Сравнение DVSP с SIXA
DVSP (WEBs SPY Defined Volatility ETF) and SIXA (6 Meridian Mega Cap Equity ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. DVSP is passively managed, while SIXA is actively managed. Over the past year, DVSP returned 22.04% vs 19.30% for SIXA. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DVSP charges 0.89%/yr vs 0.86%/yr for SIXA.
Доходность
Сравнение доходности DVSP и SIXA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DVSP показывает доходность 7.02%, что значительно ниже, чем у SIXA с доходностью 14.76%.
DVSP
- 1 день
- -0.78%
- 1 месяц
- -0.14%
- 6 месяцев
- 4.46%
- С начала года
- 7.02%
- 1 год
- 22.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SIXA
- 1 день
- 0.98%
- 1 месяц
- 0.55%
- 6 месяцев
- 12.02%
- С начала года
- 14.76%
- 1 год
- 19.30%
- 3 года*
- 20.22%
- 5 лет*
- 12.90%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DVSP и SIXA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
DVSP WEBs SPY Defined Volatility ETF | 7.02% | 15.57% | -5.64% |
SIXA 6 Meridian Mega Cap Equity ETF | 14.76% | 15.52% | -1.91% |
Correlation
The correlation between DVSP and SIXA is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2024 г. | 0.61 |
The correlation between DVSP and SIXA has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.61 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DVSP vs. SIXA — Ранг доходности на риск
DVSP
SIXA
Сравнение DVSP c SIXA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WEBs SPY Defined Volatility ETF (DVSP) и 6 Meridian Mega Cap Equity ETF (SIXA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DVSP | SIXA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.39 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.42 | 3.47 | -2.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.15 | 13.14 | -7.99 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DVSP и SIXA
Максимальная просадка DVSP за все время составила -22.71%, что больше максимальной просадки SIXA в -18.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVSP и SIXA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DVSP | SIXA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.71% | -18.38% | -4.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.56% | -5.59% | -9.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -11.22% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.38% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.91% | 0.00% | -3.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.48% | -2.95% | -2.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.29% | 1.47% | +2.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности DVSP и SIXA
WEBs SPY Defined Volatility ETF (DVSP) имеет более высокую волатильность в 3.99% по сравнению с 6 Meridian Mega Cap Equity ETF (SIXA) с волатильностью 2.40%. Это указывает на то, что DVSP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SIXA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DVSP | SIXA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.99% | 2.40% | +1.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.71% | 6.99% | +8.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.65% | 8.89% | +11.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.88% | 12.78% | +9.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.88% | 13.28% | +8.60% |
Сравнение комиссий DVSP и SIXA
DVSP берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии SIXA в 0.86%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DVSP и SIXA
Дивидендная доходность DVSP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.26%, что меньше доходности SIXA в 2.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVSP WEBs SPY Defined Volatility ETF | 0.26% | 0.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SIXA 6 Meridian Mega Cap Equity ETF | 2.00% | 2.31% | 1.62% | 2.12% | 2.23% | 1.63% | 1.13% |
Часто задаваемые вопросы
DVSP and SIXA have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DVSP has higher volatility (3.99%) compared to SIXA (2.40%). In terms of maximum drawdown, DVSP dropped -22.71% vs SIXA's -18.38%.
On 1-year performance, DVSP leads with 22.04% vs 19.30% for SIXA. On fees, SIXA is cheaper at 0.86% per year. On volatility, SIXA has been the lower-risk option at 2.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DVSP has performed better with a 22.04% return vs 19.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SIXA is cheaper with a 0.86% expense ratio, compared with 0.89% for DVSP.
SIXA has the higher dividend yield at 2.00%, compared with 0.26% for DVSP.
They also come from different issuers: WEBs and Exchange Traded Concepts. Their fees differ too: 0.89% for DVSP and 0.86% for SIXA.
SIXA currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs 1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DVSP и SIXA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор