Сравнение DVXC с XTL
DVXC (WEBs Communication Services XLC Defined Volatility ETF) and XTL (SPDR S&P Telecom ETF) are both Communications Equities funds - DVXC tracks the Syntax Defined Volatility XLC Index while XTL tracks the S&P Telecom Select Industry Index. Both are passively managed. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. DVXC charges 0.89%/yr vs 0.35%/yr for XTL.
Доходность
Сравнение доходности DVXC и XTL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DVXC показывает доходность -13.47%, что значительно ниже, чем у XTL с доходностью 56.08%.
DVXC
- 1 день
- -2.62%
- 1 месяц
- -7.35%
- С начала года
- -13.47%
- 6 месяцев
- -9.35%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XTL
- 1 день
- -3.76%
- 1 месяц
- 5.66%
- С начала года
- 56.08%
- 6 месяцев
- 62.03%
- 1 год
- 130.19%
- 3 года*
- 48.87%
- 5 лет*
- 19.82%
- 10 лет*
- 16.51%
Сравнение доходности по годам DVXC и XTL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DVXC WEBs Communication Services XLC Defined Volatility ETF | -13.47% | 14.81% |
XTL SPDR S&P Telecom ETF | 56.08% | 26.23% |
Correlation
The correlation between DVXC and XTL is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2025 г. | 0.37 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DVXC vs. XTL — Ранг доходности на риск
DVXC
XTL
Сравнение DVXC c XTL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WEBs Communication Services XLC Defined Volatility ETF (DVXC) и SPDR S&P Telecom ETF (XTL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DVXC | XTL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 4.51 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.70 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.03 | 0.53 | -0.56 |
Просадки
Сравнение просадок DVXC и XTL
Максимальная просадка DVXC за все время составила -21.52%, что меньше максимальной просадки XTL в -37.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVXC и XTL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DVXC | XTL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.52% | -37.01% | +15.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -14.70% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -22.79% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -37.01% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.01% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.74% | -3.76% | -12.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.90% | -9.77% | +2.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.20% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DVXC и XTL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DVXC | XTL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 8.96% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 22.92% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.07% | 29.07% | -3.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.07% | 25.10% | +0.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.07% | 23.53% | +2.54% |
Сравнение комиссий DVXC и XTL
DVXC берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии XTL в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DVXC и XTL
DVXC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XTL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVXC WEBs Communication Services XLC Defined Volatility ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XTL SPDR S&P Telecom ETF | 0.83% | 1.05% | 0.62% | 0.80% | 0.74% | 1.25% | 0.88% | 0.92% | 1.90% | 2.08% | 1.11% | 1.38% |
Часто задаваемые вопросы
DVXC and XTL have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XTL is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XTL is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.89% for DVXC.
XTL has the higher dividend yield at 0.83%, compared with 0.00% for DVXC.
DVXC tracks Syntax Defined Volatility XLC Index, while XTL tracks S&P Telecom Select Industry Index. They also come from different issuers: WEBs and State Street. Their fees differ too: 0.89% for DVXC and 0.35% for XTL.
Подберите оптимальное распределение для DVXC и XTL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор