Сравнение DVXB с COPX
DVXB (WEBs Materials XLB Defined Volatility ETF) and COPX (Global X Copper Miners ETF) are both exchange-traded funds - DVXB is a Materials fund tracking the Syntax Defined Volatility XLB Index, while COPX is a Copper fund tracking the Solactive Global Copper Miners Total Return Index. Both are passively managed. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DVXB charges 0.89%/yr vs 0.65%/yr for COPX.
Доходность
Сравнение доходности DVXB и COPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DVXB показывает доходность 16.74%, что значительно выше, чем у COPX с доходностью 4.38%.
DVXB
- 1 день
- 1.26%
- 1 месяц
- -4.44%
- 6 месяцев
- 1.54%
- С начала года
- 16.74%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
COPX
- 1 день
- -3.34%
- 1 месяц
- -16.55%
- 6 месяцев
- -8.66%
- С начала года
- 4.38%
- 1 год
- 73.12%
- 3 года*
- 26.24%
- 5 лет*
- 18.98%
- 10 лет*
- 18.23%
Сравнение доходности по годам DVXB и COPX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DVXB WEBs Materials XLB Defined Volatility ETF | 16.74% | -6.27% |
COPX Global X Copper Miners ETF | 4.38% | 59.38% |
Correlation
The correlation between DVXB and COPX is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2025 г. | 0.60 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DVXB vs. COPX — Ранг доходности на риск
DVXB
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
COPX
Сравнение DVXB c COPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WEBs Materials XLB Defined Volatility ETF (DVXB) и Global X Copper Miners ETF (COPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DVXB | COPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.26 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.64 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 7.03 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DVXB и COPX
Максимальная просадка DVXB за все время составила -19.77%, что меньше максимальной просадки COPX в -83.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVXB и COPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DVXB | COPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.77% | -83.16% | +63.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -27.82% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -39.72% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -42.12% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -65.41% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.55% | -21.70% | +10.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.37% | -39.17% | +31.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 10.43% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DVXB и COPX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DVXB | COPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 13.82% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 39.72% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.41% | 45.35% | -14.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.41% | 37.25% | -6.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.41% | 35.81% | -5.40% |
Сравнение комиссий DVXB и COPX
DVXB берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии COPX в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DVXB и COPX
DVXB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность COPX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.58%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COPX Global X Copper Miners ETF | 2.58% | 2.68% | 1.80% | 2.39% | 3.14% | 1.48% | 1.30% | 1.37% | 2.59% | 1.57% | 0.60% | 1.20% |
DVXB WEBs Materials XLB Defined Volatility ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DVXB and COPX have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, COPX is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
COPX is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.89% for DVXB.
COPX has the higher dividend yield at 2.58%, compared with 0.00% for DVXB.
DVXB is categorized as Materials, while COPX is Copper. DVXB tracks Syntax Defined Volatility XLB Index, while COPX tracks Solactive Global Copper Miners Total Return Index. They also come from different issuers: WEBs and Global X. Their fees differ too: 0.89% for DVXB and 0.65% for COPX.
Подберите оптимальное распределение для DVXB и COPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор