Сравнение DVXB с CUT
DVXB (WEBs Materials XLB Defined Volatility ETF) and CUT (Invesco MSCI Global Timber ETF) are both Materials funds - DVXB tracks the Syntax Defined Volatility XLB Index while CUT tracks the Beacon Global Timber Index. Both are passively managed. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DVXB charges 0.89%/yr vs 0.55%/yr for CUT.
Доходность
Сравнение доходности DVXB и CUT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DVXB показывает доходность 16.74%, что значительно выше, чем у CUT с доходностью -2.02%.
DVXB
- 1 день
- 1.26%
- 1 месяц
- -4.44%
- 6 месяцев
- 1.54%
- С начала года
- 16.74%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CUT
- 1 день
- 1.40%
- 1 месяц
- 0.75%
- 6 месяцев
- -7.11%
- С начала года
- -2.02%
- 1 год
- -4.61%
- 3 года*
- 0.28%
- 5 лет*
- -2.70%
- 10 лет*
- 4.16%
Сравнение доходности по годам DVXB и CUT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DVXB WEBs Materials XLB Defined Volatility ETF | 16.74% | -6.27% |
CUT Invesco MSCI Global Timber ETF | -2.02% | -3.46% |
Correlation
The correlation between DVXB and CUT is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2025 г. | 0.74 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DVXB vs. CUT — Ранг доходности на риск
DVXB
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
CUT
Сравнение DVXB c CUT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WEBs Materials XLB Defined Volatility ETF (DVXB) и Invesco MSCI Global Timber ETF (CUT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DVXB | CUT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.97 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.24 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -0.45 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DVXB и CUT
Максимальная просадка DVXB за все время составила -19.77%, что меньше максимальной просадки CUT в -70.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVXB и CUT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DVXB | CUT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.77% | -70.03% | +50.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -19.62% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -22.23% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -30.40% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.76% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.55% | -20.09% | +8.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.37% | -15.30% | +7.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 10.21% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DVXB и CUT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DVXB | CUT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.25% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 14.62% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.41% | 18.75% | +11.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.41% | 18.57% | +11.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.41% | 20.05% | +10.36% |
Сравнение комиссий DVXB и CUT
DVXB берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии CUT в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DVXB и CUT
DVXB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CUT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.51%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CUT Invesco MSCI Global Timber ETF | 2.51% | 2.46% | 3.05% | 2.44% | 2.58% | 1.57% | 1.65% | 2.67% | 3.43% | 1.57% | 2.08% | 1.52% |
DVXB WEBs Materials XLB Defined Volatility ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DVXB and CUT have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CUT is cheaper at 0.55% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CUT is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.89% for DVXB.
CUT has the higher dividend yield at 2.51%, compared with 0.00% for DVXB.
DVXB tracks Syntax Defined Volatility XLB Index, while CUT tracks Beacon Global Timber Index. They also come from different issuers: WEBs and Invesco. Their fees differ too: 0.89% for DVXB and 0.55% for CUT.
Подберите оптимальное распределение для DVXB и CUT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор