Сравнение DVXP с RSPS
DVXP (WEBs Consumer Staples XLP Defined Volatility ETF) and RSPS (Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF) are both Consumer Staples Equities funds - DVXP tracks the Syntax Defined Volatility XLP Index while RSPS tracks the S&P 500 Equal Weighted / Consumer Staples -SEC. Both are passively managed. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. DVXP charges 0.89%/yr vs 0.40%/yr for RSPS.
Доходность
Сравнение доходности DVXP и RSPS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DVXP показывает доходность 12.93%, что значительно выше, чем у RSPS с доходностью 4.59%.
DVXP
- 1 день
- 2.18%
- 1 месяц
- -1.41%
- С начала года
- 12.93%
- 6 месяцев
- 13.24%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RSPS
- 1 день
- 1.91%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 4.59%
- 6 месяцев
- 4.86%
- 1 год
- 2.06%
- 3 года*
- -0.85%
- 5 лет*
- 1.44%
- 10 лет*
- 4.43%
Сравнение доходности по годам DVXP и RSPS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DVXP WEBs Consumer Staples XLP Defined Volatility ETF | 12.93% | -10.24% |
RSPS Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF | 4.59% | -4.20% |
Correlation
The correlation between DVXP and RSPS is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2025 г. | 0.91 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DVXP vs. RSPS — Ранг доходности на риск
DVXP
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
RSPS
Сравнение DVXP c RSPS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WEBs Consumer Staples XLP Defined Volatility ETF (DVXP) и Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF (RSPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DVXP | RSPS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.04 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.18 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 0.32 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DVXP и RSPS
Максимальная просадка DVXP за все время составила -16.36%, что меньше максимальной просадки RSPS в -35.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVXP и RSPS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DVXP | RSPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.36% | -35.93% | +19.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.72% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.53% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.61% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -25.42% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.18% | -8.68% | -0.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.28% | -5.06% | -3.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 6.43% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DVXP и RSPS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DVXP | RSPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.30% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.95% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.16% | 14.05% | +7.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.16% | 13.70% | +7.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.16% | 14.92% | +6.24% |
Сравнение комиссий DVXP и RSPS
DVXP берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии RSPS в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DVXP и RSPS
Дивидендная доходность DVXP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%, что меньше доходности RSPS в 2.97%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVXP WEBs Consumer Staples XLP Defined Volatility ETF | 0.17% | 0.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RSPS Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF | 2.97% | 2.82% | 2.86% | 2.78% | 2.31% | 2.07% | 2.14% | 2.12% | 2.43% | 1.90% | 1.76% | 1.77% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, DVXP and RSPS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, RSPS is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
RSPS is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.89% for DVXP.
RSPS has the higher dividend yield at 2.97%, compared with 0.17% for DVXP.
DVXP tracks Syntax Defined Volatility XLP Index, while RSPS tracks S&P 500 Equal Weighted / Consumer Staples -SEC. They also come from different issuers: WEBs and Invesco. Their fees differ too: 0.89% for DVXP and 0.40% for RSPS.
Подберите оптимальное распределение для DVXP и RSPS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор