Сравнение DVXB с XLB
DVXB (WEBs Materials XLB Defined Volatility ETF) and XLB (Materials Select Sector SPDR ETF) are both Materials funds - DVXB tracks the Syntax Defined Volatility XLB Index while XLB tracks the Materials Select Sector Index. Both are passively managed. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. DVXB charges 0.89%/yr vs 0.13%/yr for XLB.
Доходность
Сравнение доходности DVXB и XLB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DVXB показывает доходность 20.01%, что значительно выше, чем у XLB с доходностью 14.35%.
DVXB
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 1.55%
- С начала года
- 20.01%
- 6 месяцев
- 24.08%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XLB
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 1.93%
- С начала года
- 14.35%
- 6 месяцев
- 17.15%
- 1 год
- 19.99%
- 3 года*
- 11.71%
- 5 лет*
- 5.35%
- 10 лет*
- 10.23%
Сравнение доходности по годам DVXB и XLB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DVXB WEBs Materials XLB Defined Volatility ETF | 20.01% | -6.27% |
XLB Materials Select Sector SPDR ETF | 14.35% | -0.69% |
Correlation
The correlation between DVXB and XLB is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2025 г. | 1.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DVXB vs. XLB — Ранг доходности на риск
DVXB
XLB
Сравнение DVXB c XLB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WEBs Materials XLB Defined Volatility ETF (DVXB) и Materials Select Sector SPDR ETF (XLB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DVXB | XLB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.20 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.28 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.50 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.36 | +0.12 |
Просадки
Сравнение просадок DVXB и XLB
Максимальная просадка DVXB за все время составила -19.77%, что меньше максимальной просадки XLB в -59.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVXB и XLB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DVXB | XLB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.77% | -59.83% | +40.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -12.38% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.17% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.72% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.08% | -3.28% | -5.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.93% | -10.84% | +3.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.96% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DVXB и XLB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DVXB | XLB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.73% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.85% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.44% | 16.78% | +13.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.44% | 18.94% | +11.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.44% | 20.65% | +9.79% |
Сравнение комиссий DVXB и XLB
DVXB берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии XLB в 0.13%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DVXB и XLB
DVXB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XLB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVXB WEBs Materials XLB Defined Volatility ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XLB Materials Select Sector SPDR ETF | 1.69% | 1.92% | 1.92% | 2.00% | 2.26% | 1.62% | 1.72% | 1.98% | 2.20% | 1.66% | 1.95% | 2.24% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, DVXB and XLB move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, XLB is cheaper at 0.13% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XLB is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.89% for DVXB.
XLB has the higher dividend yield at 1.69%, compared with 0.00% for DVXB.
DVXB tracks Syntax Defined Volatility XLB Index, while XLB tracks Materials Select Sector Index. They also come from different issuers: WEBs and State Street. Their fees differ too: 0.89% for DVXB and 0.13% for XLB.
Подберите оптимальное распределение для DVXB и XLB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор