PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DVYA с IDAP.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DVYA с IDAP.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Asia/Pacific Dividend ETF (DVYA) и iShares Asia Pacific Dividend UCITS (IDAP.L).

DVYA и IDAP.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DVYA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones Asia/Pacific Select Dividend 30 Index. Фонд был запущен 23 февр. 2012 г.. IDAP.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI AC Asia Pacific NR USD. Фонд был запущен 2 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности DVYA и IDAP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Asia/Pacific Dividend ETF (DVYA) и iShares Asia Pacific Dividend UCITS (IDAP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DVYA и IDAP.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DVYA
iShares Asia/Pacific Dividend ETF		10.66%30.22%6.05%13.75%-2.17%3.41%-9.61%14.70%-14.87%16.99%
IDAP.L
iShares Asia Pacific Dividend UCITS		10.63%29.69%6.18%13.48%-1.96%3.39%-9.38%13.90%-15.23%17.00%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DVYA показывает доходность 10.66%, а IDAP.L немного ниже – 10.63%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DVYA имеют среднегодовую доходность 7.56%, а акции IDAP.L немного отстают с 7.48%.

DVYA

1 день
0.79%
1 месяц
-4.32%
С начала года
10.66%
6 месяцев
17.13%
1 год
42.32%
3 года*
19.61%
5 лет*
10.00%
10 лет*
7.56%

IDAP.L

1 день
2.28%
1 месяц
-3.26%
С начала года
10.63%
6 месяцев
18.09%
1 год
42.35%
3 года*
19.42%
5 лет*
10.04%
10 лет*
7.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Asia/Pacific Dividend ETF

iShares Asia Pacific Dividend UCITS

Часто сравнивают с DVYA:
DVYA с DVYEDVYA с IDVDVYA с VWIDDVYA с BBCADVYA с CNDVYA с EPDPXDVYA с DVY
Часто сравнивают с IDAP.L:
IDAP.L с EWLIDAP.L с VAPX.ASIDAP.L с ASDV.LIDAP.L с HYGWIDAP.L с SEDY.LIDAP.L с VYMIIDAP.L с PADV.L

Сравнение комиссий DVYA и IDAP.L

DVYA берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии IDAP.L в 0.59%.

IDAP.L
iShares Asia Pacific Dividend UCITS
DVYA
iShares Asia/Pacific Dividend ETF

Доходность на риск

DVYA vs. IDAP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DVYA
Ранг доходности на риск DVYA: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DVYA: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DVYA: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DVYA: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DVYA: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DVYA: 9595
Ранг коэф-та Мартина
IDAP.L
Ранг доходности на риск IDAP.L: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDAP.L: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDAP.L: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDAP.L: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDAP.L: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDAP.L: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DVYA c IDAP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Asia/Pacific Dividend ETF (DVYA) и iShares Asia Pacific Dividend UCITS (IDAP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DVYAIDAP.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.60

2.73

-0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.22

3.29

-0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.51

1.54

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.25

3.84

-0.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.23

17.35

-1.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DVYA vs. IDAP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DVYA на текущий момент составляет 2.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IDAP.L равному 2.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DVYA и IDAP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DVYAIDAP.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.60

2.73

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.68

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.45

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.24

+0.06

Корреляция

Корреляция между DVYA и IDAP.L составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DVYA и IDAP.L

Дивидендная доходность DVYA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.44%, что больше доходности IDAP.L в 3.72%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DVYA
iShares Asia/Pacific Dividend ETF		4.44%4.71%5.97%6.48%7.29%5.81%3.66%5.52%6.24%4.74%4.79%5.33%
IDAP.L
iShares Asia Pacific Dividend UCITS		3.72%4.22%5.36%5.72%6.92%5.59%3.49%5.52%6.04%4.55%4.54%5.47%

Просадки

Сравнение просадок DVYA и IDAP.L

Максимальная просадка DVYA за все время составила -45.61%, что меньше максимальной просадки IDAP.L в -69.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVYA и IDAP.L.

Загрузка...

Показатели просадок

DVYAIDAP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.61%

-69.37%

+23.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.20%

-12.41%

-0.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.59%

-25.99%

+0.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.61%

-45.71%

+0.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.41%

-4.92%

-0.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.16%

-11.25%

+1.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.68%

2.48%

+0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности DVYA и IDAP.L

iShares Asia/Pacific Dividend ETF (DVYA) и iShares Asia Pacific Dividend UCITS (IDAP.L) имеют волатильность 5.94% и 5.96% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DVYAIDAP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.94%

5.96%

-0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.05%

9.53%

+0.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.38%

15.50%

+0.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.02%

14.70%

+0.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.58%

16.76%

+0.82%