Сравнение DVXB с FMAT
DVXB (WEBs Materials XLB Defined Volatility ETF) and FMAT (Fidelity MSCI Materials Index ETF) are both Materials funds - DVXB tracks the Syntax Defined Volatility XLB Index while FMAT tracks the MSCI USA IMI Materials Index. Both are passively managed. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. DVXB charges 0.89%/yr vs 0.08%/yr for FMAT.
Доходность
Сравнение доходности DVXB и FMAT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DVXB показывает доходность 19.88%, что значительно выше, чем у FMAT с доходностью 13.06%.
DVXB
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -1.84%
- С начала года
- 19.88%
- 6 месяцев
- 25.34%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FMAT
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.81%
- С начала года
- 13.06%
- 6 месяцев
- 16.49%
- 1 год
- 22.13%
- 3 года*
- 12.52%
- 5 лет*
- 5.80%
- 10 лет*
- 10.23%
Сравнение доходности по годам DVXB и FMAT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DVXB WEBs Materials XLB Defined Volatility ETF | 19.88% | -6.27% |
FMAT Fidelity MSCI Materials Index ETF | 13.06% | 2.35% |
Correlation
The correlation between DVXB and FMAT is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2025 г. | 0.98 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DVXB vs. FMAT — Ранг доходности на риск
DVXB
FMAT
Сравнение DVXB c FMAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WEBs Materials XLB Defined Volatility ETF (DVXB) и Fidelity MSCI Materials Index ETF (FMAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DVXB | FMAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.26 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.30 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.48 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.45 | +0.03 |
Просадки
Сравнение просадок DVXB и FMAT
Максимальная просадка DVXB за все время составила -19.77%, что меньше максимальной просадки FMAT в -41.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVXB и FMAT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DVXB | FMAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.77% | -41.11% | +21.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -13.48% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.17% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.40% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.11% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.18% | -3.96% | -5.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.94% | -6.87% | -0.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.10% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DVXB и FMAT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DVXB | FMAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.93% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 13.92% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.37% | 17.63% | +12.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.37% | 19.60% | +10.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.37% | 21.19% | +9.18% |
Сравнение комиссий DVXB и FMAT
DVXB берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии FMAT в 0.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DVXB и FMAT
DVXB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FMAT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVXB WEBs Materials XLB Defined Volatility ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FMAT Fidelity MSCI Materials Index ETF | 1.42% | 1.64% | 1.68% | 1.71% | 2.00% | 1.44% | 1.73% | 1.89% | 2.18% | 1.53% | 1.78% | 2.16% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.98, DVXB and FMAT move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, FMAT is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FMAT is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.89% for DVXB.
FMAT has the higher dividend yield at 1.42%, compared with 0.00% for DVXB.
DVXB tracks Syntax Defined Volatility XLB Index, while FMAT tracks MSCI USA IMI Materials Index. They also come from different issuers: WEBs and Fidelity. Their fees differ too: 0.89% for DVXB and 0.08% for FMAT.
Подберите оптимальное распределение для DVXB и FMAT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор