Сравнение DVXY с VCR
DVXY (WEBs Consumer Discretionary XLY Defined Volatility ETF) and VCR (Vanguard Consumer Discretionary ETF) are both Consumer Discretionary Equities funds - DVXY tracks the Syntax Defined Volatility XLY Index while VCR tracks the MSCI US Investable Market Consumer Discretionary 25/50 Index. Both are passively managed. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. DVXY charges 0.89%/yr vs 0.10%/yr for VCR.
Доходность
Сравнение доходности DVXY и VCR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DVXY показывает доходность -9.39%, что значительно ниже, чем у VCR с доходностью -0.48%.
DVXY
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- -1.89%
- С начала года
- -9.39%
- 6 месяцев
- -10.55%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VCR
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -0.23%
- С начала года
- -0.48%
- 6 месяцев
- -0.23%
- 1 год
- 10.34%
- 3 года*
- 15.07%
- 5 лет*
- 6.23%
- 10 лет*
- 13.48%
Сравнение доходности по годам DVXY и VCR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DVXY WEBs Consumer Discretionary XLY Defined Volatility ETF | -9.39% | 1.26% |
VCR Vanguard Consumer Discretionary ETF | -0.48% | 4.43% |
Correlation
The correlation between DVXY and VCR is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2025 г. | 0.98 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DVXY vs. VCR — Ранг доходности на риск
DVXY
VCR
Сравнение DVXY c VCR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WEBs Consumer Discretionary XLY Defined Volatility ETF (DVXY) и Vanguard Consumer Discretionary ETF (VCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DVXY | VCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.56 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.26 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.60 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.35 | 0.51 | -0.86 |
Просадки
Сравнение просадок DVXY и VCR
Максимальная просадка DVXY за все время составила -23.09%, что меньше максимальной просадки VCR в -61.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVXY и VCR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DVXY | VCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.09% | -61.54% | +38.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -15.59% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -27.36% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -39.20% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.20% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.71% | -5.00% | -10.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.85% | -9.40% | +1.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.98% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DVXY и VCR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DVXY | VCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.17% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 13.09% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.92% | 18.47% | +8.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.92% | 23.98% | +2.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.92% | 22.40% | +4.52% |
Сравнение комиссий DVXY и VCR
DVXY берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии VCR в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DVXY и VCR
DVXY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VCR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVXY WEBs Consumer Discretionary XLY Defined Volatility ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VCR Vanguard Consumer Discretionary ETF | 0.73% | 0.74% | 0.74% | 0.84% | 0.98% | 0.79% | 1.71% | 1.17% | 1.37% | 1.21% | 1.60% | 1.32% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.98, DVXY and VCR move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, VCR is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VCR is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.89% for DVXY.
VCR has the higher dividend yield at 0.73%, compared with 0.00% for DVXY.
DVXY tracks Syntax Defined Volatility XLY Index, while VCR tracks MSCI US Investable Market Consumer Discretionary 25/50 Index. They also come from different issuers: WEBs and Vanguard. Their fees differ too: 0.89% for DVXY and 0.10% for VCR.
Подберите оптимальное распределение для DVXY и VCR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор