Сравнение DVXE с TPZ
DVXE (WEBs Energy XLE Defined Volatility ETF) and TPZ (Tortoise Electrification Infrastructure ETF) are both Energy Equities funds. DVXE is passively managed, while TPZ is actively managed. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. DVXE charges 0.89%/yr vs 0.85%/yr for TPZ.
Доходность
Сравнение доходности DVXE и TPZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DVXE показывает доходность 42.03%, что значительно выше, чем у TPZ с доходностью 10.28%.
DVXE
- 1 день
- 1.00%
- 1 месяц
- 5.23%
- 6 месяцев
- 30.60%
- С начала года
- 42.03%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TPZ
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 2.16%
- 6 месяцев
- 7.44%
- С начала года
- 10.28%
- 1 год
- 13.35%
- 3 года*
- 25.21%
- 5 лет*
- 18.00%
- 10 лет*
- 8.62%
Сравнение доходности по годам DVXE и TPZ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DVXE WEBs Energy XLE Defined Volatility ETF | 42.03% | 4.49% |
TPZ Tortoise Electrification Infrastructure ETF | 10.28% | 1.30% |
Correlation
The correlation between DVXE and TPZ is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2025 г. | 0.29 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DVXE vs. TPZ — Ранг доходности на риск
DVXE
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
TPZ
Сравнение DVXE c TPZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WEBs Energy XLE Defined Volatility ETF (DVXE) и Tortoise Electrification Infrastructure ETF (TPZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DVXE | TPZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.17 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.13 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 4.70 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DVXE и TPZ
Максимальная просадка DVXE за все время составила -21.83%, что меньше максимальной просадки TPZ в -78.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVXE и TPZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DVXE | TPZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.83% | -78.17% | +56.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.29% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -17.78% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.78% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -77.04% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.78% | -2.59% | -11.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.11% | -11.88% | +4.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.84% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DVXE и TPZ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DVXE | TPZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.91% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.78% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.89% | 13.76% | +17.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.89% | 17.69% | +13.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.89% | 27.70% | +3.19% |
Сравнение комиссий DVXE и TPZ
DVXE берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии TPZ в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DVXE и TPZ
DVXE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TPZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.69%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVXE WEBs Energy XLE Defined Volatility ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TPZ Tortoise Electrification Infrastructure ETF | 3.69% | 3.99% | 5.88% | 8.99% | 9.52% | 4.77% | 8.80% | 8.84% | 9.41% | 7.28% | 6.88% | 9.68% |
Часто задаваемые вопросы
DVXE and TPZ have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TPZ is cheaper at 0.85% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TPZ is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.89% for DVXE.
TPZ has the higher dividend yield at 3.69%, compared with 0.00% for DVXE.
They also come from different issuers: WEBs and Tortoise. Their fees differ too: 0.89% for DVXE and 0.85% for TPZ.
Подберите оптимальное распределение для DVXE и TPZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор