Сравнение DVXV с DVSP
DVXV (WEBs Health Care XLV Defined Volatility ETF) and DVSP (WEBs SPY Defined Volatility ETF) are both exchange-traded funds - DVXV is a Health & Biotech Equities fund tracking the Syntax Defined Volatility XLV Index, while DVSP is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Syntax Defined Volatility US Large Cap 500 Index. Both are passively managed. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.89% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности DVXV и DVSP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DVXV показывает доходность -2.27%, что значительно ниже, чем у DVSP с доходностью 10.71%.
DVXV
- 1 день
- 4.25%
- 1 месяц
- 6.21%
- С начала года
- -2.27%
- 6 месяцев
- -1.59%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DVSP
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- 8.28%
- С начала года
- 10.71%
- 6 месяцев
- 10.14%
- 1 год
- 36.58%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DVXV и DVSP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DVXV WEBs Health Care XLV Defined Volatility ETF | -2.27% | 21.27% |
DVSP WEBs SPY Defined Volatility ETF | 10.71% | 10.92% |
Correlation
The correlation between DVXV and DVSP is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2025 г. | 0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DVXV vs. DVSP — Ранг доходности на риск
DVXV
DVSP
Сравнение DVXV c DVSP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WEBs Health Care XLV Defined Volatility ETF (DVXV) и WEBs SPY Defined Volatility ETF (DVSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DVXV | DVSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.84 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.00 | 0.64 | +0.36 |
Просадки
Сравнение просадок DVXV и DVSP
Максимальная просадка DVXV за все время составила -14.36%, что меньше максимальной просадки DVSP в -22.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVXV и DVSP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DVXV | DVSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.36% | -22.67% | +8.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -15.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.92% | -0.59% | -6.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.80% | -5.53% | +0.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.96% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DVXV и DVSP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DVXV | DVSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.85% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 14.57% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.75% | 19.93% | +1.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.75% | 21.83% | -0.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.75% | 21.83% | -0.08% |
Сравнение комиссий DVXV и DVSP
И DVXV, и DVSP имеют комиссию равную 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DVXV и DVSP
DVXV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DVSP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.25%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
DVSP WEBs SPY Defined Volatility ETF | 0.25% | 0.28% |
DVXV WEBs Health Care XLV Defined Volatility ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DVXV and DVSP have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.89% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DVXV and DVSP have the same expense ratio: 0.89% per year.
DVSP has the higher dividend yield at 0.25%, compared with 0.00% for DVXV.
DVXV is categorized as Health & Biotech Equities, while DVSP is Large Cap Blend Equities. DVXV tracks Syntax Defined Volatility XLV Index, while DVSP tracks Syntax Defined Volatility US Large Cap 500 Index.
Подберите оптимальное распределение для DVXV и DVSP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор