Сравнение DVXK с STHH
DVXK (WEBs Technology XLK Defined Volatility ETF) and STHH (STMicroelectronics NV ADRhedged) are both Technology Equities funds - DVXK tracks the Syntax Defined Volatility XLK Index while STHH tracks the STMicroelectronics NV Local Shares Total Return. Both are passively managed. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DVXK charges 0.89%/yr vs 0.19%/yr for STHH.
Доходность
Сравнение доходности DVXK и STHH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DVXK показывает доходность 39.88%, что значительно ниже, чем у STHH с доходностью 203.43%.
DVXK
- 1 день
- -2.01%
- 1 месяц
- 23.10%
- С начала года
- 39.88%
- 6 месяцев
- 36.72%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
STHH
- 1 день
- -1.98%
- 1 месяц
- 37.30%
- С начала года
- 203.43%
- 6 месяцев
- 205.18%
- 1 год
- 175.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DVXK и STHH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DVXK WEBs Technology XLK Defined Volatility ETF | 39.88% | 15.77% |
STHH STMicroelectronics NV ADRhedged | 203.43% | -16.40% |
Correlation
The correlation between DVXK and STHH is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2025 г. | 0.60 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DVXK vs. STHH — Ранг доходности на риск
DVXK
STHH
Сравнение DVXK c STHH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WEBs Technology XLK Defined Volatility ETF (DVXK) и STMicroelectronics NV ADRhedged (STHH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DVXK | STHH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.58 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.32 | 4.30 | -1.98 |
Просадки
Сравнение просадок DVXK и STHH
Максимальная просадка DVXK за все время составила -24.08%, что меньше максимальной просадки STHH в -33.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVXK и STHH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DVXK | STHH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.08% | -33.89% | +9.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -33.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.27% | -1.98% | -1.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.69% | -10.43% | +3.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 14.90% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DVXK и STHH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DVXK | STHH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 20.56% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 36.80% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.26% | 50.39% | -18.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.26% | 49.40% | -17.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.26% | 49.40% | -17.14% |
Сравнение комиссий DVXK и STHH
DVXK берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии STHH в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DVXK и STHH
Дивидендная доходность DVXK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%, что больше доходности STHH в 0.56%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
DVXK WEBs Technology XLK Defined Volatility ETF | 2.37% | 3.32% |
STHH STMicroelectronics NV ADRhedged | 0.56% | 0.69% |
Часто задаваемые вопросы
DVXK and STHH have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, STHH is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
STHH is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.89% for DVXK.
DVXK has the higher dividend yield at 2.37%, compared with 0.56% for STHH.
DVXK tracks Syntax Defined Volatility XLK Index, while STHH tracks STMicroelectronics NV Local Shares Total Return. They also come from different issuers: WEBs and ADRhedged. Their fees differ too: 0.89% for DVXK and 0.19% for STHH.
Подберите оптимальное распределение для DVXK и STHH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор