Сравнение DVXY с RTH
DVXY (WEBs Consumer Discretionary XLY Defined Volatility ETF) and RTH (VanEck Vectors Retail ETF) are both Consumer Discretionary Equities funds - DVXY tracks the Syntax Defined Volatility XLY Index while RTH tracks the MVIS US Listed Retail 25 Index. Both are passively managed. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DVXY charges 0.89%/yr vs 0.35%/yr for RTH.
Доходность
Сравнение доходности DVXY и RTH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DVXY показывает доходность -9.95%, что значительно ниже, чем у RTH с доходностью 1.87%.
DVXY
- 1 день
- -1.02%
- 1 месяц
- -2.07%
- С начала года
- -9.95%
- 6 месяцев
- -11.49%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RTH
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- -4.91%
- С начала года
- 1.87%
- 6 месяцев
- 1.10%
- 1 год
- 7.77%
- 3 года*
- 16.09%
- 5 лет*
- 9.36%
- 10 лет*
- 13.87%
Сравнение доходности по годам DVXY и RTH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DVXY WEBs Consumer Discretionary XLY Defined Volatility ETF | -9.95% | 1.26% |
RTH VanEck Vectors Retail ETF | 1.87% | 4.26% |
Correlation
The correlation between DVXY and RTH is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2025 г. | 0.68 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DVXY vs. RTH — Ранг доходности на риск
DVXY
RTH
Сравнение DVXY c RTH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WEBs Consumer Discretionary XLY Defined Volatility ETF (DVXY) и VanEck Vectors Retail ETF (RTH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DVXY | RTH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.65 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.56 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.38 | 0.50 | -0.87 |
Просадки
Сравнение просадок DVXY и RTH
Максимальная просадка DVXY за все время составила -23.09%, что меньше максимальной просадки RTH в -42.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVXY и RTH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DVXY | RTH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.09% | -42.32% | +19.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.83% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -13.80% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.00% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -25.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.23% | -5.85% | -10.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.81% | -7.34% | -0.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.26% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DVXY и RTH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DVXY | RTH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.83% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.22% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.97% | 12.07% | +14.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.97% | 16.81% | +10.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.97% | 17.54% | +9.43% |
Сравнение комиссий DVXY и RTH
DVXY берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии RTH в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DVXY и RTH
DVXY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RTH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVXY WEBs Consumer Discretionary XLY Defined Volatility ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RTH VanEck Vectors Retail ETF | 0.95% | 0.97% | 0.77% | 1.07% | 1.16% | 0.78% | 0.64% | 0.91% | 1.05% | 1.56% | 1.84% | 2.25% |
Часто задаваемые вопросы
DVXY and RTH have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, RTH is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
RTH is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.89% for DVXY.
RTH has the higher dividend yield at 0.95%, compared with 0.00% for DVXY.
DVXY tracks Syntax Defined Volatility XLY Index, while RTH tracks MVIS US Listed Retail 25 Index. They also come from different issuers: WEBs and VanEck. Their fees differ too: 0.89% for DVXY and 0.35% for RTH.
Подберите оптимальное распределение для DVXY и RTH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор