Сравнение DVXP с KXI
DVXP (WEBs Consumer Staples XLP Defined Volatility ETF) and KXI (iShares Global Consumer Staples ETF) are both Consumer Staples Equities funds - DVXP tracks the Syntax Defined Volatility XLP Index while KXI tracks the S&P Global Consumer Staples Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. DVXP charges 0.89%/yr vs 0.46%/yr for KXI.
Доходность
Сравнение доходности DVXP и KXI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DVXP показывает доходность 8.96%, что значительно выше, чем у KXI с доходностью 3.26%.
DVXP
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -3.05%
- С начала года
- 8.96%
- 6 месяцев
- 7.24%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KXI
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -1.82%
- С начала года
- 3.26%
- 6 месяцев
- 2.93%
- 1 год
- 1.68%
- 3 года*
- 5.80%
- 5 лет*
- 3.75%
- 10 лет*
- 5.53%
Сравнение доходности по годам DVXP и KXI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DVXP WEBs Consumer Staples XLP Defined Volatility ETF | 8.96% | -10.24% |
KXI iShares Global Consumer Staples ETF | 3.26% | -0.45% |
Correlation
The correlation between DVXP and KXI is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2025 г. | 0.92 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DVXP vs. KXI — Ранг доходности на риск
DVXP
KXI
Сравнение DVXP c KXI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WEBs Consumer Staples XLP Defined Volatility ETF (DVXP) и iShares Global Consumer Staples ETF (KXI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DVXP | KXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.14 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.30 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.40 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.12 | 0.49 | -0.61 |
Просадки
Сравнение просадок DVXP и KXI
Максимальная просадка DVXP за все время составила -16.36%, что меньше максимальной просадки KXI в -42.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVXP и KXI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DVXP | KXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.36% | -42.27% | +25.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -10.24% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -11.92% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.45% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -24.59% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.38% | -9.24% | -3.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.26% | -5.36% | -2.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.62% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DVXP и KXI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DVXP | KXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.90% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.33% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.03% | 11.78% | +9.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.03% | 12.45% | +8.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.03% | 13.74% | +7.29% |
Сравнение комиссий DVXP и KXI
DVXP берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии KXI в 0.46%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DVXP и KXI
Дивидендная доходность DVXP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%, что меньше доходности KXI в 2.22%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVXP WEBs Consumer Staples XLP Defined Volatility ETF | 0.17% | 0.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KXI iShares Global Consumer Staples ETF | 2.22% | 2.29% | 2.51% | 2.99% | 1.98% | 2.26% | 2.34% | 2.17% | 2.97% | 2.17% | 2.34% | 2.20% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, DVXP and KXI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, KXI is cheaper at 0.46% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
KXI is cheaper with a 0.46% expense ratio, compared with 0.89% for DVXP.
KXI has the higher dividend yield at 2.22%, compared with 0.17% for DVXP.
DVXP tracks Syntax Defined Volatility XLP Index, while KXI tracks S&P Global Consumer Staples Index. They also come from different issuers: WEBs and iShares. Their fees differ too: 0.89% for DVXP and 0.46% for KXI.
Подберите оптимальное распределение для DVXP и KXI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор