Сравнение DVRE с SRET
DVRE (WEBs Real Estate XLRE Defined Volatility ETF) and SRET (Global X SuperDividend REIT ETF) are both REIT funds - DVRE tracks the Syntax Defined Volatility XLRE Index while SRET tracks the Solactive Global SuperDividend REIT Index. Both are passively managed. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DVRE charges 0.89%/yr vs 0.58%/yr for SRET.
Доходность
Сравнение доходности DVRE и SRET
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DVRE показывает доходность 15.22%, что значительно выше, чем у SRET с доходностью 11.42%.
DVRE
- 1 день
- 2.75%
- 1 месяц
- 1.58%
- 6 месяцев
- 8.75%
- С начала года
- 15.22%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SRET
- 1 день
- 1.76%
- 1 месяц
- 4.26%
- 6 месяцев
- 6.91%
- С начала года
- 11.42%
- 1 год
- 18.91%
- 3 года*
- 9.79%
- 5 лет*
- 3.20%
- 10 лет*
- 1.13%
Сравнение доходности по годам DVRE и SRET
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DVRE WEBs Real Estate XLRE Defined Volatility ETF | 15.22% | -11.17% |
SRET Global X SuperDividend REIT ETF | 11.42% | 5.53% |
Correlation
The correlation between DVRE and SRET is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2025 г. | 0.68 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DVRE vs. SRET — Ранг доходности на риск
DVRE
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SRET
Сравнение DVRE c SRET - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WEBs Real Estate XLRE Defined Volatility ETF (DVRE) и Global X SuperDividend REIT ETF (SRET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DVRE | SRET | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.29 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.00 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 8.27 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DVRE и SRET
Максимальная просадка DVRE за все время составила -15.88%, что меньше максимальной просадки SRET в -66.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVRE и SRET.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DVRE | SRET | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.88% | -66.98% | +51.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.48% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.87% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -66.98% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -18.62% | +18.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.94% | -22.47% | +16.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.29% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DVRE и SRET
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DVRE | SRET | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.39% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.37% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.18% | 11.54% | +13.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.18% | 16.48% | +8.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.18% | 24.58% | +0.60% |
Сравнение комиссий DVRE и SRET
DVRE берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии SRET в 0.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DVRE и SRET
Дивидендная доходность DVRE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что меньше доходности SRET в 7.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVRE WEBs Real Estate XLRE Defined Volatility ETF | 0.86% | 0.99% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SRET Global X SuperDividend REIT ETF | 7.65% | 7.98% | 8.72% | 7.21% | 8.30% | 6.33% | 8.88% | 7.83% | 8.54% | 8.20% | 8.08% | 7.74% |
Часто задаваемые вопросы
DVRE and SRET have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SRET is cheaper at 0.58% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SRET is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.89% for DVRE.
SRET has the higher dividend yield at 7.65%, compared with 0.86% for DVRE.
DVRE tracks Syntax Defined Volatility XLRE Index, while SRET tracks Solactive Global SuperDividend REIT Index. They also come from different issuers: WEBs and Global X. Their fees differ too: 0.89% for DVRE and 0.58% for SRET.
Подберите оптимальное распределение для DVRE и SRET
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор