Сравнение DVXB с PICK
DVXB (WEBs Materials XLB Defined Volatility ETF) and PICK (iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF) are both exchange-traded funds - DVXB is a Materials fund tracking the Syntax Defined Volatility XLB Index, while PICK is a Metals fund tracking the MSCI ACWI Select Metals & Mining Producers ex Gold and Silver Investable Market Index. Both are passively managed. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DVXB charges 0.89%/yr vs 0.39%/yr for PICK.
Доходность
Сравнение доходности DVXB и PICK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DVXB показывает доходность 16.74%, что значительно выше, чем у PICK с доходностью 11.29%.
DVXB
- 1 день
- 1.26%
- 1 месяц
- -4.44%
- 6 месяцев
- 1.54%
- С начала года
- 16.74%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PICK
- 1 день
- -2.73%
- 1 месяц
- -13.63%
- 6 месяцев
- 0.12%
- С начала года
- 11.29%
- 1 год
- 49.28%
- 3 года*
- 13.90%
- 5 лет*
- 9.56%
- 10 лет*
- 14.33%
Сравнение доходности по годам DVXB и PICK
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DVXB WEBs Materials XLB Defined Volatility ETF | 16.74% | -6.27% |
PICK iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF | 11.29% | 26.71% |
Correlation
The correlation between DVXB and PICK is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2025 г. | 0.65 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DVXB vs. PICK — Ранг доходности на риск
DVXB
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
PICK
Сравнение DVXB c PICK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WEBs Materials XLB Defined Volatility ETF (DVXB) и iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF (PICK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DVXB | PICK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.29 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.53 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 7.54 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DVXB и PICK
Максимальная просадка DVXB за все время составила -19.77%, что меньше максимальной просадки PICK в -68.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVXB и PICK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DVXB | PICK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.77% | -68.87% | +49.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -19.54% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -32.52% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -36.37% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -52.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.55% | -17.11% | +5.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.37% | -24.02% | +16.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 6.55% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DVXB и PICK
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DVXB | PICK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 8.43% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 26.74% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.41% | 30.28% | +0.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.41% | 28.19% | +2.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.41% | 28.28% | +2.13% |
Сравнение комиссий DVXB и PICK
DVXB берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии PICK в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DVXB и PICK
DVXB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PICK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.33%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVXB WEBs Materials XLB Defined Volatility ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PICK iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF | 2.33% | 2.88% | 3.26% | 4.19% | 6.93% | 5.89% | 2.27% | 5.51% | 4.77% | 2.41% | 1.15% | 15.77% |
Часто задаваемые вопросы
DVXB and PICK have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PICK is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PICK is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.89% for DVXB.
PICK has the higher dividend yield at 2.33%, compared with 0.00% for DVXB.
DVXB is categorized as Materials, while PICK is Metals. DVXB tracks Syntax Defined Volatility XLB Index, while PICK tracks MSCI ACWI Select Metals & Mining Producers ex Gold and Silver Investable Market Index. They also come from different issuers: WEBs and iShares. Their fees differ too: 0.89% for DVXB and 0.39% for PICK.
Подберите оптимальное распределение для DVXB и PICK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор