Сравнение DVSP с GXLC
DVSP (WEBs SPY Defined Volatility ETF) and GXLC (Global X U.S. 500 ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - DVSP tracks the Syntax Defined Volatility US Large Cap 500 Index while GXLC tracks the Solactive GBS United States 500 Index. Both are passively managed. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. DVSP charges 0.89%/yr vs 0.02%/yr for GXLC.
Доходность
Сравнение доходности DVSP и GXLC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DVSP показывает доходность 4.43%, что значительно ниже, чем у GXLC с доходностью 8.31%.
DVSP
- 1 день
- -1.57%
- 1 месяц
- -3.09%
- С начала года
- 4.43%
- 6 месяцев
- 2.58%
- 1 год
- 27.52%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GXLC
- 1 день
- -1.32%
- 1 месяц
- -1.12%
- С начала года
- 8.31%
- 6 месяцев
- 7.39%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DVSP и GXLC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DVSP WEBs SPY Defined Volatility ETF | 4.43% | 2.04% |
GXLC Global X U.S. 500 ETF | 8.31% | 3.22% |
Correlation
The correlation between DVSP and GXLC is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2025 г. | 0.97 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DVSP vs. GXLC — Ранг доходности на риск
DVSP
GXLC
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение DVSP c GXLC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WEBs SPY Defined Volatility ETF (DVSP) и Global X U.S. 500 ETF (GXLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DVSP | GXLC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.78 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.68 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DVSP и GXLC
Максимальная просадка DVSP за все время составила -22.71%, что больше максимальной просадки GXLC в -9.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVSP и GXLC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DVSP | GXLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.71% | -9.08% | -13.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.56% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.24% | -3.05% | -3.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.53% | -1.54% | -3.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.13% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DVSP и GXLC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DVSP | GXLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.77% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.89% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.91% | 13.85% | +7.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.24% | 13.85% | +8.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.24% | 13.85% | +8.39% |
Сравнение комиссий DVSP и GXLC
DVSP берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии GXLC в 0.02%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DVSP и GXLC
Дивидендная доходность DVSP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%, что меньше доходности GXLC в 0.65%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
DVSP WEBs SPY Defined Volatility ETF | 0.27% | 0.28% |
GXLC Global X U.S. 500 ETF | 0.65% | 0.30% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, DVSP and GXLC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, GXLC is cheaper at 0.02% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GXLC is cheaper with a 0.02% expense ratio, compared with 0.89% for DVSP.
GXLC has the higher dividend yield at 0.65%, compared with 0.27% for DVSP.
DVSP tracks Syntax Defined Volatility US Large Cap 500 Index, while GXLC tracks Solactive GBS United States 500 Index. They also come from different issuers: WEBs and Global X. Their fees differ too: 0.89% for DVSP and 0.02% for GXLC.
Подберите оптимальное распределение для DVSP и GXLC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор