Сравнение DVXF с FTXO
DVXF (WEBs Financial XLF Defined Volatility ETF) and FTXO (First Trust Nasdaq Bank ETF) are both Financials Equities funds - DVXF tracks the Syntax Defined Volatility XLF Index while FTXO tracks the NASDAQ US Banks Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. DVXF charges 0.89%/yr vs 0.60%/yr for FTXO.
Доходность
Сравнение доходности DVXF и FTXO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DVXF показывает доходность -9.88%, что значительно ниже, чем у FTXO с доходностью 4.26%.
DVXF
- 1 день
- 5.07%
- 1 месяц
- 1.68%
- С начала года
- -9.88%
- 6 месяцев
- -5.95%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FTXO
- 1 день
- 3.42%
- 1 месяц
- 1.23%
- С начала года
- 4.26%
- 6 месяцев
- 7.64%
- 1 год
- 28.90%
- 3 года*
- 26.19%
- 5 лет*
- 6.06%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DVXF и FTXO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DVXF WEBs Financial XLF Defined Volatility ETF | -9.88% | 3.87% |
FTXO First Trust Nasdaq Bank ETF | 4.26% | 9.29% |
Correlation
The correlation between DVXF and FTXO is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2025 г. | 0.83 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DVXF vs. FTXO — Ранг доходности на риск
DVXF
FTXO
Сравнение DVXF c FTXO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WEBs Financial XLF Defined Volatility ETF (DVXF) и First Trust Nasdaq Bank ETF (FTXO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DVXF | FTXO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.38 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.23 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.26 | 0.32 | -0.58 |
Просадки
Сравнение просадок DVXF и FTXO
Максимальная просадка DVXF за все время составила -26.68%, что меньше максимальной просадки FTXO в -55.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVXF и FTXO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DVXF | FTXO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.68% | -55.26% | +28.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -16.69% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -25.84% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -46.55% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.84% | -4.95% | -9.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.34% | -15.87% | +6.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 6.02% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DVXF и FTXO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DVXF | FTXO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.52% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 15.81% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.02% | 21.02% | +7.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.02% | 27.05% | +0.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.02% | 30.00% | -1.98% |
Сравнение комиссий DVXF и FTXO
DVXF берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии FTXO в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DVXF и FTXO
DVXF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FTXO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.72%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVXF WEBs Financial XLF Defined Volatility ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FTXO First Trust Nasdaq Bank ETF | 1.72% | 1.92% | 2.18% | 3.20% | 2.94% | 1.64% | 2.74% | 2.53% | 3.51% | 1.09% | 0.16% |
Часто задаваемые вопросы
DVXF and FTXO have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FTXO is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FTXO is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.89% for DVXF.
FTXO has the higher dividend yield at 1.72%, compared with 0.00% for DVXF.
DVXF tracks Syntax Defined Volatility XLF Index, while FTXO tracks NASDAQ US Banks Index. They also come from different issuers: WEBs and First Trust. Their fees differ too: 0.89% for DVXF and 0.60% for FTXO.
Подберите оптимальное распределение для DVXF и FTXO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор