Сравнение DWAFX с TTIFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Arrow DWA Tactical: Balanced Fund (DWAFX) и Goldman Sachs TacticalTiltOverlayFund (TTIFX).
DWAFX управляется Arrow Funds. Фонд был запущен 6 авг. 2006 г.. TTIFX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 30 июл. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности DWAFX и TTIFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DWAFX и TTIFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DWAFX Arrow DWA Tactical: Balanced Fund | 4.68% | 15.86% | 5.79% | 1.26% | -5.30% | 4.68% | 21.10% | 10.89% | -10.01% | 10.61% |
TTIFX Goldman Sachs TacticalTiltOverlayFund | 0.19% | 6.79% | -2.91% | 6.04% | 0.93% | 8.25% | 5.13% | 4.99% | -2.45% | 0.84% |
Доходность по периодам
С начала года, DWAFX показывает доходность 4.68%, что значительно выше, чем у TTIFX с доходностью 0.19%.
DWAFX
- 1 день
- 2.24%
- 1 месяц
- -4.57%
- С начала года
- 4.68%
- 6 месяцев
- 8.03%
- 1 год
- 21.07%
- 3 года*
- 9.84%
- 5 лет*
- 4.58%
- 10 лет*
- 5.82%
TTIFX
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -1.19%
- С начала года
- 0.19%
- 6 месяцев
- 1.69%
- 1 год
- 5.26%
- 3 года*
- 2.64%
- 5 лет*
- 2.79%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DWAFX и TTIFX
DWAFX берет комиссию в 1.84%, что несколько больше комиссии TTIFX в 0.68%.
Доходность на риск
DWAFX vs. TTIFX — Ранг доходности на риск
DWAFX
TTIFX
Сравнение DWAFX c TTIFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arrow DWA Tactical: Balanced Fund (DWAFX) и Goldman Sachs TacticalTiltOverlayFund (TTIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DWAFX | TTIFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.59 | 1.32 | +0.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.16 | 1.85 | +0.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.33 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.33 | 1.91 | +0.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.06 | 7.93 | +2.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DWAFX | TTIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.59 | 1.32 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.48 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.51 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между DWAFX и TTIFX составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DWAFX и TTIFX
Дивидендная доходность DWAFX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.02%, что больше доходности TTIFX в 3.00%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DWAFX Arrow DWA Tactical: Balanced Fund | 12.02% | 12.58% | 0.13% | 4.45% | 6.02% | 4.94% | 11.89% | 2.07% | 9.09% | 7.24% | 0.00% | 5.70% |
TTIFX Goldman Sachs TacticalTiltOverlayFund | 3.00% | 3.01% | 0.00% | 5.33% | 0.84% | 2.02% | 4.71% | 1.09% | 0.00% | 0.94% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DWAFX и TTIFX
Максимальная просадка DWAFX за все время составила -36.11%, что больше максимальной просадки TTIFX в -13.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DWAFX и TTIFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DWAFX | TTIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.11% | -13.21% | -22.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.13% | -2.66% | -6.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.26% | -9.04% | -5.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.39% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.72% | -1.73% | -2.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.15% | -2.15% | -5.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.12% | 0.64% | +1.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности DWAFX и TTIFX
Arrow DWA Tactical: Balanced Fund (DWAFX) имеет более высокую волатильность в 5.00% по сравнению с Goldman Sachs TacticalTiltOverlayFund (TTIFX) с волатильностью 1.12%. Это указывает на то, что DWAFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TTIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DWAFX | TTIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.00% | 1.12% | +3.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.80% | 1.84% | +7.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.55% | 4.40% | +9.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.96% | 5.91% | +5.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.89% | 5.93% | +3.96% |