Сравнение DVSP с DVXV
DVSP (WEBs SPY Defined Volatility ETF) and DVXV (WEBs Health Care XLV Defined Volatility ETF) are both exchange-traded funds - DVSP is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Syntax Defined Volatility US Large Cap 500 Index, while DVXV is a Health & Biotech Equities fund tracking the Syntax Defined Volatility XLV Index. Both are passively managed. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.89% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности DVSP и DVXV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DVSP показывает доходность 10.71%, что значительно выше, чем у DVXV с доходностью -2.27%.
DVSP
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- 8.28%
- С начала года
- 10.71%
- 6 месяцев
- 10.14%
- 1 год
- 36.58%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DVXV
- 1 день
- 4.25%
- 1 месяц
- 6.21%
- С начала года
- -2.27%
- 6 месяцев
- -1.59%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DVSP и DVXV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DVSP WEBs SPY Defined Volatility ETF | 10.71% | 10.92% |
DVXV WEBs Health Care XLV Defined Volatility ETF | -2.27% | 21.27% |
Correlation
The correlation between DVSP and DVXV is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2025 г. | 0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DVSP vs. DVXV — Ранг доходности на риск
DVSP
DVXV
Сравнение DVSP c DVXV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WEBs SPY Defined Volatility ETF (DVSP) и WEBs Health Care XLV Defined Volatility ETF (DVXV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DVSP | DVXV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.36 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.25 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DVSP | DVXV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.84 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 1.00 | -0.36 |
Просадки
Сравнение просадок DVSP и DVXV
Максимальная просадка DVSP за все время составила -22.67%, что больше максимальной просадки DVXV в -14.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVSP и DVXV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DVSP | DVXV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.67% | -14.36% | -8.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.56% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.59% | -6.92% | +6.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.53% | -4.80% | -0.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.96% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DVSP и DVXV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DVSP | DVXV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.85% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.57% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.93% | 21.75% | -1.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.83% | 21.75% | +0.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.83% | 21.75% | +0.08% |
Сравнение комиссий DVSP и DVXV
И DVSP, и DVXV имеют комиссию равную 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DVSP и DVXV
Дивидендная доходность DVSP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.25%, тогда как DVXV не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
DVSP WEBs SPY Defined Volatility ETF | 0.25% | 0.28% |
DVXV WEBs Health Care XLV Defined Volatility ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DVSP and DVXV have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.89% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DVSP and DVXV have the same expense ratio: 0.89% per year.
DVSP has the higher dividend yield at 0.25%, compared with 0.00% for DVXV.
DVSP is categorized as Large Cap Blend Equities, while DVXV is Health & Biotech Equities. DVSP tracks Syntax Defined Volatility US Large Cap 500 Index, while DVXV tracks Syntax Defined Volatility XLV Index.
Подберите оптимальное распределение для DVSP и DVXV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор