Сравнение DVXC с FDCF
DVXC (WEBs Communication Services XLC Defined Volatility ETF) and FDCF (Fidelity Disruptive Communications ETF) are both Communications Equities funds. DVXC is passively managed, while FDCF is actively managed. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DVXC charges 0.89%/yr vs 0.50%/yr for FDCF.
Доходность
Сравнение доходности DVXC и FDCF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DVXC показывает доходность -20.56%, что значительно ниже, чем у FDCF с доходностью 0.53%.
DVXC
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -13.82%
- С начала года
- -20.56%
- 6 месяцев
- -20.22%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FDCF
- 1 день
- -1.74%
- 1 месяц
- -2.18%
- С начала года
- 0.53%
- 6 месяцев
- 0.52%
- 1 год
- 14.71%
- 3 года*
- 24.69%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DVXC и FDCF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DVXC WEBs Communication Services XLC Defined Volatility ETF | -20.56% | 16.00% |
FDCF Fidelity Disruptive Communications ETF | 0.53% | 7.31% |
Correlation
The correlation between DVXC and FDCF is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2025 г. | 0.67 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DVXC vs. FDCF — Ранг доходности на риск
DVXC
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
FDCF
Сравнение DVXC c FDCF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WEBs Communication Services XLC Defined Volatility ETF (DVXC) и Fidelity Disruptive Communications ETF (FDCF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DVXC | FDCF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.14 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.82 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 2.43 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DVXC и FDCF
Максимальная просадка DVXC за все время составила -24.16%, что больше максимальной просадки FDCF в -22.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVXC и FDCF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DVXC | FDCF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.16% | -22.53% | -1.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -18.10% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -22.53% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.56% | -6.62% | -16.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.54% | -4.17% | -3.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 6.07% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DVXC и FDCF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DVXC | FDCF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.32% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 15.06% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.71% | 19.26% | +7.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.71% | 20.73% | +5.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.71% | 20.73% | +5.98% |
Сравнение комиссий DVXC и FDCF
DVXC берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии FDCF в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DVXC и FDCF
DVXC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FDCF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
DVXC WEBs Communication Services XLC Defined Volatility ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FDCF Fidelity Disruptive Communications ETF | 0.07% | 0.09% | 0.25% | 0.19% |
Часто задаваемые вопросы
DVXC and FDCF have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FDCF is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FDCF is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.89% for DVXC.
FDCF has the higher dividend yield at 0.07%, compared with 0.00% for DVXC.
They also come from different issuers: WEBs and Fidelity. Their fees differ too: 0.89% for DVXC and 0.50% for FDCF.
Подберите оптимальное распределение для DVXC и FDCF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор