Сравнение DVSP с DVXV
DVSP (WEBs SPY Defined Volatility ETF) and DVXV (WEBs Health Care XLV Defined Volatility ETF) are both exchange-traded funds - DVSP is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Syntax Defined Volatility US Large Cap 500 Index, while DVXV is a Health & Biotech Equities fund tracking the Syntax Defined Volatility XLV Index. Both are passively managed. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.89% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности DVSP и DVXV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DVSP показывает доходность 7.02%, что значительно выше, чем у DVXV с доходностью 4.43%.
DVSP
- 1 день
- -0.78%
- 1 месяц
- -0.14%
- 6 месяцев
- 4.46%
- С начала года
- 7.02%
- 1 год
- 22.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DVXV
- 1 день
- 2.09%
- 1 месяц
- 6.29%
- 6 месяцев
- 2.31%
- С начала года
- 4.43%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DVSP и DVXV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DVSP WEBs SPY Defined Volatility ETF | 7.02% | 12.23% |
DVXV WEBs Health Care XLV Defined Volatility ETF | 4.43% | 21.27% |
Correlation
The correlation between DVSP and DVXV is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2025 г. | 0.28 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DVSP vs. DVXV — Ранг доходности на риск
DVSP
DVXV
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение DVSP c DVXV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WEBs SPY Defined Volatility ETF (DVSP) и WEBs Health Care XLV Defined Volatility ETF (DVXV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DVSP | DVXV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.42 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.15 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DVSP и DVXV
Максимальная просадка DVSP за все время составила -22.71%, что больше максимальной просадки DVXV в -14.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVSP и DVXV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DVSP | DVXV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.71% | -14.36% | -8.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.56% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.91% | -1.90% | -2.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.48% | -4.69% | -0.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.29% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DVSP и DVXV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DVSP | DVXV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.99% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.71% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.65% | 21.62% | -0.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.88% | 21.62% | +0.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.88% | 21.62% | +0.26% |
Сравнение комиссий DVSP и DVXV
И DVSP, и DVXV имеют комиссию равную 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DVSP и DVXV
Дивидендная доходность DVSP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.26%, тогда как DVXV не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
DVSP WEBs SPY Defined Volatility ETF | 0.26% | 0.28% |
DVXV WEBs Health Care XLV Defined Volatility ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DVSP and DVXV have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.89% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DVSP and DVXV have the same expense ratio: 0.89% per year.
DVSP has the higher dividend yield at 0.26%, compared with 0.00% for DVXV.
DVSP is categorized as Large Cap Blend Equities, while DVXV is Health & Biotech Equities. DVSP tracks Syntax Defined Volatility US Large Cap 500 Index, while DVXV tracks Syntax Defined Volatility XLV Index.
Подберите оптимальное распределение для DVSP и DVXV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор