PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DVYA с MKOR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DVYA с MKOR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DVYA (iShares Asia/Pacific Dividend ETF) and MKOR (Matthews Korea Active ETF) are both Asia Pacific Equities funds. DVYA is passively managed, while MKOR is actively managed. Over the past year, DVYA returned 39.49% vs 187.66% for MKOR. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DVYA charges 0.49%/yr vs 0.79%/yr for MKOR.

Доходность

Сравнение доходности DVYA и MKOR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Asia/Pacific Dividend ETF (DVYA) и Matthews Korea Active ETF (MKOR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DVYA показывает доходность 13.35%, что значительно ниже, чем у MKOR с доходностью 96.84%.

DVYA

1 день
-0.86%
1 месяц
0.51%
С начала года
13.35%
6 месяцев
13.63%
1 год
39.49%
3 года*
21.73%
5 лет*
9.88%
10 лет*
7.30%

MKOR

1 день
-0.99%
1 месяц
16.82%
С начала года
96.84%
6 месяцев
107.34%
1 год
187.66%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DVYA и MKOR

2026 (YTD)202520242023
DVYA
iShares Asia/Pacific Dividend ETF		13.35%30.22%6.05%9.94%
MKOR
Matthews Korea Active ETF		96.84%70.33%-15.76%-2.16%

Correlation

The correlation between DVYA and MKOR is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июл. 2023 г.

0.54

The correlation between DVYA and MKOR has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.54 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DVYA и MKOR

Секторы
DVYA
MKOR

Финансовые услуги

30.9%
8.0%

Сырьевые материалы

16.1%
0.8%

Потребительский циклический сектор

10.9%
7.0%

Недвижимость

10.6%

-

Промышленность

7.1%
15.0%

Потребительский защитный сектор

5.2%
1.7%

Энергетика

5.0%
0.6%

Коммуникационные услуги

4.7%
2.1%

Коммунальные услуги

4.5%
0.6%

Здравоохранение

3.5%
1.5%

Технологии

1.6%
56.1%

Финансовые услуги

DVYA
30.9%
MKOR
8.0%

Сырьевые материалы

DVYA
16.1%
MKOR
0.8%

Потребительский циклический сектор

DVYA
10.9%
MKOR
7.0%

Недвижимость

DVYA
10.6%
MKOR

-

Промышленность

DVYA
7.1%
MKOR
15.0%

Потребительский защитный сектор

DVYA
5.2%
MKOR
1.7%

Энергетика

DVYA
5.0%
MKOR
0.6%

Коммуникационные услуги

DVYA
4.7%
MKOR
2.1%

Коммунальные услуги

DVYA
4.5%
MKOR
0.6%

Здравоохранение

DVYA
3.5%
MKOR
1.5%

Технологии

DVYA
1.6%
MKOR
56.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Asia/Pacific Dividend ETF

Matthews Korea Active ETF

Часто сравнивают с DVYA:
DVYA с VYMDVYA с DVYEDVYA с IDVDVYA с VWIDDVYA с CNDVYA с EPDPXDVYA с BBCA
Часто сравнивают с MKOR:
MKOR с EWYMKOR с KORUMKOR с FLKRMKOR с EWAMKOR с ADVEMKOR с VGTMKOR с VPL

Доходность на риск

DVYA vs. MKOR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DVYA
Ранг доходности на риск DVYA: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DVYA: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DVYA: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DVYA: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DVYA: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DVYA: 8282
Ранг коэф-та Мартина
MKOR
Ранг доходности на риск MKOR: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MKOR: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MKOR: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MKOR: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MKOR: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MKOR: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DVYA c MKOR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Asia/Pacific Dividend ETF (DVYA) и Matthews Korea Active ETF (MKOR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DVYAMKORDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.05
5.08

-2.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.06
4.94

-0.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.53

1.70

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.59

9.16

-4.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.66

35.31

-18.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DVYA vs. MKOR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DVYA на текущий момент составляет 3.05, что ниже коэффициента Шарпа MKOR равного 5.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DVYA и MKOR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DVYAMKORРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.05

5.08

-2.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

1.57

-1.27

Просадки

Сравнение просадок DVYA и MKOR

Максимальная просадка DVYA за все время составила -45.61%, что больше максимальной просадки MKOR в -22.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVYA и MKOR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DVYAMKORРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.61%

-22.09%

-23.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.64%

-20.62%

+11.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.15%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.37%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.61%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.11%

-2.27%

-0.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.06%

-6.22%

-3.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.38%

5.34%

-2.96%

Волатильность

Сравнение волатильности DVYA и MKOR

Текущая волатильность для iShares Asia/Pacific Dividend ETF (DVYA) составляет 3.94%, в то время как у Matthews Korea Active ETF (MKOR) волатильность равна 17.87%. Это указывает на то, что DVYA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MKOR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DVYAMKORРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.94%

17.87%

-13.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.44%

33.29%

-22.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.00%

37.15%

-24.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.08%

27.06%

-11.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.55%

27.06%

-9.51%

Сравнение комиссий DVYA и MKOR

DVYA берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии MKOR в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DVYA и MKOR

Дивидендная доходность DVYA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.33%, что больше доходности MKOR в 1.33%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DVYA
iShares Asia/Pacific Dividend ETF		4.33%4.71%5.97%6.48%7.29%5.81%3.66%5.52%6.24%4.74%4.79%5.33%
MKOR
Matthews Korea Active ETF		1.33%2.62%5.28%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DVYA and MKOR have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MKOR has higher volatility (17.87%) compared to DVYA (3.94%). In terms of maximum drawdown, DVYA dropped -45.61% vs MKOR's -22.09%.

On 1-year performance, MKOR leads with 187.66% vs 39.49% for DVYA. On fees, DVYA is cheaper at 0.49% per year. On volatility, DVYA has been the lower-risk option at 3.94%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MKOR has performed better with a 187.66% return vs 39.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DVYA is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.79% for MKOR.

DVYA has the higher dividend yield at 4.33%, compared with 1.33% for MKOR.

They also come from different issuers: iShares and Matthews. Their fees differ too: 0.49% for DVYA and 0.79% for MKOR.

MKOR currently has the higher Sharpe Ratio (5.08 vs 3.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DVYA и MKOR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор