Сравнение DVXB с FMAT
DVXB (WEBs Materials XLB Defined Volatility ETF) and FMAT (Fidelity MSCI Materials Index ETF) are both Materials funds - DVXB tracks the Syntax Defined Volatility XLB Index while FMAT tracks the MSCI USA IMI Materials Index. Both are passively managed. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. DVXB charges 0.89%/yr vs 0.08%/yr for FMAT.
Доходность
Сравнение доходности DVXB и FMAT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DVXB показывает доходность 16.74%, что значительно выше, чем у FMAT с доходностью 9.50%.
DVXB
- 1 день
- 1.26%
- 1 месяц
- -4.44%
- 6 месяцев
- 1.54%
- С начала года
- 16.74%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FMAT
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -4.75%
- 6 месяцев
- 0.57%
- С начала года
- 9.50%
- 1 год
- 15.68%
- 3 года*
- 8.80%
- 5 лет*
- 6.85%
- 10 лет*
- 9.50%
Сравнение доходности по годам DVXB и FMAT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DVXB WEBs Materials XLB Defined Volatility ETF | 16.74% | -6.27% |
FMAT Fidelity MSCI Materials Index ETF | 9.50% | 2.64% |
Correlation
The correlation between DVXB and FMAT is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2025 г. | 0.98 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DVXB vs. FMAT — Ранг доходности на риск
DVXB
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
FMAT
Сравнение DVXB c FMAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WEBs Materials XLB Defined Volatility ETF (DVXB) и Fidelity MSCI Materials Index ETF (FMAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DVXB | FMAT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.15 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.17 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 3.49 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DVXB и FMAT
Максимальная просадка DVXB за все время составила -19.77%, что меньше максимальной просадки FMAT в -41.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVXB и FMAT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DVXB | FMAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.77% | -41.11% | +21.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -13.48% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.17% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.40% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.11% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.55% | -6.98% | -4.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.37% | -6.86% | -0.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.50% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DVXB и FMAT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DVXB | FMAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.91% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 14.76% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.41% | 18.50% | +11.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.41% | 19.71% | +10.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.41% | 21.18% | +9.23% |
Сравнение комиссий DVXB и FMAT
DVXB берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии FMAT в 0.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DVXB и FMAT
DVXB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FMAT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVXB WEBs Materials XLB Defined Volatility ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FMAT Fidelity MSCI Materials Index ETF | 1.45% | 1.64% | 1.68% | 1.71% | 2.00% | 1.44% | 1.73% | 1.89% | 2.18% | 1.53% | 1.78% | 2.16% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.98, DVXB and FMAT move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, FMAT is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FMAT is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.89% for DVXB.
FMAT has the higher dividend yield at 1.45%, compared with 0.00% for DVXB.
DVXB tracks Syntax Defined Volatility XLB Index, while FMAT tracks MSCI USA IMI Materials Index. They also come from different issuers: WEBs and Fidelity. Their fees differ too: 0.89% for DVXB and 0.08% for FMAT.
Подберите оптимальное распределение для DVXB и FMAT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор