Сравнение DVXY с XRT
DVXY (WEBs Consumer Discretionary XLY Defined Volatility ETF) and XRT (SPDR S&P Retail ETF) are both Consumer Discretionary Equities funds - DVXY tracks the Syntax Defined Volatility XLY Index while XRT tracks the S&P Retail Select Industry. Both are passively managed. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DVXY charges 0.89%/yr vs 0.35%/yr for XRT.
Доходность
Сравнение доходности DVXY и XRT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DVXY показывает доходность -12.70%, что значительно ниже, чем у XRT с доходностью 1.06%.
DVXY
- 1 день
- -1.04%
- 1 месяц
- -6.12%
- С начала года
- -12.70%
- 6 месяцев
- -16.74%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XRT
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 4.15%
- С начала года
- 1.06%
- 6 месяцев
- -0.21%
- 1 год
- 12.05%
- 3 года*
- 12.88%
- 5 лет*
- -0.91%
- 10 лет*
- 9.25%
Сравнение доходности по годам DVXY и XRT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DVXY WEBs Consumer Discretionary XLY Defined Volatility ETF | -12.70% | 1.31% |
XRT SPDR S&P Retail ETF | 1.06% | 3.49% |
Correlation
The correlation between DVXY and XRT is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2025 г. | 0.67 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DVXY vs. XRT — Ранг доходности на риск
DVXY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
XRT
Сравнение DVXY c XRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WEBs Consumer Discretionary XLY Defined Volatility ETF (DVXY) и SPDR S&P Retail ETF (XRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DVXY | XRT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.11 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.89 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 2.02 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DVXY и XRT
Максимальная просадка DVXY за все время составила -23.09%, что меньше максимальной просадки XRT в -65.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVXY и XRT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DVXY | XRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.09% | -65.81% | +42.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -13.53% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -25.62% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -44.57% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -47.02% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.78% | -11.14% | -7.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.30% | -14.99% | +6.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.97% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DVXY и XRT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DVXY | XRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.36% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 14.34% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.09% | 20.60% | +6.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.09% | 26.93% | +0.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.09% | 27.19% | -0.10% |
Сравнение комиссий DVXY и XRT
DVXY берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии XRT в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DVXY и XRT
DVXY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XRT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVXY WEBs Consumer Discretionary XLY Defined Volatility ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XRT SPDR S&P Retail ETF | 0.79% | 0.77% | 1.52% | 1.40% | 2.15% | 1.55% | 1.01% | 1.57% | 1.51% | 1.52% | 1.36% | 1.30% |
Часто задаваемые вопросы
DVXY and XRT have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XRT is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XRT is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.89% for DVXY.
XRT has the higher dividend yield at 0.79%, compared with 0.00% for DVXY.
DVXY tracks Syntax Defined Volatility XLY Index, while XRT tracks S&P Retail Select Industry. They also come from different issuers: WEBs and State Street. Their fees differ too: 0.89% for DVXY and 0.35% for XRT.
Подберите оптимальное распределение для DVXY и XRT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор