PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DWAFX с SFHYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DWAFX с SFHYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Arrow DWA Tactical: Balanced Fund (DWAFX) и Hundredfold Select Alternative Fund (SFHYX).

DWAFX управляется Arrow Funds. Фонд был запущен 6 авг. 2006 г.. SFHYX управляется Advisors Preferred. Фонд был запущен 31 авг. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности DWAFX и SFHYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Arrow DWA Tactical: Balanced Fund (DWAFX) и Hundredfold Select Alternative Fund (SFHYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DWAFX и SFHYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DWAFX
Arrow DWA Tactical: Balanced Fund		4.68%15.86%5.79%1.26%-5.30%4.68%21.10%10.89%-10.01%12.86%
SFHYX
Hundredfold Select Alternative Fund		-1.07%10.99%2.78%9.94%-10.31%8.05%37.42%9.31%-2.80%8.95%

Доходность по периодам

С начала года, DWAFX показывает доходность 4.68%, что значительно выше, чем у SFHYX с доходностью -1.07%. За последние 10 лет акции DWAFX уступали акциям SFHYX по среднегодовой доходности: 5.82% против 7.42% соответственно.

DWAFX

1 день
2.24%
1 месяц
-4.57%
С начала года
4.68%
6 месяцев
8.03%
1 год
21.07%
3 года*
9.84%
5 лет*
4.58%
10 лет*
5.82%

SFHYX

1 день
0.09%
1 месяц
-2.64%
С начала года
-1.07%
6 месяцев
1.65%
1 год
9.31%
3 года*
7.47%
5 лет*
2.91%
10 лет*
7.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Arrow DWA Tactical: Balanced Fund

Hundredfold Select Alternative Fund

Часто сравнивают с DWAFX:
DWAFX с FXAIXDWAFX с FDFIXDWAFX с MFTFXDWAFX с DWTFXDWAFX с ABRYXDWAFX с ABRZXDWAFX с COTZX
Часто сравнивают с SFHYX:
SFHYX с PRPFXSFHYX с GPIFXSFHYX с OTRFXSFHYX с HSTRXSFHYX с SAPEXSFHYX с UNAVXSFHYX с ABRZX

Сравнение комиссий DWAFX и SFHYX

DWAFX берет комиссию в 1.84%, что меньше комиссии SFHYX в 2.45%.

SFHYX
Hundredfold Select Alternative Fund
DWAFX
Arrow DWA Tactical: Balanced Fund

Доходность на риск

DWAFX vs. SFHYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DWAFX
Ранг доходности на риск DWAFX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DWAFX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DWAFX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DWAFX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DWAFX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DWAFX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
SFHYX
Ранг доходности на риск SFHYX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SFHYX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFHYX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFHYX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFHYX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFHYX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DWAFX c SFHYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arrow DWA Tactical: Balanced Fund (DWAFX) и Hundredfold Select Alternative Fund (SFHYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DWAFXSFHYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.59

2.14

-0.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.16

2.88

-0.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.43

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.33

2.46

-0.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.06

8.60

+1.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DWAFX vs. SFHYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DWAFX на текущий момент составляет 1.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SFHYX равному 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DWAFX и SFHYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DWAFXSFHYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.59

2.14

-0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.46

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

1.19

-0.60

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

1.25

-0.86

Корреляция

Корреляция между DWAFX и SFHYX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DWAFX и SFHYX

Дивидендная доходность DWAFX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.02%, что больше доходности SFHYX в 9.65%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DWAFX
Arrow DWA Tactical: Balanced Fund		12.02%12.58%0.13%4.45%6.02%4.94%11.89%2.07%9.09%7.24%0.00%5.70%
SFHYX
Hundredfold Select Alternative Fund		9.65%9.54%5.68%4.62%4.19%10.21%13.57%4.95%2.55%10.24%4.93%0.71%

Просадки

Сравнение просадок DWAFX и SFHYX

Максимальная просадка DWAFX за все время составила -36.11%, что больше максимальной просадки SFHYX в -17.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DWAFX и SFHYX.

Загрузка...

Показатели просадок

DWAFXSFHYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.11%

-17.34%

-18.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.13%

-3.75%

-5.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.26%

-14.37%

+0.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.39%

-14.37%

-4.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.72%

-3.66%

-1.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.15%

-2.75%

-4.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.12%

1.07%

+1.05%

Волатильность

Сравнение волатильности DWAFX и SFHYX

Arrow DWA Tactical: Balanced Fund (DWAFX) имеет более высокую волатильность в 5.00% по сравнению с Hundredfold Select Alternative Fund (SFHYX) с волатильностью 1.71%. Это указывает на то, что DWAFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SFHYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DWAFXSFHYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.00%

1.71%

+3.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.80%

3.69%

+6.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.55%

4.40%

+9.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.96%

6.34%

+4.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.89%

6.27%

+3.62%