Сравнение DVXB с SLX
DVXB (WEBs Materials XLB Defined Volatility ETF) and SLX (VanEck Vectors Steel ETF) are both Materials funds - DVXB tracks the Syntax Defined Volatility XLB Index while SLX tracks the NYSE Arca Steel Index. Both are passively managed. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DVXB charges 0.89%/yr vs 0.56%/yr for SLX.
Доходность
Сравнение доходности DVXB и SLX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DVXB показывает доходность 20.01%, что значительно ниже, чем у SLX с доходностью 32.29%.
DVXB
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 1.55%
- С начала года
- 20.01%
- 6 месяцев
- 24.08%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SLX
- 1 день
- -1.15%
- 1 месяц
- 9.68%
- С начала года
- 32.29%
- 6 месяцев
- 36.55%
- 1 год
- 77.34%
- 3 года*
- 26.67%
- 5 лет*
- 16.14%
- 10 лет*
- 19.73%
Сравнение доходности по годам DVXB и SLX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DVXB WEBs Materials XLB Defined Volatility ETF | 20.01% | -6.27% |
SLX VanEck Vectors Steel ETF | 32.29% | 16.23% |
Correlation
The correlation between DVXB and SLX is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2025 г. | 0.71 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DVXB vs. SLX — Ранг доходности на риск
DVXB
SLX
Сравнение DVXB c SLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WEBs Materials XLB Defined Volatility ETF (DVXB) и VanEck Vectors Steel ETF (SLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DVXB | SLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.25 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.59 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.64 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.22 | +0.26 |
Просадки
Сравнение просадок DVXB и SLX
Максимальная просадка DVXB за все время составила -19.77%, что меньше максимальной просадки SLX в -82.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVXB и SLX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DVXB | SLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.77% | -82.14% | +62.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -16.35% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -27.39% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -33.62% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -61.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.08% | -1.15% | -7.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.93% | -38.73% | +31.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.67% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DVXB и SLX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DVXB | SLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.87% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 17.92% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.44% | 23.92% | +6.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.44% | 27.72% | +2.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.44% | 31.02% | -0.58% |
Сравнение комиссий DVXB и SLX
DVXB берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии SLX в 0.56%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DVXB и SLX
DVXB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SLX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVXB WEBs Materials XLB Defined Volatility ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SLX VanEck Vectors Steel ETF | 1.17% | 1.55% | 3.56% | 2.80% | 4.97% | 7.07% | 1.87% | 3.44% | 6.26% | 2.50% | 1.06% | 5.35% |
Часто задаваемые вопросы
DVXB and SLX have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SLX is cheaper at 0.56% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SLX is cheaper with a 0.56% expense ratio, compared with 0.89% for DVXB.
SLX has the higher dividend yield at 1.17%, compared with 0.00% for DVXB.
DVXB tracks Syntax Defined Volatility XLB Index, while SLX tracks NYSE Arca Steel Index. They also come from different issuers: WEBs and VanEck. Their fees differ too: 0.89% for DVXB and 0.56% for SLX.
Подберите оптимальное распределение для DVXB и SLX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор