Сравнение DVXY с IEDI
DVXY (WEBs Consumer Discretionary XLY Defined Volatility ETF) and IEDI (iShares Evolved U.S. Discretionary Spending ETF) are both Consumer Discretionary Equities funds. DVXY is passively managed, while IEDI is actively managed. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DVXY charges 0.89%/yr vs 0.18%/yr for IEDI.
Доходность
Сравнение доходности DVXY и IEDI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DVXY показывает доходность -9.95%, что значительно ниже, чем у IEDI с доходностью -1.90%.
DVXY
- 1 день
- -1.02%
- 1 месяц
- -2.07%
- С начала года
- -9.95%
- 6 месяцев
- -11.49%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IEDI
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- -3.26%
- С начала года
- -1.90%
- 6 месяцев
- -2.73%
- 1 год
- 0.05%
- 3 года*
- 13.10%
- 5 лет*
- 6.11%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DVXY и IEDI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DVXY WEBs Consumer Discretionary XLY Defined Volatility ETF | -9.95% | 1.26% |
IEDI iShares Evolved U.S. Discretionary Spending ETF | -1.90% | -0.93% |
Correlation
The correlation between DVXY and IEDI is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2025 г. | 0.72 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DVXY vs. IEDI — Ранг доходности на риск
DVXY
IEDI
Сравнение DVXY c IEDI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WEBs Consumer Discretionary XLY Defined Volatility ETF (DVXY) и iShares Evolved U.S. Discretionary Spending ETF (IEDI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DVXY | IEDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.00 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.34 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.38 | 0.60 | -0.98 |
Просадки
Сравнение просадок DVXY и IEDI
Максимальная просадка DVXY за все время составила -23.09%, что меньше максимальной просадки IEDI в -30.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVXY и IEDI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DVXY | IEDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.09% | -30.60% | +7.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.44% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.64% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.23% | -7.63% | -8.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.81% | -6.93% | -0.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.85% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DVXY и IEDI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DVXY | IEDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.95% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.19% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.97% | 13.46% | +13.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.97% | 18.21% | +8.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.97% | 19.45% | +7.52% |
Сравнение комиссий DVXY и IEDI
DVXY берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии IEDI в 0.18%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DVXY и IEDI
DVXY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IEDI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVXY WEBs Consumer Discretionary XLY Defined Volatility ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IEDI iShares Evolved U.S. Discretionary Spending ETF | 0.99% | 0.95% | 0.90% | 1.13% | 3.38% | 0.70% | 0.83% | 2.07% | 1.57% |
Часто задаваемые вопросы
DVXY and IEDI have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IEDI is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IEDI is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.89% for DVXY.
IEDI has the higher dividend yield at 0.99%, compared with 0.00% for DVXY.
They also come from different issuers: WEBs and iShares. Their fees differ too: 0.89% for DVXY and 0.18% for IEDI.
Подберите оптимальное распределение для DVXY и IEDI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор