Сравнение DVXB с CUT
DVXB (WEBs Materials XLB Defined Volatility ETF) and CUT (Invesco MSCI Global Timber ETF) are both Materials funds - DVXB tracks the Syntax Defined Volatility XLB Index while CUT tracks the Beacon Global Timber Index. Both are passively managed. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DVXB charges 0.89%/yr vs 0.55%/yr for CUT.
Доходность
Сравнение доходности DVXB и CUT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DVXB показывает доходность 20.01%, что значительно выше, чем у CUT с доходностью -5.58%.
DVXB
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 1.55%
- С начала года
- 20.01%
- 6 месяцев
- 24.08%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CUT
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- 0.52%
- С начала года
- -5.58%
- 6 месяцев
- -2.56%
- 1 год
- -7.17%
- 3 года*
- 0.54%
- 5 лет*
- -4.30%
- 10 лет*
- 3.93%
Сравнение доходности по годам DVXB и CUT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DVXB WEBs Materials XLB Defined Volatility ETF | 20.01% | -6.27% |
CUT Invesco MSCI Global Timber ETF | -5.58% | -5.02% |
Correlation
The correlation between DVXB and CUT is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2025 г. | 0.72 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DVXB vs. CUT — Ранг доходности на риск
DVXB
CUT
Сравнение DVXB c CUT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WEBs Materials XLB Defined Volatility ETF (DVXB) и Invesco MSCI Global Timber ETF (CUT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DVXB | CUT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -0.39 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.23 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.20 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.11 | +0.37 |
Просадки
Сравнение просадок DVXB и CUT
Максимальная просадка DVXB за все время составила -19.77%, что меньше максимальной просадки CUT в -70.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVXB и CUT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DVXB | CUT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.77% | -70.03% | +50.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -19.62% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -22.23% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -30.40% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.76% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.08% | -22.99% | +13.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.93% | -15.26% | +8.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 8.88% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DVXB и CUT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DVXB | CUT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.90% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 14.05% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.44% | 18.57% | +11.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.44% | 18.48% | +11.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.44% | 20.22% | +10.22% |
Сравнение комиссий DVXB и CUT
DVXB берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии CUT в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DVXB и CUT
DVXB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CUT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CUT Invesco MSCI Global Timber ETF | 2.61% | 2.46% | 3.05% | 2.44% | 2.58% | 1.57% | 1.65% | 2.67% | 3.43% | 1.57% | 2.08% | 1.52% |
DVXB WEBs Materials XLB Defined Volatility ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DVXB and CUT have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CUT is cheaper at 0.55% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CUT is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.89% for DVXB.
CUT has the higher dividend yield at 2.61%, compared with 0.00% for DVXB.
DVXB tracks Syntax Defined Volatility XLB Index, while CUT tracks Beacon Global Timber Index. They also come from different issuers: WEBs and Invesco. Their fees differ too: 0.89% for DVXB and 0.55% for CUT.
Подберите оптимальное распределение для DVXB и CUT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор