro ETF		0.00%
ELM
Elm Market Navigator ETF		3.90%

Сравнение распределения секторов DWAT и ELM

Секторы
DWAT
ELM

Финансовые услуги

27.2%
18.3%

Промышленность

25.1%
12.6%

Технологии

10.2%
22.0%

Потребительский защитный сектор

6.5%
5.2%

Коммунальные услуги

5.3%
3.0%

Здравоохранение

5.3%
8.3%

Потребительский циклический сектор

5.2%
9.1%

Недвижимость

5.1%
4.7%

Энергетика

4.2%
4.8%

Коммуникационные услуги

3.4%
6.6%

Сырьевые материалы

2.6%
5.4%

Финансовые услуги

DWAT
27.2%
ELM
18.3%

Промышленность

DWAT
25.1%
ELM
12.6%

Технологии

DWAT
10.2%
ELM
22.0%

Потребительский защитный сектор

DWAT
6.5%
ELM
5.2%

Коммунальные услуги

DWAT
5.3%
ELM
3.0%

Здравоохранение

DWAT
5.3%
ELM
8.3%

Потребительский циклический сектор

DWAT
5.2%
ELM
9.1%

Недвижимость

DWAT
5.1%
ELM
4.7%

Энергетика

DWAT
4.2%
ELM
4.8%

Коммуникационные услуги

DWAT
3.4%
ELM
6.6%

Сырьевые материалы

DWAT
2.6%
ELM
5.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Arrow DWA Tactical: Macro ETF

Elm Market Navigator ETF

Часто сравнивают с DWAT:
DWAT с SCHDDWAT с SPYDWAT с PBLDWAT с RAAXDWAT с TSPXDWAT с ARKKDWAT с IYLD
Часто сравнивают с ELM:
ELM с GMMAELM с AGOXELM с COROELM с GDTELM с ALLWELM с MOODELM с SFTY

Доходность на риск

DWAT vs. ELM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DWAT
ELM
Ранг доходности на риск ELM: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ELM: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ELM: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ELM: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ELM: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ELM: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DWAT c ELM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arrow DWA Tactical: Macro ETF (DWAT) и Elm Market Navigator ETF (ELM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

DWAT vs. ELM - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DWATELMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.13

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

1.49

—

Просадки

Сравнение просадок DWAT и ELM

Максимальная просадка DWAT за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки ELM в -9.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DWAT и ELM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DWATELMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

0.00%

-9.02%

+9.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-7.52%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.58%

+0.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

0.00%

-1.32%

+1.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.81%

—

Волатильность

Сравнение волатильности DWAT и ELM

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DWATELMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

2.59%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

7.52%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.00%

9.38%

-9.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.00%

10.27%

-10.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.00%

10.27%

-10.27%

Сравнение комиссий DWAT и ELM

DWAT берет комиссию в 1.83%, что несколько больше комиссии ELM в 0.24%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DWAT и ELM

DWAT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ELM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.52%.

ПозицияTTM2025
DWAT
Arrow DWA Tactical: Macro ETF		0.00%0.00%
ELM
Elm Market Navigator ETF		2.52%2.71%

Часто задаваемые вопросы

On fees, ELM is cheaper at 0.24% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ELM is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 1.83% for DWAT.

ELM has the higher dividend yield at 2.52%, compared with 0.00% for DWAT.

They also come from different issuers: Arrow Funds and Elm. Their fees differ too: 1.83% for DWAT and 0.24% for ELM.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DWAT и ELM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор