Сравнение DVXC с XTL
DVXC (WEBs Communication Services XLC Defined Volatility ETF) and XTL (SPDR S&P Telecom ETF) are both Communications Equities funds - DVXC tracks the Syntax Defined Volatility XLC Index while XTL tracks the S&P Telecom Select Industry Index. Both are passively managed. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. DVXC charges 0.89%/yr vs 0.35%/yr for XTL.
Доходность
Сравнение доходности DVXC и XTL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DVXC показывает доходность -14.49%, что значительно ниже, чем у XTL с доходностью 36.50%.
DVXC
- 1 день
- -1.09%
- 1 месяц
- -1.33%
- 6 месяцев
- -11.86%
- С начала года
- -14.49%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XTL
- 1 день
- -2.51%
- 1 месяц
- -6.97%
- 6 месяцев
- 29.05%
- С начала года
- 36.50%
- 1 год
- 76.86%
- 3 года*
- 42.98%
- 5 лет*
- 17.56%
- 10 лет*
- 14.36%
Сравнение доходности по годам DVXC и XTL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DVXC WEBs Communication Services XLC Defined Volatility ETF | -14.49% | 16.00% |
XTL SPDR S&P Telecom ETF | 36.50% | 28.43% |
Correlation
The correlation between DVXC and XTL is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2025 г. | 0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DVXC vs. XTL — Ранг доходности на риск
DVXC
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
XTL
Сравнение DVXC c XTL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WEBs Communication Services XLC Defined Volatility ETF (DVXC) и SPDR S&P Telecom ETF (XTL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DVXC | XTL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.38 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.88 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 15.96 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DVXC и XTL
Максимальная просадка DVXC за все время составила -25.90%, что меньше максимальной просадки XTL в -37.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVXC и XTL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DVXC | XTL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.90% | -37.01% | +11.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -15.83% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -22.79% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -36.85% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.01% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.72% | -15.83% | -1.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.41% | -9.77% | +1.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.83% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DVXC и XTL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DVXC | XTL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 8.54% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 24.10% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.79% | 31.01% | -4.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.79% | 25.56% | +1.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.79% | 23.69% | +3.10% |
Сравнение комиссий DVXC и XTL
DVXC берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии XTL в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DVXC и XTL
DVXC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XTL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVXC WEBs Communication Services XLC Defined Volatility ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XTL SPDR S&P Telecom ETF | 1.28% | 1.05% | 0.62% | 0.80% | 0.74% | 1.25% | 0.88% | 0.92% | 1.90% | 2.08% | 1.11% | 1.38% |
Часто задаваемые вопросы
DVXC and XTL have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XTL is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XTL is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.89% for DVXC.
XTL has the higher dividend yield at 1.28%, compared with 0.00% for DVXC.
DVXC tracks Syntax Defined Volatility XLC Index, while XTL tracks S&P Telecom Select Industry Index. They also come from different issuers: WEBs and State Street. Their fees differ too: 0.89% for DVXC and 0.35% for XTL.
Подберите оптимальное распределение для DVXC и XTL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор