Сравнение DVXK с STHH
DVXK (WEBs Technology XLK Defined Volatility ETF) and STHH (STMicroelectronics NV ADRhedged) are both Technology Equities funds - DVXK tracks the Syntax Defined Volatility XLK Index while STHH tracks the STMicroelectronics NV Local Shares Total Return. Both are passively managed. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DVXK charges 0.89%/yr vs 0.19%/yr for STHH.
Доходность
Сравнение доходности DVXK и STHH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DVXK показывает доходность 27.36%, что значительно ниже, чем у STHH с доходностью 148.48%.
DVXK
- 1 день
- -1.81%
- 1 месяц
- -3.57%
- 6 месяцев
- 25.51%
- С начала года
- 27.36%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
STHH
- 1 день
- -7.18%
- 1 месяц
- -14.31%
- 6 месяцев
- 127.36%
- С начала года
- 148.48%
- 1 год
- 104.16%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DVXK и STHH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DVXK WEBs Technology XLK Defined Volatility ETF | 27.36% | 16.30% |
STHH STMicroelectronics NV ADRhedged | 148.48% | -20.87% |
Correlation
The correlation between DVXK and STHH is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2025 г. | 0.64 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DVXK vs. STHH — Ранг доходности на риск
DVXK
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
STHH
Сравнение DVXK c STHH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WEBs Technology XLK Defined Volatility ETF (DVXK) и STMicroelectronics NV ADRhedged (STHH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DVXK | STHH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.34 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.09 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 6.87 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DVXK и STHH
Максимальная просадка DVXK за все время составила -24.08%, что меньше максимальной просадки STHH в -33.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVXK и STHH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DVXK | STHH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.08% | -33.89% | +9.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -33.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.93% | -20.65% | +8.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.00% | -10.22% | +3.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 15.21% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DVXK и STHH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DVXK | STHH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 20.20% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 43.42% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.78% | 54.44% | -21.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.78% | 52.31% | -19.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.78% | 52.31% | -19.53% |
Сравнение комиссий DVXK и STHH
DVXK берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии STHH в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DVXK и STHH
Дивидендная доходность DVXK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, что больше доходности STHH в 0.81%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
DVXK WEBs Technology XLK Defined Volatility ETF | 2.60% | 3.32% |
STHH STMicroelectronics NV ADRhedged | 0.81% | 0.69% |
Часто задаваемые вопросы
DVXK and STHH have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, STHH is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
STHH is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.89% for DVXK.
DVXK has the higher dividend yield at 2.60%, compared with 0.81% for STHH.
DVXK tracks Syntax Defined Volatility XLK Index, while STHH tracks STMicroelectronics NV Local Shares Total Return. They also come from different issuers: WEBs and ADRhedged. Their fees differ too: 0.89% for DVXK and 0.19% for STHH.
Подберите оптимальное распределение для DVXK и STHH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор