PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DVRE с VRAI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности DVRE и VRAI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WEBs Real Estate XLRE Defined Volatility ETF (DVRE) и Virtus Real Asset Income ETF (VRAI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DVRE показывает доходность 11.03%, что значительно ниже, чем у VRAI с доходностью 22.49%.


DVRE

1 день
3.86%
1 месяц
0.20%
С начала года
11.03%
6 месяцев
9.52%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

VRAI

1 день
1.14%
1 месяц
0.11%
С начала года
22.49%
6 месяцев
19.28%
1 год
29.47%
3 года*
12.52%
5 лет*
5.64%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DVRE и VRAI


Correlation

The correlation between DVRE and VRAI is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2025 г.

0.60

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


WEBs Real Estate XLRE Defined Volatility ETF

Virtus Real Asset Income ETF

Доходность на риск

DVRE vs. VRAI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DVRE

VRAI
Ранг доходности на риск VRAI: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VRAI: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRAI: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRAI: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRAI: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRAI: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DVRE c VRAI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WEBs Real Estate XLRE Defined Volatility ETF (DVRE) и Virtus Real Asset Income ETF (VRAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

DVRE vs. VRAI - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DVREVRAIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.07

0.29

-0.37

Просадки

Сравнение просадок DVRE и VRAI

Максимальная просадка DVRE за все время составила -15.88%, что меньше максимальной просадки VRAI в -47.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVRE и VRAI.


Загрузка графика...

Показатели просадок


DVREVRAIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.88%

-47.51%

+31.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.08%

0.00%

-3.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.45%

-10.09%

+3.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.52%

Волатильность

Сравнение волатильности DVRE и VRAI


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


DVREVRAIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.03%

11.88%

+13.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.03%

16.65%

+8.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.03%

22.13%

+2.90%

Сравнение комиссий DVRE и VRAI

DVRE берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии VRAI в 0.55%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DVRE и VRAI

Дивидендная доходность DVRE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, что меньше доходности VRAI в 3.19%


ПозицияTTM2025202420232022202120202019
DVRE
WEBs Real Estate XLRE Defined Volatility ETF
0.89%0.99%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VRAI
Virtus Real Asset Income ETF
3.19%4.68%7.13%5.02%4.48%3.34%3.91%2.80%

Часто задаваемые вопросы


DVRE and VRAI have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VRAI is cheaper at 0.55% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VRAI is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.89% for DVRE.

VRAI has the higher dividend yield at 3.19%, compared with 0.89% for DVRE.

DVRE tracks Syntax Defined Volatility XLRE Index, while VRAI tracks Indxx Real Asset Income Index. They also come from different issuers: WEBs and Virtus Investment Partners. Their fees differ too: 0.89% for DVRE and 0.55% for VRAI.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DVRE и VRAI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор