Сравнение DVXE с DVXB
DVXE (WEBs Energy XLE Defined Volatility ETF) and DVXB (WEBs Materials XLB Defined Volatility ETF) are both exchange-traded funds - DVXE is a Energy Equities fund tracking the Syntax Defined Volatility XLE Index, while DVXB is a Materials fund tracking the Syntax Defined Volatility XLB Index. Both are passively managed. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.89% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности DVXE и DVXB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DVXE показывает доходность 44.86%, что значительно выше, чем у DVXB с доходностью 19.88%.
DVXE
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -2.12%
- С начала года
- 44.86%
- 6 месяцев
- 38.07%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DVXB
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -1.84%
- С начала года
- 19.88%
- 6 месяцев
- 25.34%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DVXE и DVXB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DVXE WEBs Energy XLE Defined Volatility ETF | 44.86% | 4.49% |
DVXB WEBs Materials XLB Defined Volatility ETF | 19.88% | -6.27% |
Correlation
The correlation between DVXE and DVXB is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2025 г. | 0.16 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение DVXE c DVXB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WEBs Energy XLE Defined Volatility ETF (DVXE) и WEBs Materials XLB Defined Volatility ETF (DVXB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DVXE | DVXB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.98 | 0.48 | +1.50 |
Просадки
Сравнение просадок DVXE и DVXB
Максимальная просадка DVXE за все время составила -17.96%, что меньше максимальной просадки DVXB в -19.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVXE и DVXB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DVXE | DVXB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.96% | -19.77% | +1.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.06% | -9.18% | -2.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.83% | -6.94% | +1.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности DVXE и DVXB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DVXE | DVXB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.16% | 30.37% | +0.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.16% | 30.37% | +0.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.16% | 30.37% | +0.79% |
Сравнение комиссий DVXE и DVXB
И DVXE, и DVXB имеют комиссию равную 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DVXE и DVXB
Ни DVXE, ни DVXB не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
DVXE and DVXB have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.89% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DVXE and DVXB have the same expense ratio: 0.89% per year.
DVXE and DVXB have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
DVXE is categorized as Energy Equities, while DVXB is Materials. DVXE tracks Syntax Defined Volatility XLE Index, while DVXB tracks Syntax Defined Volatility XLB Index.
Подберите оптимальное распределение для DVXE и DVXB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор